Tick Trade_利用MC的extended backtesting mode
本帖最後由 multichartspro 於 13-7-26 11:15 編輯目前主要心力都放在Tick Trade上面
只要你速度夠快，成本夠低，就可以創造穩定的收入
很多人都是有策略，再去想成本和速度，這是本未倒置的行為
而是你有夠低的成本，要怎麼去打擊對手，這樣才對，策略是建置在成本之上的附加產物
這裡講講 Tick Trade的基本入門(很多人覺的Tick Trade不可行聽聽就好)
Tick Trade就是只要價格有跳動一次，就有一個bar出現在Multicharts，所以一秒可能有很多個Bar
然後根據那些Bar去做回測
但如果我們一般只收成交價，做為進出的點會失真，因為買一定是買在ask，賣會賣在bid
(要買在bid又是另一個故事了...)
所以我們需要接收bid ask的資料，並且在回測時，讓策略買在ask 賣在bid。
讓我們進入Format Signals => Properties => Backeting分頁
然後Backtesting Mode選擇Extended
然後我們插入bid ask的資料，在data2和data3
去Use for ask(bid) series data就可以選擇了
後你就可以回測出，買在ask賣在bid的績效
這已經是3個月前的績效了，我也懶的開出來更新了
因為Multicharts叫出tick大概要花我10分鐘，資料量很大
所以實務上其實不會在MC上進行Tick Trade，那樣運算太慢了，MC上就只供回測
我是請我的IT直接寫個AP接收Tick的資料，去做交易
好驚人的績效......{:4_89:}
佩服佩服 這商品應該是滬深300 一般人如我，會覺得 tick trade 會遇到的問題就是如果 real time data feed 漏了的話，還是很有問題的
但，我最在意的是部位不能做大 XD
我在YM上看下時價可以滑出去17 點,這個可以磨呢?? kilroy 發表於 13-7-26 15:02 static/image/common/back.gif
一般人如我，會覺得 tick trade 會遇到的問題就是如果 real time data feed 漏了的話，還是很有問題的
但 ...
要做大部位有太多奇奇怪怪的東西可以做了
我個人一年賺個幾百到千萬就好，穩定最重要
幾百到幾千萬 WOW... multichartspro 發表於 13-7-26 16:41 static/image/common/back.gif
要做大部位有太多奇奇怪怪的東西可以做了
我個人一年賺個幾百到千萬就好，穩定最重要
請問像K大提到的" real time data feed 漏資料"
像這問題，大大您是怎麼處理呢？還是根本不會有漏tick data的問題呢？
multichartspro 發表於 13-7-26 16:41 static/image/common/back.gif
要做大部位有太多奇奇怪怪的東西可以做了
我個人一年賺個幾百到千萬就好，穩定最重要
請問您是下定價單嗎?
買在買價，賣在賣價好像市價無法做到，一定要下定價單?
買在ask，賣在bid也不見得買的到或賣的掉, 不是還要排單嗎? lantis 發表於 13-7-27 13:31 static/image/common/back.gif
買在ask，賣在bid也不見得買的到或賣的掉, 不是還要排單嗎?
買買價 賣賣價 才需要排隊吧?
本帖最後由 lantis 於 13-7-27 14:05 編輯
chenpowen765 發表於 13-7-27 13:45 static/image/common/back.gif
買買價 賣賣價 才需要排隊吧?
我好像想錯了{:4_186:}
不過如果限價單送出前幾個milliseconds, 別人bid 或 ask 單子突然抽走了呢?不是也不能成交?
paf 發表於 13-7-27 12:23 static/image/common/back.gif
請問像K大提到的" real time data feed 漏資料"
像這問題，大大您是怎麼處理呢？還是根本不會有漏tick d ...
漏tick這件事不重要 可以請問一下
哪一個數列是放在上面 哪個在下面嗎?
買進價格數列 = 買價
賣出價格數列 = 賣價 嗎?
還是 買進價格數列是指 我會買進的點 所以應該要是賣價? 試了一下 沒搞錯的話
應該是...
買進價格數列 = 買價
賣出價格數列 = 賣價
吧?
隨便用了一下內建進出場
然後把買賣價反過來以後 本來賠的 便賺的..
應該是因為 反過來變成 買都在買價賣都在賣價 所以每次都多賺?
應該是吧..
頁:
[1]