Excel 程式交易平台架構 (1)

oskwu

老狗的【隨波逐流～】部落格上已經說明好幾篇0050交易與OP操作的基本概念，相關背景已經鋪陳妥當，接下來將介紹以Excel為基礎的實際執行面。首先，選擇交易平台的架構，確認程式的基礎，一旦決定後，就可以開始埋頭苦幹了。

就老狗所知，在Excel基礎下的交易平台架構有兩種：(當然一定會有其他老狗不知道的方式，也歡迎網友不吝告知)

1. 透過中介平台連接證券商或期貨商(圖上)

2. 直接連結至證券商或期貨商(圖下)



剛好，這兩種交易平台的架構，老狗都有交易經驗，可分享實際的操作心得。

前者送單至交易端的速度可能會慢那麼一點點點，不過優點是中介的下單平台已經建置好其後端不同券商的交易界面(也就是所謂的下單機)，投資人只要在 Excel上，完成交易邏輯與操作機制的程式化作業、並連結下單平台的界面後，便可以很容易地轉換不同的證券商或期貨商，因此比較不會被綁住，要轉換至交易成本比較低的證券商或期貨商時，所花的成本比較低，彈性也比較高。

老狗所知Excel可以連接的下單平台，有下單大師與 Touchance兩種。目前老狗使用的下單大師，雖然免費，不過沒有即時回報的功能，操作的可靠性稍微打了折扣，有時須回頭看看程式的執行狀況，確認委託單的交易結果。不過，老狗非常感念下單大師永久免費的好心腸，在此給程式開發團隊100個讚！而Touchance可以提供交易回報狀況，只是需要額外付費。

其實，就老狗本身的經驗來說，透過下單大師的交易速度，不會是問題，而且重點是期貨商的交易成本也相對較低。有興趣者，可以爬爬老狗部落格以前的貼文：Excel交易檔案系列。

◎ 注意：老狗是以逆勢交易與避險操作為主，對於市場上常見順勢交易策略搭配Excel的操作特性，並未涉獵。閱讀老狗程式交易操作經驗者，應有此認知，避免以偏概全。

a25575703

感謝版大的分享。

Acer2266

歡迎 OSK 來 COCO
又是一個賺錢方法被分享出來
幸好 這套操作 不像台指期貨
人多人少都影響不大的
重點在於持之以恆

rockwell

OSK大是用Excel來作程式交易，那一定要參考一下姜林老師的書啦！

倒是OSK大說的即時回報是指甚麼？應該Excel也是可以做到才對。

bobo177

rockwell 發表於 13-2-10 08:29
OSK大是用Excel來作程式交易，那一定要參考一下姜林老師的書啦！

倒是OSK大說的即時回報是指甚麼？應該Exc ...

版大早安您好!
新年快樂!

姜林老師這本是目前最新的,
推薦給大家喔!

http://www.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php?item=0010563641

t3tpikachu

謝謝分享,有時間一定要研究看看

garry168

先謝謝分享

ABP

文中的意思是用EXCEL應該還是會比TS OR MC略快一點?

easytrader

好想開始學excel歐，謝謝大大教學

rockwell

bobo177 發表於 13-2-10 08:58
版大早安您好!
新年快樂!

BOBO大你有買嗎？感覺如何？因為不知道到哪可以看現場的。
其實滿想學學有關演算法的知識，看目錄，好像有這方面的章節。

rockwell

ABP 發表於 13-2-10 20:07
文中的意思是用EXCEL應該還是會比TS OR MC略快一點?

其實使用Excel的重點應該不在於可以比較快，但有機會，要看如何建置。
重點應該擺在Excel取得的便利性與策略創建的多樣性。

不過說真的，除非TS、MC無法滿足你策略的要求，
或許這時候再尋找其他的程式語言，可能是比較有意義的。

因為TS、MC本身已經建置了許多指標，也提供自訂指標的功能，
亦可以連結API下單(好像有)，也有交易策略的訂定，
但這些在Excel都是要從頭建置，就其快速介入程式交易的便利性，
TS、MC都是相當有優勢的。


補充內容 (13-2-11 08:39):
重頭建置

oskwu

To:RockWell大大, 即時回報是接收委託單的執行狀態, 來自證券商或期貨商的委託成功、成交狀況...等等資訊的回饋。

而且速度不是評估交易平台的唯一因素, Excel執行程式交易的優缺點, 下次小弟把在部落格上分享過的那一篇貼上來, 或您可以到小弟【隨波逐流～】的部落格上看看, 裡面有一些小弟執行Excel程式下單的心得。

根據操作策略、交易型態, 評估自身的程式編碼能力, 再決定交易系統的架構, 沒有絕對強劣的區別。

To:APB大大, Excel是不是比TS與MC快, 小弟不知道, 因為沒有用過TS與MC, 其實影響交易速度的原因有太多了, 純粹只就平台來比較是有風險的, 即便資訊源, 硬體, 軟體, 下單平台, 網路速度...都一樣, 不同的人, 寫出來的程式, 也會影響交易速度。

rockwell

osk大，即時回報這點我確定可以做得到，其實券商軟體也是有提供這樣的服務，
一般常見的說法就是「自動回報」，像券商軟體常在下方顯示列中有出現「XX成交於XX元」，
這應該就是自動回報機制，券商API中應該都有給，範例中就可以找到完整的VBA code。

誠如osk大所說的，Excel 真的不是追求速度要用的，是因為他本身就是工作表，
可以儲存不少的資訊內容，並「使用VBA將之串聯應用」<-- 我覺得這才是優點。
若有更大量的數據，好像可以應用SQL之類的數據庫，不過這塊完全不懂，
不知道有沒有有經驗的大大可以提供意見。

以上所指的速度是指運算速度，而下單速度真的就是要看中介歷程，
減少越多中介歷程，就可以減少不必要的時間浪費，進而完成下單的時間就能減少，
不過，在一般的交易情形下，似乎追求下單速度不是最重要，應該是要搭配策略來進行。

舉例來說，一個追求2~300點的波段策略，似乎沒必要為了5~6點的滑價煩惱；
但若是TICK交易者，那怕是10毫秒也要斤斤計較吧！

最後就如osk大所說的一樣，看需求與自身能力，選擇適當的程式來做交易平台，
這才是王道，而不是一味追求最好的交易軟體。

MagicPi

用excel寫出來 串接API 真的好厲害@_@

順勢而為168

rockwell 發表於 13-2-10 08:29
OSK大是用Excel來作程式交易，那一定要參考一下姜林老師的書啦！

倒是OSK大說的即時回報是指甚麼？應該Exc ...

新手上路~~~請多多指教喔!

之前我有學過"元大證券"所提供下單免費軟體，用DDL即時報價寫入Excel的欄位，
包括個股及台指期貨等都可寫入，但會吃很大的記憶體喔!

姜林老師的書我有買，已買一至二年了應該是第二版。