algoTrader 發表於 13-7-25 22:35

分享~選擇權回測


如果在2012年，結算日隔天賣出價外5檔的買權和賣權，放到結算，結果會怎樣呢?

如果不要放大槓桿，不貪心，結果就是賺點零用錢~

交易紀錄如下:



交易日期商品買賣價格口數交易成本損益備註
2012/2/16 上午08:50:00TXO08500C&Sell23130-30EntryLong
2012/2/16 上午08:50:00TXO07500P&Sell47.5130-30EntryShort
2012/3/21 下午11:59:59TXO07500P&Buy0.011302344.5ExitShort(月結算日出場)
2012/3/21 下午11:59:59TXO08500C&Buy0.011301119.5ExitLong(月結算日出場)
2012/3/22 上午08:50:00TXO08500C&Sell14130-30EntryLong
2012/3/22 上午08:50:00TXO07500P&Sell28.5130-30EntryShort
2012/4/18 下午11:59:59TXO07500P&Buy0.011301394.5ExitShort(月結算日出場)
2012/4/18 下午11:59:59TXO08500C&Buy0.01130669.5ExitLong(月結算日出場)
2012/4/19 上午08:50:00TXO08100C&Sell10130-30EntryLong
2012/4/19 上午08:50:00TXO07100P&Sell26.5130-30EntryShort
2012/5/16 下午11:59:59TXO07100P&Buy0.011301294.5ExitShort(月結算日出場)
2012/5/16 下午11:59:59TXO08100C&Buy0.01130469.5ExitLong(月結算日出場)
2012/5/17 上午08:50:00TXO07800C&Sell16130-30EntryLong
2012/5/17 上午08:50:00TXO06800P&Sell53130-30EntryShort
2012/6/20 下午11:59:59TXO06800P&Buy0.011302619.5ExitShort(月結算日出場)
2012/6/20 下午11:59:59TXO07800C&Buy0.01130769.5ExitLong(月結算日出場)
2012/6/21 上午08:50:00TXO07700C&Sell8.2130-30EntryLong
2012/6/21 上午08:50:00TXO06700P&Sell38130-30EntryShort
2012/7/18 下午11:59:59TXO06700P&Buy0.011301869.5ExitShort(月結算日出場)
2012/7/18 下午11:59:59TXO07700C&Buy0.01130379.5ExitLong(月結算日出場)
2012/7/19 上午08:50:00TXO07500C&Sell7130-30EntryLong
2012/7/19 上午08:50:00TXO06500P&Sell16130-30EntryShort
2012/8/15 下午11:59:59TXO06500P&Buy0.01130769.5ExitShort(月結算日出場)
2012/8/15 下午11:59:59TXO07500C&Buy0.01130319.5ExitLong(月結算日出場)
2012/8/16 上午08:50:00TXO08000C&Sell9.6130-30EntryLong
2012/8/16 上午08:50:00TXO07000P&Sell27.5130-30EntryShort
2012/9/19 下午11:59:59TXO07000P&Buy0.011301344.5ExitShort(月結算日出場)
2012/9/19 下午11:59:59TXO08000C&Buy0.01130449.5ExitLong(月結算日出場)
2012/9/20 上午08:50:00TXO08300C&Sell7130-30EntryLong
2012/9/20 上午08:50:00TXO07300P&Sell15130-30EntryShort
2012/10/17 下午11:59:59TXO07300P&Buy0.01130719.5ExitShort(月結算日出場)
2012/10/17 下午11:59:59TXO08300C&Buy0.01130319.5ExitLong(月結算日出場)
2012/10/18 上午08:50:00TXO08000C&Sell7.1130-30EntryLong
2012/10/18 上午08:50:00TXO07000P&Sell17130-30EntryShort
2012/11/21 下午11:59:59TXO07000P&Buy0.01130819.5ExitShort(月結算日出場)
2012/11/21 下午11:59:59TXO08000C&Buy0.01130324.5ExitLong(月結算日出場)
2012/11/22 上午08:50:00TXO07600C&Sell6.5130-30EntryLong
2012/11/22 上午08:50:00TXO06600P&Sell12.5130-30EntryShort
2012/12/19 下午11:59:59TXO06600P&Buy0.01130594.5ExitShort(月結算日出場)
2012/12/19 下午11:59:59TXO07600C&Buy59130-2655ExitLong(月結算日出場)
2012/12/20 上午08:50:00TXO08100C&Sell11.5130-30EntryLong
2012/12/20 上午08:50:00TXO07100P&Sell15130-30EntryShort
2013/1/16 下午11:59:59TXO07100P&Buy0.01130719.5ExitShort(月結算日出場)
2013/1/16 下午11:59:59TXO08100C&Buy0.01130544.5ExitLong(月結算日出場)



