Excel 程式交易平台架構 (1)
老狗的【隨波逐流～】部落格上已經說明好幾篇0050交易與OP操作的基本概念，相關背景已經鋪陳妥當，接下來將介紹以Excel為基礎的實際執行面。首先，選擇交易平台的架構，確認程式的基礎，一旦決定後，就可以開始埋頭苦幹了。就老狗所知，在Excel基礎下的交易平台架構有兩種：(當然一定會有其他老狗不知道的方式，也歡迎網友不吝告知)
1. 透過中介平台連接證券商或期貨商(圖上)
2. 直接連結至證券商或期貨商(圖下)
剛好，這兩種交易平台的架構，老狗都有交易經驗，可分享實際的操作心得。
前者送單至交易端的速度可能會慢那麼一點點點，不過優點是中介的下單平台已經建置好其後端不同券商的交易界面(也就是所謂的下單機)，投資人只要在 Excel上，完成交易邏輯與操作機制的程式化作業、並連結下單平台的界面後，便可以很容易地轉換不同的證券商或期貨商，因此比較不會被綁住，要轉換至交易成本比較低的證券商或期貨商時，所花的成本比較低，彈性也比較高。
老狗所知Excel可以連接的下單平台，有下單大師與 Touchance兩種。目前老狗使用的下單大師，雖然免費，不過沒有即時回報的功能，操作的可靠性稍微打了折扣，有時須回頭看看程式的執行狀況，確認委託單的交易結果。不過，老狗非常感念下單大師永久免費的好心腸，在此給程式開發團隊100個讚！而Touchance可以提供交易回報狀況，只是需要額外付費。
其實，就老狗本身的經驗來說，透過下單大師的交易速度，不會是問題，而且重點是期貨商的交易成本也相對較低。有興趣者，可以爬爬老狗部落格以前的貼文：Excel交易檔案系列。
◎ 注意：老狗是以逆勢交易與避險操作為主，對於市場上常見順勢交易策略搭配Excel的操作特性，並未涉獵。閱讀老狗程式交易操作經驗者，應有此認知，避免以偏概全。
感謝版大的分享。{:4_209:} 歡迎 OSK 來 COCO
又是一個賺錢方法被分享出來
幸好 這套操作 不像台指期貨
人多人少都影響不大的
重點在於持之以恆
OSK大是用Excel來作程式交易，那一定要參考一下姜林老師的書啦！
倒是OSK大說的即時回報是指甚麼？應該Excel也是可以做到才對。 本帖最後由 bobo177 於 13-2-10 08:59 編輯
rockwell 發表於 13-2-10 08:29 static/image/common/back.gif
OSK大是用Excel來作程式交易，那一定要參考一下姜林老師的書啦！
倒是OSK大說的即時回報是指甚麼？應該Exc ...
版大早安您好!
新年快樂!
姜林老師這本是目前最新的,
推薦給大家喔!
http://www.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php?item=0010563641
謝謝分享,有時間一定要研究看看 先謝謝分享http://www.coco-in.net/static/image/smiley/onion_custom_emoticons/022.gif
文中的意思是用EXCEL應該還是會比TS OR MC略快一點? 好想開始學excel歐，謝謝大大教學 bobo177 發表於 13-2-10 08:58 static/image/common/back.gif
版大早安您好!
新年快樂!
BOBO大你有買嗎？感覺如何？因為不知道到哪可以看現場的。
其實滿想學學有關演算法的知識，看目錄，好像有這方面的章節。
本帖最後由 rockwell 於 13-2-11 03:53 編輯
ABP 發表於 13-2-10 20:07 static/image/common/back.gif
文中的意思是用EXCEL應該還是會比TS OR MC略快一點?
其實使用Excel的重點應該不在於可以比較快，但有機會，要看如何建置。
重點應該擺在Excel取得的便利性與策略創建的多樣性。
不過說真的，除非TS、MC無法滿足你策略的要求，
或許這時候再尋找其他的程式語言，可能是比較有意義的。
因為TS、MC本身已經建置了許多指標，也提供自訂指標的功能，
亦可以連結API下單(好像有)，也有交易策略的訂定，
但這些在Excel都是要從頭建置，就其快速介入程式交易的便利性，
TS、MC都是相當有優勢的。
補充內容 (13-2-11 08:39):
重頭建置 本帖最後由 oskwu 於 13-2-11 09:21 編輯
To:RockWell大大, 即時回報是接收委託單的執行狀態, 來自證券商或期貨商的委託成功、成交狀況...等等資訊的回饋。
而且速度不是評估交易平台的唯一因素, Excel執行程式交易的優缺點, 下次小弟把在部落格上分享過的那一篇貼上來, 或您可以到小弟【隨波逐流～】的部落格上看看, 裡面有一些小弟執行Excel程式下單的心得。
根據操作策略、交易型態, 評估自身的程式編碼能力, 再決定交易系統的架構, 沒有絕對強劣的區別。
To:APB大大, Excel是不是比TS與MC快, 小弟不知道, 因為沒有用過TS與MC, 其實影響交易速度的原因有太多了, 純粹只就平台來比較是有風險的, 即便資訊源, 硬體, 軟體, 下單平台, 網路速度...都一樣, 不同的人, 寫出來的程式, 也會影響交易速度。 本帖最後由 rockwell 於 13-2-11 10:25 編輯
osk大，即時回報這點我確定可以做得到，其實券商軟體也是有提供這樣的服務，
一般常見的說法就是「自動回報」，像券商軟體常在下方顯示列中有出現「XX成交於XX元」，
這應該就是自動回報機制，券商API中應該都有給，範例中就可以找到完整的VBA code。
誠如osk大所說的，Excel 真的不是追求速度要用的，是因為他本身就是工作表，
可以儲存不少的資訊內容，並「使用VBA將之串聯應用」<-- 我覺得這才是優點。
若有更大量的數據，好像可以應用SQL之類的數據庫，不過這塊完全不懂，
不知道有沒有有經驗的大大可以提供意見。
以上所指的速度是指運算速度，而下單速度真的就是要看中介歷程，
減少越多中介歷程，就可以減少不必要的時間浪費，進而完成下單的時間就能減少，
不過，在一般的交易情形下，似乎追求下單速度不是最重要，應該是要搭配策略來進行。
舉例來說，一個追求2~300點的波段策略，似乎沒必要為了5~6點的滑價煩惱；
但若是TICK交易者，那怕是10毫秒也要斤斤計較吧！
最後就如osk大所說的一樣，看需求與自身能力，選擇適當的程式來做交易平台，
這才是王道，而不是一味追求最好的交易軟體。
用excel寫出來 串接API 真的好厲害@_@ rockwell 發表於 13-2-10 08:29 static/image/common/back.gif
OSK大是用Excel來作程式交易，那一定要參考一下姜林老師的書啦！
倒是OSK大說的即時回報是指甚麼？應該Exc ...
新手上路~~~請多多指教喔!
之前我有學過"元大證券"所提供下單免費軟體，用DDL即時報價寫入Excel的欄位，
包括個股及台指期貨等都可寫入，但會吃很大的記憶體喔!
姜林老師的書我有買，已買一至二年了應該是第二版。
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