您使用程式交易最困難的地方在哪?
本帖最後由 賭神咖啡客 於 13-5-21 23:54 編輯可以複選嗎？ 1-13全選...{:4_93:} 很好奇（4）， 寫出來的策略 （假設是經過回測，也考慮到滑價和commission) 為什麼會實單不賺錢？
是因為策略過度最佳化？
有沒有一次都不跑最佳化，回測賺錢，實單還是賠錢的？
本帖最後由 賭神咖啡客 於 13-5-22 22:41 編輯
balance 發表於 13-5-22 20:59 static/image/common/back.gif
很好奇（4）， 寫出來的策略 （假設是經過回測，也考慮到滑價和commission) 為什麼會實單不賺錢？
是因為 ...
等你程式交易有實單經驗經過兩年以上考驗，就知道答案了
所以很多前輩都說，做出來的策略，先模擬單半年後，再下實單
我認為策略如果是屬於量化型的 就是某個數值大於/小於多少 然後怎樣的....
這種就會陷入最佳化情形
本帖最後由 曾永政 於 13-5-23 10:38 編輯
我不同意做出來的策略需要在線上看一段日子。Over fitting 這件事模擬多久一點幫助都沒有。
程式交易其實沒有解決人性方面的問題，畢竟關掉程式或是拔網路線這類動作還是能做的 XD
問題點只在於：「回測報表數據不夠亮麗的，你不屑讓它上線；夠搶眼的卻又通常是件藝術品，帶個藝術品上戰場...」
賭神咖啡客 發表於 13-5-22 22:28 static/image/common/back.gif
等你程式交易有實單經驗經過兩年以上考驗，就知道答案了
所以很多前輩都說，做出來的策略，先模擬單半年 ...
嗯.. 原因很簡單.. 但大家不願面對..
那就是.. 盤一直在改變.. 雖然很像.. 但就是不一樣..
我想我們沒有能力可以寫 Fuzzy 的程式吧..
於是我們的pattern 在未來能 match 正確的機會就會減少.. 或是抵不過一次超忽想像的回落..
但這也與策略的屬性有很大的關係.. {:4_93:}
基本上就把策略分成型態系統與均線系統或混合式吧..
那就要寫 Fuzzy 型態 與 Feedback 均線.. 但這不容易.. {:4_660:} 曾永政 發表於 13-5-23 09:45 static/image/common/back.gif
我不同意做出來的策略需要在線上看一段日子。Over fitting 這件事模擬多久一點幫助都沒有。
程式交易其實 ...
謝謝阿政大提醒!
就算沒有Over fitting 也一樣
難怪近一年很多藝術品都掛掉了，不是破MDD，是破MDD再繼續往下，而且再也沒站上MDD了!
看了那麼多的策略後，我想也許把多個進出場策略分開去跑是比較可行的...
有興趣的可以去爬COMEWISH大的文章吧
P.S 這裡有4000COCO，等人來領
http://www.coco-in.net/thread-19182-1-1.html 我是程式語法白吃 賭神咖啡客 發表於 13-5-22 22:28 static/image/common/back.gif
等你程式交易有實單經驗經過兩年以上考驗，就知道答案了
所以很多前輩都說，做出來的策略，先模擬單半年 ...
其實回測是個黑洞，所有的東西在接近黑洞時都會被高度扭曲。你從遙遠的地方看到績效停在你要的點，真實的狀況是它早已被粉碎，留在那的只是冰凍在時空中的幻覺。
在一般交易軟體上看到的一堆參數最佳化的回測根本不準。無論那些回測講的天花亂墜，什麼Monte Caro、基因演算法、多變數回歸模型、3D 最佳化等，通通沒用。但是一般的交易軟體為什麼還要去弄一大堆花俏的回測？
最重要的理由是如果不能測的話用戶不開心，覺得沒法知道「真正」的績效會如何。所以設計者那怕知道測出來的績效是假的，也得弄個功能給使用者測爽的。所以與其說交易軟體的回測功能是「數學工具」，還不如說是「行銷工具」還來的恰當點。
我手上有 eSignal、路透社的法人系統。沒很好的摸過 Bloomberg，但是估計設計的思路不會差太多。這些法人系統都有程式交易功能，也都有回測功能。但是它們的回測系統通通沒有讓用戶去設參數區間進行遞迴運算的功能。原始參數怎樣就怎樣。覺得不好？那就自己手調，再跑一次績效看看。
而在這些系統上賣的真正職業策略，我說的是貴的要死，一個月從幾百到幾千美金，專門給投資銀行、避險機將使用的專業交易策略，也不會讓使用者調整參數。因為在它們設計時就已經考慮到非線性變數，並且用更複雜的數理統計工具做過長期回測了。
股票、期貨、金融市場是一個標準的非線性模型，也是一個動態回饋系統。市場上每個參與交易的玩家都隨時在觀察其它玩家的價格行為，並隨時調整自己的對策。想要用機械性的線性交易策略去抓到非線性的交易行為...在市場上只會死的更快而已。
其實上面選項的1.2.3.4.是程式交易者必經之路，但目前大家都在2.3.間的階段困住! 個人覺得程式交易的困難是：創業難丶守成更難
寫出一個不錯又能上線的程式蠻難的
但是市場永遠在變，MDD常常在破...
能持續遵循紀律讓程式單自行運作、持續穩定獲利更難 程式交易值不值得花上大半輩子研究?
值得大家深思....
它的優點在執行的精準度
抓到好的進場點 不到交待的出場點 不會隨意停利
缺點是呆板不會思考 面對狙擊 像個白癡 只會自我了斷
程式交易有聖杯嗎?聖杯最大的敗筆 就是假設別人都不會長進
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