請問程式交易為何大多是做期貨?

勞倫斯 · 發表於 13-3-23 00:29

是不是大多程式交易都玩期貨反而現貨市場比較少人玩呢?
是因為期貨比較好做嗎?

ju1218 · 發表於 13-3-23 03:33

股票幾百萬下單妳讓他自動下單ㄚ !

期貨下的口數少成交價較有效率 !

calvinhorng · 發表於 13-3-23 06:55

如果你有訂閱 AMIBROKER 的 NEWSGROUP http://finance.groups.yahoo.com/group/amibroker/
你會發現你的問題不是那麼正確
因為有很多人也是用程式交易在操作股票 (DAY TRADE /SWING TRADE)

利用Amibroker 的 explorer功能可以把自己設定的 watchlist 內的股票作掃描
進行交易
http://www.amibroker.com/guide/h_exploration.html

Acer2266 · 發表於 13-3-23 08:28

應該是看到的討論多半針對期貨的
股票也是很多程式交易的運用
最近看到一位 "老狗" 就在推廣他的 0050 平衡交易法
有興趣可以去 google 一下

demonhunter · 發表於 13-3-23 22:32

樓主的問題可能是只在台股的狀況吧
或許跟國外比起來台股的流動性不是那麼的便利
而且以台股的淺碟市場動不動就有的護國基金拉盤黑手主力炒作等人為干擾因素太多程式交易好像不是那麼的必要
不過我想也是有許多自營商或外資法人等
在用程式做台股的pairs trade的

薛豹 · 發表於 13-3-24 00:11

以台股而言, 一個重要原因可能是做空不易
期貨做多做空條件相同
但個股做空還要考慮有沒有券可空, 而且交易成本也不划算

alexliou · 發表於 13-3-25 16:12

我想主要是因為交易成本的關係

		自動登錄	找回密碼
密碼			註冊