請問程式交易為何大多是做期貨?
是不是大多程式交易都玩期貨反而現貨市場比較少人玩呢?是因為期貨比較好做嗎?
股票幾百萬下單 妳讓他自動下單ㄚ !
期貨下的口數少 成交價 較有效率 !
如果你有訂閱AMIBROKER 的 NEWSGROUP http://finance.groups.yahoo.com/group/amibroker/
你會發現你的問題不是那麼正確
因為有很多人也是用程式交易在操作股票 (DAY TRADE /SWING TRADE)
利用Amibroker 的 explorer功能 可以把自己設定的 watchlist 內的股票作掃描
進行交易
http://www.amibroker.com/guide/h_exploration.html
應該是看到的討論多半針對 期貨的
股票也是很多程式交易的運用
最近看到一位 "老狗" 就在推廣他的 0050 平衡交易法
有興趣可以去 google 一下
樓主的問題可能是只在台股的狀況吧
或許跟國外比起來 台股的流動性不是那麼的便利
而且以台股的淺碟市場 動不動就有的護國基金拉盤 黑手主力炒作等 人為干擾因素太多 程式交易好像不是那麼的必要
不過我想也是有許多自營商或外資法人等
在用程式做台股的pairs trade的 以台股而言, 一個重要原因可能是做空不易
期貨做多做空條件相同
但個股做空還要考慮有沒有券可空, 而且交易成本也不划算 我想主要是因為交易成本的關係
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