我有一個很遜的想法.....

紀律交易者 · 發表於 13-4-18 16:28

開高100點  立即空 1340強制出
開高0-99  立即多  1340強制出

開低100點  立即多 1340強制出
開低 1-99  立即空  1340強制出

簡單說就是這樣嗎

問題是  會有不是進到開盤點的問題如果掛限價  則有可能不成交

紀律交易者 · 發表於 13-4-18 16:30

本帖最後由紀律交易者於 13-4-18 16:32 編輯

用人工手動下單開盤市價要注意有跳價滑價的可能

看到計算是不是 100 或0-99

再用手按滑鼠成交可能需要 x秒的時間

smartrader · 發表於 13-4-18 16:32

紀律交易者發表於 13-4-18 16:28
開高100點立即空 1340強制出
開高0-99 立即多 1340強制出

就是這樣..

所以分兩種
一個是市價進
一個用開盤價進
用開盤價進的當然就有可能沒有辦法成交

剛剛人工回測了一下
發現昨天做錯了
淨利是要扣掉稅和手續費
而且是今收-今開
弄成了明收-今開...

smartrader · 發表於 13-4-18 16:33

紀律交易者發表於 13-4-18 16:30
用人工手動下單開盤市價要注意有跳價滑價的可能

看到計算是不是 100 或0-99

就是因為手動在快都要好幾秒
程式的話
應該都在1-2秒內...

紀律交易者 · 發表於 13-4-18 16:35

smartrader 發表於 13-4-18 16:32
就是這樣..

所以分兩種

還有一個問題

比如昨台指收 7800 但今天您會發現平盤是7803

期交所有權利調整結算價

所以一律是以 k 棒為主而不是期交所公佈的平盤價嗎

紀律交易者 · 發表於 13-4-18 16:37

如果先不計算一些有的沒的

那4/18 就是 084500 7715 空 134000 7745 強制出賠30點是這樣嗎

先不管其他有的沒的

紀律交易者 · 發表於 13-4-18 16:39

是不是用execel 就弄的出來這些數據

smartrader · 發表於 13-4-18 16:40

紀律交易者發表於 13-4-18 16:37
如果先不計算一些有的沒的

那4/18 就是 084500 7715 空 134000 7745 強制出賠30點是這樣嗎

我是以聲達的看盤軟體為主

以今天來說
是這樣沒有錯的

紀律交易者 · 發表於 13-4-18 16:53

本帖最後由紀律交易者於 13-4-18 16:56 編輯

4/1  -25 4/2 3  4/3  10 4/8  -112  4/9  5  4/10  -13  4/11  40
4/12  -31  4/15  4  4/16  -65  4/17  25  4/18  30

-25  3  10  -112  5  -13  40  -31  -65  25  4  -30  = -159 11次

先不管其他有的沒的  費用也不管  就已經  賠14點/次

紀律交易者 · 發表於 13-4-18 20:57

本帖最後由紀律交易者於 13-4-18 20:58 編輯

抱歉上面錯了 4/8 應該是空 7859 1340 7747 賺112點不是賠112

所以應該是賺65點 / 11次平均 6點 ...這就符合直覺了

剛剛在吃飯  越想越不對  哪有可能平均賠14點

在我的直覺  類似這種做空或多的策略

最後都逃不過大數法則樣本越大  期望值越趨於0

因為完全沒有過濾的概念

但過濾一定要有明顯效果

例如  像這種停利停損可以達到幾百點的當沖策略

應該過濾後期望值  達到25以上  才合理

因為還要扣除滑價及費用

如果未扣這些  只有不到10點  ..那等於是接近0 謝謝

紀律交易者 · 發表於 13-4-18 21:06

還有一個問題

開高100點以上  就做空
開低100點以下  就做多

中心思想就是  不相信漲100  還會漲跌100還會跌

但將來是不是會發生開盤漲100以上  然後漲停鎖死

開盤跌100以上  然後跌停鎖死

這種推論很合理

紀律交易者 · 發表於 13-4-18 21:16

本帖最後由紀律交易者於 13-4-18 21:18 編輯

假設有1000次交易  500次賺出場  500次賠出場

賺的點數 / 500    賠的點數 /500

平均賺  和平均賠

如果  期望值為正5

我很重視  平均停損的點數  和這期望值的比值

一樣的期望值正5

一個須用  50點平均停損一個只須用平均停損15  ..

用大波動  來換取期望值為正的可能

這種策略的開發並不困難

如果要走上期貨操作這條路

盡量在勞心勞力  想辦法開發同期望值  小波動策略  才是比較穩健的策略  謝謝

紀律交易者 · 發表於 13-4-18 21:26

把程式修改為開盤跌100以上不做多  但反彈xx  空

是不是比較符合  強烈跌勢中  不摸底  反彈找點空的概念呢

大家不是都在說  順勢操作  順勢操作

開盤跌 100點  做多很難跟順勢操作連在一起

例如可改為  開盤跌100點以上 xx分鐘不破開盤低突破多  ..

這樣就比較符合轉折的味道了

曾永政 · 發表於 13-4-18 21:40

本帖最後由曾永政於 13-4-18 21:43 編輯

採用 TXF1 會有結算日隔天換月的價差問題，乾脆一律剔除結算日的隔天不進場做單。

var:nextOpen(0);

nextOpen= Open next bar;

if T=1345 and CheckDay=false then begin

  if nextOpen > Close then begin
if nextOpen > Close+99 then
   sellshort next bar market
else
   buy next bar market;
  end;

  if nextOpen < Close then begin
if nextOpen < Close-99 then
   buy next bar market
else
   sellshort next bar market;
  end;

end;

if T= iff(CheckDay, 1325, 1340) then begin
  sell next bar market;
  buytocover next bar market;
end;

smartrader · 發表於 13-4-19 10:22

紀律交易者發表於 13-4-18 21:26
把程式修改為開盤跌100以上不做多但反彈xx 空

是不是比較符合強烈跌勢中不摸底反彈找點空 ...

昨天大致會測了一下
如果加上稅和手續費
不考慮滑價
長期獲利是負的(2001-2012)

放了均線
60MA
均線之上不做空
均線之下不做多

還是一樣
長期是負的

不過還是很感謝各位網友們的回應....

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