'發現訊號'到'送單完畢'的時間消耗在哪?
跟網路好像沒關係~政大是不是跑多策略或是有其他背景程式?
是啊，多策略。
策略的部位訊號還要先集中到一張圖表做過處理後，才會有下單訊號。
"送單完畢"，不知道是怎麼認定的，如果是把下單封包送出 NIC 就算的話，應該要不了這麼多時間，如果送到期貨商得到委託成功的回應才算的話，就有網路因素了。
曾永政 發表於 13-4-17 12:25 static/image/common/back.gif
大概要 200～300 毫秒吧？
我看我這邊的log，從訊號發現到送單完成，大約都在 100毫秒以內，多個 100~20 ...
請教一下曾大, 您的經驗豐富,我曾用群益的MC, 訊號從觸發到成交花了二秒多, 滑價滑了四點, 當時我不知道有log檔可以看, 我只看成交明細, 例如我是7800 stop 買進, 成交明細看到7800為09:30:30, 我的成交時間為09:30:32, 導致當時我直接放棄MC下單, 滑價真的太大了, 現在的成交時間真的可以這麼短嗎??且快市時卷商提供的數據源都沒有lag嗎??真的很好奇??!!
Jason.chan 發表於 13-4-17 16:49 static/image/common/back.gif
請教一下曾大, 您的經驗豐富,我曾用群益的MC, 訊號從觸發到成交花了二秒多, 滑價滑了四點, 當時我不知 ...
快市的時候沒有 Lag 這個問題... 我認為不大可能完全沒有～
簡單講，我們只能在一籃子水果裡面挑比較好的，畢竟真的超優秀的水果，恐怕那價格也不你我負擔得起的。
我也不是一天到晚都做在電腦前盯著的，盤中也是常常外出不管的。也許你該考慮的是，長期交易下來，每次交易"平均"滑兩點的話，你能接受嗎？如果可以，我想目前已經可以做到。
我覺得每天第一筆單好像都比較慢{:4_623:}
頁:
1
[2]