Tick Trade_利用MC的extended backtesting mode

multichartspro

目前主要心力都放在Tick Trade上面

只要你速度夠快，成本夠低，就可以創造穩定的收入

很多人都是有策略，再去想成本和速度，這是本未倒置的行為

而是你有夠低的成本，要怎麼去打擊對手，這樣才對，策略是建置在成本之上的附加產物

這裡講講 Tick Trade的基本入門(很多人覺的Tick Trade不可行聽聽就好)

Tick Trade就是只要價格有跳動一次，就有一個bar出現在Multicharts，所以一秒可能有很多個Bar

然後根據那些Bar去做回測

但如果我們一般只收成交價，做為進出的點會失真，因為買一定是買在ask，賣會賣在bid
(要買在bid又是另一個故事了...)

所以我們需要接收bid ask的資料，並且在回測時，讓策略買在ask 賣在bid。

讓我們進入Format Signals => Properties => Backeting分頁

然後Backtesting Mode選擇Extended

然後我們插入bid ask的資料，在data2和data3

去Use for ask(bid) series data就可以選擇了



後你就可以回測出，買在ask賣在bid的績效



這已經是3個月前的績效了，我也懶的開出來更新了

因為Multicharts叫出tick大概要花我10分鐘，資料量很大

所以實務上其實不會在MC上進行Tick Trade，那樣運算太慢了，MC上就只供回測

我是請我的IT直接寫個AP接收Tick的資料，去做交易

H0310

好驚人的績效......

佩服佩服

simonpcc

這商品應該是滬深300

kilroy

一般人如我，會覺得 tick trade 會遇到的問題就是如果 real time data feed 漏了的話，還是很有問題的

但，我最在意的是部位不能做大 XD

TrendRover

我在YM上看下時價可以滑出去17 點,這個可以磨呢??

multichartspro

kilroy 發表於 13-7-26 15:02
一般人如我，會覺得 tick trade 會遇到的問題就是如果 real time data feed 漏了的話，還是很有問題的

但 ...

要做大部位有太多奇奇怪怪的東西可以做了

我個人一年賺個幾百到千萬就好，穩定最重要

MagicPi

幾百到幾千萬 WOW...

paf

multichartspro 發表於 13-7-26 16:41
要做大部位有太多奇奇怪怪的東西可以做了

我個人一年賺個幾百到千萬就好，穩定最重要

請問像K大提到的" real time data feed 漏資料"

像這問題，大大您是怎麼處理呢？還是根本不會有漏tick data的問題呢？

電腦人

multichartspro 發表於 13-7-26 16:41
要做大部位有太多奇奇怪怪的東西可以做了

我個人一年賺個幾百到千萬就好，穩定最重要

請問您是下定價單嗎?
買在買價，賣在賣價好像市價無法做到，一定要下定價單?

lantis

買在ask，賣在bid也不見得買的到或賣的掉, 不是還要排單嗎?

chenpowen765

lantis 發表於 13-7-27 13:31
買在ask，賣在bid也不見得買的到或賣的掉, 不是還要排單嗎?

買買價 賣賣價 才需要排隊吧?

lantis

chenpowen765 發表於 13-7-27 13:45
買買價 賣賣價 才需要排隊吧?

我好像想錯了

不過如果限價單送出前幾個milliseconds, 別人bid 或 ask 單子突然抽走了呢?  不是也不能成交?

multichartspro

paf 發表於 13-7-27 12:23
請問像K大提到的" real time data feed 漏資料"

像這問題，大大您是怎麼處理呢？還是根本不會有漏tick d ...

漏tick這件事不重要

MagicPi

可以請問一下
哪一個數列是放在上面 哪個在下面嗎?
買進價格數列 = 買價
賣出價格數列 = 賣價 嗎?
還是 買進價格數列  是指 我會買進的點 所以應該要是賣價?

MagicPi

試了一下 沒搞錯的話  
應該是...
買進價格數列 = 買價
賣出價格數列 = 賣價
吧?
隨便用了一下內建進出場
然後把買賣價反過來以後 本來賠的 便賺的..
應該是因為 反過來變成 買都在買價  賣都在賣價 所以每次都多賺?
應該是吧..