分享~選擇權回測

algoTrader · 發表於 13-7-25 22:35

如果在2012年，結算日隔天賣出價外5檔的買權和賣權，放到結算，結果會怎樣呢?

如果不要放大槓桿，不貪心，結果就是賺點零用錢~

交易紀錄如下:

交易日期	商品	買賣	價格	口數	交易成本	損益	備註
2012/2/16 上午 08:50:00	TXO08500C&	Sell	23	1	30	-30	EntryLong
2012/2/16 上午 08:50:00	TXO07500P&	Sell	47.5	1	30	-30	EntryShort
2012/3/21 下午 11:59:59	TXO07500P&	Buy	0.01	1	30	2344.5	ExitShort(月結算日出場)
2012/3/21 下午 11:59:59	TXO08500C&	Buy	0.01	1	30	1119.5	ExitLong(月結算日出場)
2012/3/22 上午 08:50:00	TXO08500C&	Sell	14	1	30	-30	EntryLong
2012/3/22 上午 08:50:00	TXO07500P&	Sell	28.5	1	30	-30	EntryShort
2012/4/18 下午 11:59:59	TXO07500P&	Buy	0.01	1	30	1394.5	ExitShort(月結算日出場)
2012/4/18 下午 11:59:59	TXO08500C&	Buy	0.01	1	30	669.5	ExitLong(月結算日出場)
2012/4/19 上午 08:50:00	TXO08100C&	Sell	10	1	30	-30	EntryLong
2012/4/19 上午 08:50:00	TXO07100P&	Sell	26.5	1	30	-30	EntryShort
2012/5/16 下午 11:59:59	TXO07100P&	Buy	0.01	1	30	1294.5	ExitShort(月結算日出場)
2012/5/16 下午 11:59:59	TXO08100C&	Buy	0.01	1	30	469.5	ExitLong(月結算日出場)
2012/5/17 上午 08:50:00	TXO07800C&	Sell	16	1	30	-30	EntryLong
2012/5/17 上午 08:50:00	TXO06800P&	Sell	53	1	30	-30	EntryShort
2012/6/20 下午 11:59:59	TXO06800P&	Buy	0.01	1	30	2619.5	ExitShort(月結算日出場)
2012/6/20 下午 11:59:59	TXO07800C&	Buy	0.01	1	30	769.5	ExitLong(月結算日出場)
2012/6/21 上午 08:50:00	TXO07700C&	Sell	8.2	1	30	-30	EntryLong
2012/6/21 上午 08:50:00	TXO06700P&	Sell	38	1	30	-30	EntryShort
2012/7/18 下午 11:59:59	TXO06700P&	Buy	0.01	1	30	1869.5	ExitShort(月結算日出場)
2012/7/18 下午 11:59:59	TXO07700C&	Buy	0.01	1	30	379.5	ExitLong(月結算日出場)
2012/7/19 上午 08:50:00	TXO07500C&	Sell	7	1	30	-30	EntryLong
2012/7/19 上午 08:50:00	TXO06500P&	Sell	16	1	30	-30	EntryShort
2012/8/15 下午 11:59:59	TXO06500P&	Buy	0.01	1	30	769.5	ExitShort(月結算日出場)
2012/8/15 下午 11:59:59	TXO07500C&	Buy	0.01	1	30	319.5	ExitLong(月結算日出場)
2012/8/16 上午 08:50:00	TXO08000C&	Sell	9.6	1	30	-30	EntryLong
2012/8/16 上午 08:50:00	TXO07000P&	Sell	27.5	1	30	-30	EntryShort
2012/9/19 下午 11:59:59	TXO07000P&	Buy	0.01	1	30	1344.5	ExitShort(月結算日出場)
2012/9/19 下午 11:59:59	TXO08000C&	Buy	0.01	1	30	449.5	ExitLong(月結算日出場)
2012/9/20 上午 08:50:00	TXO08300C&	Sell	7	1	30	-30	EntryLong
2012/9/20 上午 08:50:00	TXO07300P&	Sell	15	1	30	-30	EntryShort
2012/10/17 下午 11:59:59	TXO07300P&	Buy	0.01	1	30	719.5	ExitShort(月結算日出場)
2012/10/17 下午 11:59:59	TXO08300C&	Buy	0.01	1	30	319.5	ExitLong(月結算日出場)
2012/10/18 上午 08:50:00	TXO08000C&	Sell	7.1	1	30	-30	EntryLong
2012/10/18 上午 08:50:00	TXO07000P&	Sell	17	1	30	-30	EntryShort
2012/11/21 下午 11:59:59	TXO07000P&	Buy	0.01	1	30	819.5	ExitShort(月結算日出場)
2012/11/21 下午 11:59:59	TXO08000C&	Buy	0.01	1	30	324.5	ExitLong(月結算日出場)
2012/11/22 上午 08:50:00	TXO07600C&	Sell	6.5	1	30	-30	EntryLong
2012/11/22 上午 08:50:00	TXO06600P&	Sell	12.5	1	30	-30	EntryShort
2012/12/19 下午 11:59:59	TXO06600P&	Buy	0.01	1	30	594.5	ExitShort(月結算日出場)
2012/12/19 下午 11:59:59	TXO07600C&	Buy	59	1	30	-2655	ExitLong(月結算日出場)
2012/12/20 上午 08:50:00	TXO08100C&	Sell	11.5	1	30	-30	EntryLong
2012/12/20 上午 08:50:00	TXO07100P&	Sell	15	1	30	-30	EntryShort
2013/1/16 下午 11:59:59	TXO07100P&	Buy	0.01	1	30	719.5	ExitShort(月結算日出場)
2013/1/16 下午 11:59:59	TXO08100C&	Buy	0.01	1	30	544.5	ExitLong(月結算日出場)

