想請教程式下單速度的問題....
本帖最後由 smartrader 於 13-4-17 11:48 編輯小弟對程式交易很有興趣
所以應朋友的邀請去聽了程式交易的介紹
大致的內容都在介紹程式交易的好處
其中一項很有興趣
就是自動下單的速度
因為他說幾乎零時差
當然我就很懷疑
我就提了問題
我說:[假設我要在當日開盤的時候, 以當日開盤價進場, 送出單子要多久? ]
(也就是當我一知道開盤價的瞬間, 我就要以開盤價多單或是空單進場, )
他回答說:[大致上084501單子就會送出去....]
當然他講了很多會影響速度的因素....
後來想想
我覺得我問的不太好
因為我目前都是用智慧下單居多
就是先設好價格
等觸碰到價格後
軟體會自動送出單子
速度上不算快(但還可以接受)
但我覺得利用程式交易自動下單
理論上不是應該會比智慧下單還慢嗎??
其實 在一開盤 收到報價時，
程式觸發下單 應該就是馬上送單出去了
只是在開盤的時候 因為價格波動較大
因為會造成滑價 的情況
智慧單 其實跟程式交易 差不多
智慧單 把單子送到 期貨商的後台
一旦價格觸價時 期貨商的後台就幫你送單了
這跟程式交易 自己偵測 價格是否觸價 再送單
其實是差不多的！
如果有誤 請鞭小力 @@
小弟會虛心受教 kenbronze 發表於 13-4-17 12:00 static/image/common/back.gif
其實 在一開盤 收到報價時，
程式觸發下單 應該就是馬上送單出去了
只是在開盤的時候 因為價格波動較大
我問了很多家
他們都說智慧下單都是設在自己的電腦
不是設在期貨商的電腦裡
我也一直在找可以設在期貨商的伺服器上
還是經過這幾年
已經變了呢(因為當初問的每一家期貨公司都說==>因為法令不准下條件單在公司的伺服器上....)
恩！懂了！
不過法規本來設定的很嚴謹了！
不知道何時才有辦法像國外那樣子！
呵呵 課程所說的「零時差」，應該是指當符合你買進賣出訊號時，
相較你自己下單而言，程式被觸發後，可以幾乎零時差的時間去下單，
應該不是說，程式下單就會立刻買到市場的價格。
就算再怎麼快的單，要經過的程序是一定的，
差別在於走這程序，到底要花多少時間而已，
甚麼專線、VIP專用之類的，就是要省這個時間。 rockwell 發表於 13-4-17 12:12 static/image/common/back.gif
課程所說的「零時差」，應該是指當符合你買進賣出訊號時，
相較你自己下單而言，程式被觸發後，可以幾乎零 ...
小弟了解
只是想知道當價格出現後
到送出單子到市場上的間隔要多久?
(單子不一定要成交...)
smartrader 發表於 13-4-17 12:05 static/image/common/back.gif
我問了很多家
他們都說智慧下單都是設在自己的電腦
不是設在期貨商的電腦裡
其實智慧下單就是讓不會寫程式的人，提供一個簡單的介面，
讓程式幫你去下單，當然目前智慧下單大概只提供價格這個參數而已。
日盛的HTS，就可以寫很多參數下去，但不是像智慧下單的簡單介面，
而是真的要去寫一些簡單的程式語言來執行的。
所以如果你的策略是像這樣子的：
股價突破5日均線而且5日均線突破10日均線......
我想一般的智慧下單應該就不能做到了。
smartrader 發表於 13-4-17 12:16 static/image/common/back.gif
小弟了解
只是想知道當價格出現後
到送出單子到市場上的間隔要多久?
大概要 200～300 毫秒吧？
我看我這邊的log，從訊號發現到送單完成，大約都在 100毫秒以內，多個 100~200 毫秒去期貨商搞風控後送交易所，應該夠了。
本帖最後由 chenpowen765 於 13-4-17 12:43 編輯
我用下單機觀察程式單的部分今天為例，(新倉)發現訊號到送單完畢時間0.015秒，(平倉)發現訊號到送單完畢時間0.003秒
因為下單機沒有成交回報所以再從券商的軟體看(新倉)送單完畢到成交回報0.008秒，(平倉)送單完畢到成交回報0.002秒
我認為有個問題是新倉送單到券商時一般來說需要先審核帳戶保證金 曾永政 發表於 13-4-17 12:25 static/image/common/back.gif
大概要 200～300 毫秒吧？
我看我這邊的log，從訊號發現到送單完成，大約都在 100毫秒以內，多個 100~20 ...
我看我的條件下單
以市價單來說
從觸發到成交
大概要1-3秒
最多出現是2秒的狀況
這個還是我比較了3家之後最快的...
chenpowen765 發表於 13-4-17 12:33 static/image/common/back.gif
我用下單機觀察程式單的部分今天為例，(新倉)發現訊號到送單完畢時間0.015秒，(平倉)發現訊號到送單完畢時 ...
你的電腦+網路好快喔！！
不知道是否多數的程式交易朋友的訊號到送單速度有這麼快，千分之三秒可以做完耶。
我觀察我自己的都要千分之三十秒以上，你是我的 10倍快 T_T
至於送單完畢到成交回報已經無法比較，畢竟那已經是不同的時鐘基準了。
本帖最後由 chenpowen765 於 13-4-17 13:15 編輯
曾永政 發表於 13-4-17 12:52 static/image/common/back.gif
你的電腦+網路好快喔！！
不知道是否多數的程式交易朋友的訊號到送單速度有這麼快，千分之三秒可以做完耶 ...
{:4_186:}
截圖是今天的
我觀察我的平倉速度都比新倉速度相對快很多
不知道大大有沒有這種情況
8:22那筆是下單機的測試單
曾永政 發表於 13-4-17 12:52 static/image/common/back.gif
你的電腦+網路好快喔！！
不知道是否多數的程式交易朋友的訊號到送單速度有這麼快，千分之三秒可以做完耶 ...
'發現訊號'到'送單完畢'的時間消耗在哪?
跟網路好像沒關係~政大是不是跑多策略或是有其他背景程式?
送單完畢應該只是PC送出單子的時間, 尚未到達 broker chenpowen765 發表於 13-4-17 13:07 static/image/common/back.gif
截圖是今天的
我觀察我的平倉速度都比新倉速度相對快很多
不知道大大有沒有這種情況
猜可能是平倉不用驗保證金吧!!
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