開高100點立即空 1340強制出
開高0-99立即多1340強制出
開低100點立即多 1340強制出
開低 1-99立即空1340強制出
簡單說 就是這樣嗎
問題是會有不是進到開盤點的問題 如果掛限價則有可能不成交
本帖最後由 紀律交易者 於 13-4-18 16:32 編輯
用人工手動下單開盤 市價 要注意有跳價滑價的可能
看到 計算是不是 100或0-99
再用手按滑鼠成交可能需要 x秒的時間
紀律交易者 發表於 13-4-18 16:28 static/image/common/back.gif
開高100點立即空 1340強制出
開高0-99立即多1340強制出
就是這樣..
所以分兩種
一個是市價進
一個用開盤價進
用開盤價進的當然就有可能沒有辦法成交
剛剛人工回測了一下
發現昨天做錯了
淨利是要扣掉稅和手續費
而且是今收-今開
弄成了明收-今開...
紀律交易者 發表於 13-4-18 16:30 static/image/common/back.gif
用人工手動下單開盤 市價 要注意有跳價滑價的可能
看到 計算是不是 100或0-99
就是因為手動在快都要好幾秒
程式的話
應該都在1-2秒內...
smartrader 發表於 13-4-18 16:32 static/image/common/back.gif
就是這樣..
所以分兩種
還有一個問題
比如昨台指收 7800 但今天您會發現平盤是7803
期交所 有權利調整結算價
所以一律是以 k 棒為主而不是期交所公佈的平盤價嗎
如果先不計算一些有的沒的
那4/18就是 0845007715 空134000 7745 強制出賠30點 是這樣嗎
先不管 其他有的沒的
是不是 用execel 就弄的出來 這些數據 {:4_144:}
紀律交易者 發表於 13-4-18 16:37 static/image/common/back.gif
如果先不計算一些有的沒的
那4/18就是 0845007715 空134000 7745 強制出賠30點 是這樣嗎
我是以聲達的看盤軟體為主
以今天來說
是這樣沒有錯的
本帖最後由 紀律交易者 於 13-4-18 16:56 編輯
4/1-25 4/2 34/310 4/8-1124/954/10-134/1140
4/12-314/1544/16-654/17254/1830
-25310-1125-1340-31-65254-30= -159 11次
先不管其他有的沒的費用也不管就已經賠14點/次
本帖最後由 紀律交易者 於 13-4-18 20:58 編輯
抱歉上面 錯了4/8 應該是空 785913407747 賺112點不是賠112
所以 應該是賺65點 / 11次平均 6點...這就符合直覺了{:4_153:}
剛剛在吃飯越想越不對哪有可能 平均賠14點
在我的直覺類似這種 做空或多的策略
最後都逃不過大數法則 樣本越大期望值越趨於0
因為完全沒有過濾的概念
但過濾一定要有明顯效果
例如像這種停利停損可以達到幾百點的當沖策略
應該過濾後期望值達到25以上才合理
因為還要扣除滑價及費用
如果 未扣這些只有不到10點..那等於是接近0 謝謝
還有一個問題
開高100點以上就做空
開低100點以下就做多
中心思想 就是不相信漲100還會漲 跌100還會跌
但將來是不是會發生 開盤漲100以上然後漲停鎖死
開盤跌100以上然後跌停鎖死
這種推論 很合理
本帖最後由 紀律交易者 於 13-4-18 21:18 編輯
假設有1000次交易500次賺出場500次賠出場
賺的點數 / 500 賠的點數 /500
平均賺和平均賠
如果期望值為正5
我很重視平均停損的點數和這期望值的比值
一樣的期望值正5
一個須用50點平均停損 一個只須用平均停損15..
用大波動來換取期望值為正的可能
這種策略的開發並不困難
如果要走上期貨操作這條路
盡量在勞心勞力想辦法開發 同期望值小波動策略才是比較穩健的策略謝謝
把程式修改為 開盤跌100以上 不做多但反彈xx空
是不是比較符合強烈跌勢中不摸底反彈找點空的概念呢
大家不是都在說順勢操作順勢操作
開盤跌 100點做多 很難跟順勢操作連在一起
例如可改為開盤跌100點以上 xx分鐘不破開盤低 突破多..
這樣就比較符合轉折的味道了
本帖最後由 曾永政 於 13-4-18 21:43 編輯
採用 TXF1 會有結算日隔天換月的價差問題，乾脆一律剔除結算日的隔天不進場做單。
var:nextOpen(0);
nextOpen= Open next bar;
if T=1345 and CheckDay=false then begin
if nextOpen > Close then begin
if nextOpen > Close+99 then
sellshort next bar market
else
buy next bar market;
end;
if nextOpen < Close then begin
if nextOpen < Close-99 then
buy next bar market
else
sellshort next bar market;
end;
end;
if T= iff(CheckDay, 1325, 1340) then begin
sell next bar market;
buytocover next bar market;
end;
http://images.plurk.com/eG8u-6i0Sk5xkkbmQbkf4ojGdd.jpg
紀律交易者 發表於 13-4-18 21:26 static/image/common/back.gif
把程式修改為 開盤跌100以上 不做多但反彈xx空
是不是比較符合強烈跌勢中不摸底反彈找點空 ...
昨天大致會測了一下
如果加上稅和手續費
不考慮滑價
長期獲利是負的(2001-2012)
放了均線
60MA
均線之上不做空
均線之下不做多
還是一樣
長期是負的
不過還是很感謝各位網友們的回應....