philipz · 發表於 13-7-26 01:35

直接拿選擇權價格來回測，是否倒果為因？

r98521713 · 發表於 13-7-26 07:34

我測出來也差不多是長這樣。

如果不看過程的話，其實勝率超高的，法人應該很愛。

algoTrader · 發表於 13-7-26 08:18

philipz 發表於 13-7-26 01:35
直接拿選擇權價格來回測，是否倒果為因？

因因果果~善哉善哉~

wldtw2008 · 發表於 13-7-26 08:26

本帖最後由 wldtw2008 於 13-7-26 08:30 編輯

您去測2008、2011金融風暴&日本地震就知道了。
都是一個月內讓你三年賺的全部吐光。

algoTrader · 發表於 13-7-26 08:34

wldtw2008 發表於 13-7-26 08:26
您去測2008、2011金融風暴&日本地震就知道了。
都是一個月內讓你三年賺的全部吐光。 ...

地球人壞壞~我要回火星~

閒人英郎 · 發表於 13-7-26 09:45

第一笔
012/2/16 上午 08:50:00
TXO08500C&
Sell
23
1
30
-30
EntryLong

当时指数在7800-7900左右
往后最高不到8200
空23
为什么损益是-30？
损益应该是22点 1100元左右才对啊！？

algoTrader · 發表於 13-7-26 10:09

閒人英郎發表於 13-7-26 09:45
第一笔
012/2/16 上午 08:50:00
TXO08500C&

交易紀錄的解讀:

交易日期	商品	買賣	價格	口數	交易成本	損益	備註
2012/2/16 上午 08:50:00	TXO08500C&	Sell	23	1	30	-30	EntryLong


2012/3/21 下午 11:59:59	TXO08500C&	Buy	0.01	1	30	1119.5	ExitLong(月結算日出場)

1.進場時，損益先扣交易成本30元。
2.到期結算時，此部位應該是龜苓膏。但是交易軟體不接受0的價格。所以用0.01的價格代替。

algoTrader · 發表於 13-7-26 10:38

algoTrader 發表於 13-7-26 10:09
交易紀錄的解讀:

To Rich888:
我無法用短訊息，你可用Google搜尋"阿爾狗的選擇權"。

To bbdcd:
我無法用短訊息，你可以用Excel把MC報表的進出場時間抽出來，然後貼到網站上的自訂進出場時間，就可以把你的期貨模型，換成選擇權模型了。

Rich-888 · 發表於 13-7-26 11:22

感謝algoTrader大~

假設一套組合單~獲利達到目標(投入資金的百分比)後出場~這樣是不是更好玩!!

lee1127 · 發表於 13-7-26 13:35

wldtw2008 發表於 13-7-26 08:26
您去測2008、2011金融風暴&日本地震就知道了。
都是一個月內讓你三年賺的全部吐光。 ...

其實這樣講沒有錯
開文的測法也沒有錯

只是市場賺錢就是要賭一個連續的型態結束前賺夠閃人

賭神咖啡客 · 發表於 13-7-26 15:02

本帖最後由賭神咖啡客於 13-7-26 15:03 編輯

照市場零和理論，這回測績效，和以下調查有一定的相關系數

您常用什麼策略做選擇權，選擇權操作策略大調查?

市場上做選擇權賣方怕死的比例太高，所以大都做買方，所以回測仍占在少數人使用賣方策略的一方獲勝!

sagito · 發表於 13-7-26 15:42

wldtw2008 發表於 13-7-26 08:26
您去測2008、2011金融風暴&日本地震就知道了。
都是一個月內讓你三年賺的全部吐光。 ...

可以請樓主再加個更價外的買方做組合策略
去測2008,2011跟大家分享嗎？
謝謝！

alfiefly · 發表於 13-7-26 17:43

您的網站我有進去過

可回測的歷史太短
可套用的策略也不夠靈活
真的要測的話
我會付費玩選擇權大師

(這是我玩過一個月選擇權大師網頁版後的結論)

alfiefly · 發表於 13-7-26 17:45

對了我是實話實說
沒有踢館意味喔

基本上最大問題是範本真的太少了
進步空間還蠻大的

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