我有一個很遜的想法.....

紀律交易者

開高100點  立即空 1340強制出
開高0-99  立即多  1340強制出

開低100點  立即多 1340強制出
開低 1-99  立即空  1340強制出

簡單說 就是這樣嗎

問題是  會有不是進到開盤點的問題   如果掛限價  則有可能不成交

紀律交易者

用人工手動下單開盤 市價 要注意有跳價滑價的可能

看到 計算是不是 100  或0-99  

再用手按滑鼠  成交  可能需要 x秒的時間  

smartrader

紀律交易者 發表於 13-4-18 16:28
開高100點  立即空 1340強制出
開高0-99  立即多  1340強制出

就是這樣..

所以分兩種
一個是市價進
一個用開盤價進
用開盤價進的當然就有可能沒有辦法成交

剛剛人工回測了一下
發現昨天做錯了
淨利是要扣掉稅和手續費
而且是今收-今開
弄成了明收-今開...

smartrader

紀律交易者 發表於 13-4-18 16:30
用人工手動下單開盤 市價 要注意有跳價滑價的可能

看到 計算是不是 100  或0-99  

就是因為手動在快都要好幾秒
程式的話
應該都在1-2秒內...

紀律交易者

smartrader 發表於 13-4-18 16:32
就是這樣..

所以分兩種

還有一個問題

比如  昨台指收 7800   但今天您會發現  平盤是7803

期交所 有權利調整結算價

所以  一律是以 k 棒為主  而不是期交所公佈的平盤價嗎

紀律交易者

如果先不計算一些有的沒的   

那4/18  就是 084500  7715 空  134000   7745 強制出  賠30點   是這樣嗎

先不管 其他有的沒的

紀律交易者

是不是 用execel   就弄的出來 這些數據

smartrader

紀律交易者 發表於 13-4-18 16:37
如果先不計算一些有的沒的   

那4/18  就是 084500  7715 空  134000   7745 強制出  賠30點   是這樣嗎

我是以聲達的看盤軟體為主

以今天來說
是這樣沒有錯的

紀律交易者

4/1  -25    4/2 3  4/3  10   4/8  -112  4/9  5  4/10  -13  4/11  40
4/12  -31  4/15  4  4/16  -65  4/17  25  4/18  30

-25  3  10  -112  5  -13  40  -31  -65  25  4  -30  = -159   11次

先不管其他有的沒的  費用也不管  就已經  賠14點/次

紀律交易者

抱歉  上面 錯了  4/8 應該是空 7859  1340  7747 賺112點  不是賠112

所以 應該是賺65點 / 11次  平均 6點  ...這就符合直覺了

剛剛在吃飯  越想越不對  哪有可能 平均賠14點


在我的直覺  類似這種    做空或多的策略

最後都逃不過大數法則   樣本越大  期望值越趨於0

因為完全沒有過濾的概念  

但過濾一定要有明顯效果  

例如  像這種停利停損可以達到幾百點的當沖策略

應該過濾後期望值  達到25以上  才合理

因為還要扣除滑價及費用   

如果 未扣這些  只有不到10點  ..那等於是接近0   謝謝      

紀律交易者

還有一個問題

開高100點以上  就做空
開低100點以下  就做多

中心思想 就是  不相信漲100  還會漲    跌100還會跌

但將來是不是會發生   開盤漲100以上  然後漲停鎖死

開盤跌100以上  然後跌停鎖死

這種推論 很合理

紀律交易者

假設有1000次交易  500次賺出場  500次賠出場

賺的點數 / 500     賠的點數 /500

平均賺  和平均賠

如果  期望值為正5

我很重視  平均停損的點數  和這期望值的比值

一樣的期望值正5

一個須用  50點平均停損   一個只須用平均停損15  ..

用大波動  來換取期望值為正的可能   

這種策略的開發並不困難

如果要走上期貨操作這條路   

盡量在勞心勞力  想辦法開發 同期望值  小波動策略  才是比較穩健的策略  謝謝

紀律交易者

把程式修改為   開盤跌100以上   不做多  但反彈xx  空

是不是比較符合  強烈跌勢中  不摸底  反彈找點空的概念呢

大家不是都在說  順勢操作  順勢操作

開盤跌 100點  做多   很難跟順勢操作連在一起

例如可改為  開盤跌100點以上   xx分鐘不破開盤低   突破多  ..

這樣就比較符合轉折的味道了

曾永政

採用 TXF1 會有結算日隔天換月的價差問題，乾脆一律剔除結算日的隔天不進場做單。

var:nextOpen(0);

nextOpen= Open next bar;


if T=1345 and CheckDay=false then begin

  if nextOpen > Close then begin
    if nextOpen > Close+99 then
      sellshort next bar market
    else
      buy next bar market;
  end;

  if nextOpen < Close then begin
    if nextOpen < Close-99 then
      buy next bar market
    else
      sellshort next bar market;
  end;

end;


if T= iff(CheckDay, 1325, 1340) then begin
  sell next bar market;
  buytocover next bar market;
end;

smartrader

紀律交易者 發表於 13-4-18 21:26
把程式修改為   開盤跌100以上   不做多  但反彈xx  空

是不是比較符合  強烈跌勢中  不摸底  反彈找點空 ...

昨天大致會測了一下
如果加上稅和手續費
不考慮滑價
長期獲利是負的(2001-2012)

放了均線
60MA
均線之上不做空
均線之下不做多

還是一樣
長期是負的

不過還是很感謝各位網友們的回應....