賭神咖啡客 發表於 13-5-22 22:28 
等你程式交易有實單經驗經過兩年以上考驗，就知道答案了
所以很多前輩都說，做出來的策略，先模擬單半年 ...
其實回測是個黑洞，所有的東西在接近黑洞時都會被高度扭曲。你從遙遠的地方看到績效停在你要的點，真實的狀況是它早已被粉碎，留在那的只是冰凍在時空中的幻覺。
在一般交易軟體上看到的一堆參數最佳化的回測根本不準。無論那些回測講的天花亂墜，什麼Monte Caro、基因演算法、多變數回歸模型、3D 最佳化等，通通沒用。但是一般的交易軟體為什麼還要去弄一大堆花俏的回測？
最重要的理由是如果不能測的話用戶不開心，覺得沒法知道「真正」的績效會如何。所以設計者那怕知道測出來的績效是假的，也得弄個功能給使用者測爽的。所以與其說交易軟體的回測功能是「數學工具」，還不如說是「行銷工具」還來的恰當點。
我手上有 eSignal、路透社的法人系統。沒很好的摸過 Bloomberg，但是估計設計的思路不會差太多。這些法人系統都有程式交易功能，也都有回測功能。但是它們的回測系統通通沒有讓用戶去設參數區間進行遞迴運算的功能。原始參數怎樣就怎樣。覺得不好？那就自己手調，再跑一次績效看看。
而在這些系統上賣的真正職業策略，我說的是貴的要死，一個月從幾百到幾千美金，專門給投資銀行、避險機將使用的專業交易策略，也不會讓使用者調整參數。因為在它們設計時就已經考慮到非線性變數，並且用更複雜的數理統計工具做過長期回測了。
股票、期貨、金融市場是一個標準的非線性模型，也是一個動態回饋系統。市場上每個參與交易的玩家都隨時在觀察其它玩家的價格行為，並隨時調整自己的對策。想要用機械性的線性交易策略去抓到非線性的交易行為... 在市場上只會死的更快而已。
|
發表於 13-5-21 23:52
提升卡
置頂卡
沉默卡
變色卡
千斤頂
顯身卡
