看看大戶的未來三個月佈局。。。
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很有趣的觀察, 但是這個SP500的Option單日成交量實在太低, 觀察它所得到的多空結論風險較高. 咱們就繼續看下去...
本帖最後由 balance 於 13-2-14 02:05 編輯 ETHZ 發表於 13-2-14 01:38 static/image/common/back.gif
很有趣的觀察, 但是這個SP500的Option單日成交量實在太低, 觀察它所得到的多空結論風險較高. 咱們就繼續看 ...
這位同學可能對美股不是很清楚。我來說明一下。
1. 是 VIX, 不是 S&P.
2. VIX 通常是用來hedge 的，需要hedge 的人恐怕都不是散戶。
3. VIX 波動率 （見圖）很高，yes. 恐慌指標本身的計算方式就是量波動率，所以 我說的是 波動率的波動率。。。 因為很高，很少人買遠期的 （yes, 三個月對VIX 是遠期！）。 也是如此，個人覺得今天的行為值得注意。
4. 請看近期的量，現在才’半場‘而已，應該不算少吧。。。
http://content.screencast.com/users/BalanceOpt/folders/Jing/media/c511544f-9c57-4a46-a8fc-21757a804670/2013-02-13_1258.png
本帖最後由 ETHZ 於 13-2-13 17:39 編輯
balance 發表於 13-2-13 13:03 static/image/common/back.gif
這位同學可能對美股不是很清楚。我來說明一下。
1. 是 VIX, 不是 S&P.
2. VIX 通常是用來hedge 的，需要 ...
哈,感謝指正,我看太快, 連履約價都沒去看...以為是SP500的Option. 原來是波動率的Option.
balance 發表於 13-2-13 13:03 static/image/common/back.gif
這位同學可能對美股不是很清楚。我來說明一下。
1. 是 VIX, 不是 S&P.
2. VIX 通常是用來hedge 的，需要 ...
請教一下Balance大, 依照你說的第二種情況, 這筆10萬口的Call Spread應該是預期VIX要超過25. 可是VIX波動率超過25為何是暗示要大跌呢? 不可能大漲嗎? 是不是哪裏我沒想清楚? 感謝指點~ ETHZ 發表於 13-2-14 06:59 static/image/common/back.gif
請教一下Balance大, 依照你說的第二種情況, 這筆10萬口的Call Spread應該是預期VIX要超過25. 可是VIX波動 ...
這是common sense:美次金融危機VIX就上20~40
本帖最後由 TrendRover 於 13-2-14 08:13 編輯
我前天下午要下一口買VIXfutures :發覺不成交(因為還沒開盤),想了想還是等頭型出現好了 Coco 最近的新朋友都很有料喔 感謝B大分享 我覺得主要是iv夠低
股市夠高,也就是合約規格夠高
這樣的避險買了也很安心
昨天是VIX 二月option 結算日，也有可能是這位大戶做保險‘續約’。
算一下，去年三月中到五月中，正好也是 VIX 從 13.x 飆到 25.x, 而SPX 正好跌 10%。
保費是， 1：7， 跌 10% 所以是 1：70， 也就是，花1元保你70元資產的10%， 約1.43%。
至於保費高低，就看你對未來三個月的看法了。。。
所以是恐慌指數的波動率...
{:5_266:}
真的是高手~~~
觀察細微呀~~ 美股崩盤中嗎
快快跌多一點 glaxo 發表於 13-2-14 20:14 static/image/common/back.gif
美股崩盤中嗎
快快跌多一點
美股真的是九命怪貓
昨天殺了蠻多,又拉了上來
創新高之前的大震盪
空手等待觀看好了
短線不好操作 很有趣的觀察. 留名跟進.
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