philipz 發表於 13-7-26 01:35

直接拿選擇權價格來回測，是否倒果為因？

r98521713 發表於 13-7-26 07:34

我測出來也差不多是長這樣。

如果不看過程的話，其實勝率超高的，法人應該很愛。

algoTrader 發表於 13-7-26 08:18

philipz 發表於 13-7-26 01:35 static/image/common/back.gif
直接拿選擇權價格來回測，是否倒果為因？

因因果果~善哉善哉~

wldtw2008 發表於 13-7-26 08:26

本帖最後由 wldtw2008 於 13-7-26 08:30 編輯

您去測2008、2011金融風暴&日本地震就知道了。
都是一個月內讓你三年賺的全部吐光。

algoTrader 發表於 13-7-26 08:34

wldtw2008 發表於 13-7-26 08:26 static/image/common/back.gif
您去測2008、2011金融風暴&日本地震就知道了。
都是一個月內讓你三年賺的全部吐光。 ...

地球人壞壞~我要回火星~

閒人英郎 發表於 13-7-26 09:45

第一笔
012/2/16 上午08:50:00       
TXO08500C&
Sell
23
1
30
-30
EntryLong

当时指数在7800-7900左右
往后最高不到8200
空23
为什么损益是-30？
损益应该是22点 1100元左右才对啊！？

algoTrader 發表於 13-7-26 10:09

閒人英郎 發表於 13-7-26 09:45 static/image/common/back.gif
第一笔
012/2/16 上午08:50:00       
TXO08500C&



交易紀錄的解讀:


交易日期商品買賣價格口數交易成本損益備註
2012/2/16 上午08:50:00TXO08500C&Sell23130-30EntryLong


















2012/3/21 下午11:59:59TXO08500C&Buy0.011301119.5ExitLong(月結算日出場)

1.進場時，損益先扣交易成本30元。
2.到期結算時，此部位應該是龜苓膏。但是交易軟體不接受0的價格。所以用0.01的價格代替。

algoTrader 發表於 13-7-26 10:38

algoTrader 發表於 13-7-26 10:09 static/image/common/back.gif
交易紀錄的解讀:




To Rich888:
我無法用短訊息，你可用Google搜尋"阿爾狗的選擇權"。

To bbdcd:
我無法用短訊息，你可以用Excel把MC報表的進出場時間抽出來，然後貼到網站上的自訂進出場時間，就可以把你的期貨模型，換成選擇權模型了。

Rich-888 發表於 13-7-26 11:22

{:4_113:}感謝algoTrader大~

假設一套組合單~獲利達到目標(投入資金的百分比)後出場~這樣是不是更好玩!!{:4_89:}

lee1127 發表於 13-7-26 13:35

wldtw2008 發表於 13-7-26 08:26 static/image/common/back.gif
您去測2008、2011金融風暴&日本地震就知道了。
都是一個月內讓你三年賺的全部吐光。 ...

其實這樣講沒有錯
開文的測法也沒有錯

只是市場賺錢就是要賭一個連續的型態結束前賺夠閃人

賭神咖啡客 發表於 13-7-26 15:02

本帖最後由 賭神咖啡客 於 13-7-26 15:03 編輯

照市場零和理論，這回測績效，和以下調查有一定的相關系數

您常用什麼策略做選擇權，選擇權操作策略大調查?

市場上做選擇權賣方怕死的比例太高，所以大都做買方，所以回測仍占在少數人使用賣方策略的一方獲勝!

sagito 發表於 13-7-26 15:42

wldtw2008 發表於 13-7-26 08:26 static/image/common/back.gif
您去測2008、2011金融風暴&日本地震就知道了。
都是一個月內讓你三年賺的全部吐光。 ...

可以請樓主再加個更價外的買方做組合策略
去測2008,2011跟大家分享嗎？
謝謝！

alfiefly 發表於 13-7-26 17:43

您的網站我有進去過

可回測的歷史太短
可套用的策略也不夠靈活
真的要測的話
我會付費玩選擇權大師



(這是我玩過一個月選擇權大師網頁版後的結論)

alfiefly 發表於 13-7-26 17:45

對了 我是實話實說   
沒有踢館意味喔

基本上最大問題是   範本真的太少了
進步空間還蠻大的
頁: [1] 2
查看完整版本: 分享~選擇權回測