在現實中無法實用的情況下, 討論回測的績效, 只剩下..自嗨
那這樣就是在說笑了
請您別見怪我的用語
本帖最後由 賭神咖啡客 於 14-2-21 15:58 編輯
tender64 發表於 14-2-21 15:23 static/image/common/back.gif
我懂，但我現在寫的程式就是以開盤價進場的規則去回測的，因此純粹以回測的結果來討論這個程式的可行性是 ...
以我多年寫程式實單經驗來說，回測和實際必有落差，如果回測真的能應用將來，那我想世界首富就是程式交易者了
但市場很殘酷，時常發生回測夢很美，實單碰破碎，外面很多高手都教我們"堅守紀律絕不放棄"，雖然難逃一次性大賠的命運，但一直小巴小賠，長期下來虧損是很可觀的，這有個前題是"堅持紀律硬坳策略"，策略破MDD還不策略停損
去年2013年不少代操台指期的程式交易者，都被巴到跑路躲債，很多程式交易者開了很多部落格，也關了不少不落格，COCO期權實單記錄的前一兩年貼單的人，都跑哪去了?? 請問賭咖大, 去年2013年不少代操台指期的程式交易者，都被巴到跑路躲債, 指的是那些人 {:8_561:} 小小淺見, 把你的程式放到其他商品(最好十個以上), 如果組合後獲利曲線不錯, 那就放心用吧!!如果只有台指期可以獲利, 那麼每一次碰到MDD 時, 都會不斷懷疑程式死了沒, 然後換程式, 又碰到MDD, 再換程式, 又MDD, 又換程式.......... Jason.chan 發表於 14-2-22 09:17 static/image/common/back.gif
小小淺見, 把你的程式放到其他商品(最好十個以上), 如果組合後獲利曲線不錯, 那就放心用吧!!如果只有台指 ...
好主意, 我待會試試看
小弟一些小小建議:
1. 做波段最好不要用日線, 建議用30 或60分鐘, 原因是日線除了入單時滑的問题外, MDD會較大, 若你回測十年的話,MDD 通常為40W 左右.
2. 用日線做最佳化時, 程式會幫你自動避開股災的數百點跳空, 這是個假象, 真正下單時可没那麼幸運, 30 或60分線相對比較靈敏, 股災之前大盤的小量下跌, 程式可能早己經下了空單.
3. 30 或60分線程式每月结算時不換倉, 下個月重新入單間隔很短, 没有換倉成本的誤差.
4. 30 或60分線可以選擇入單的時間( 90:30 以後), 避開很多騙線, 提高勝率.
供你參考, 祝你順利
pcking2008 發表於 14-2-21 15:50 static/image/common/back.gif
回測的目的是為了讓一個想法能跟現實連結
在現實中無法實用的情況下, 討論回測的績效, 只剩下..自嗨
不會不會, 我喜歡這種用語, 哈哈 本帖最後由 rup640316 於 14-2-22 17:05 編輯
tender64 發表於 14-2-21 15:23 static/image/common/back.gif
我懂，但我現在寫的程式就是以開盤價進場的規則去回測的，因此純粹以回測的結果來討論這個程式的可行性是 ...
1.以後回測報表直接成本算入，不然常常看到很爽，但不能用的
2.開盤滑價就看運氣，不要剛好在剛開盤市價丟是不錯的選擇，但你回測就要重新測(如前面的大大們提到的方式)。
3.我也有開盤價的程式，目前我是用手動限價，沒做到就算了，應該還可接受，只是報表真的就只剩小小參考，另外我還是多市場，包含黃金，所以你對你的程式有信心就手動限價試看看，有時會遇到更好的價格。
4.我也很好奇為什麼報表示一整個投組呢，難道是多週期還是多商品?
以上小經驗，謝謝。
Jason.chan 發表於 14-2-22 09:17 static/image/common/back.gif
小小淺見, 把你的程式放到其他商品(最好十個以上), 如果組合後獲利曲線不錯, 那就放心用吧!!如果只有台指 ...
可以請大大分享一下心得嗎?如何用同一策略回測不同商品嗎?
是直接同周期同參數回測還是會先用其他方式評估每個商品適合哪參數或週期呢?
謝謝!{:4_186:}
風心 發表於 14-2-23 11:35 static/image/common/back.gif
可以請大大分享一下心得嗎?如何用同一策略回測不同商品嗎?
是直接同周期同參數回測還是會先用其他方式 ...
Hi,
小弟亂入搶答一下
單一個策略測多市場，請參考 portfolio backtest
建議先做到單一策略同週期同參數同時測N個商品
之後若要進一步做個別商品最佳化、個別資控管模組再做後續
同策略同週期同參數的用意是要知道這個策略是否符合市場走勢
不會因為特定商品的特性或走勢，才讓這個策略的邏輯能夠獲利
是要做到這個策略本質的邏輯能在不同類型商品都能獲利的
而以投組的方式，就更不用擔心某單一商品沒行情，就沒獲利機會與時間
參考看看了
Jason.chan 發表於 14-2-22 09:17 static/image/common/back.gif
小小淺見, 把你的程式放到其他商品(最好十個以上), 如果組合後獲利曲線不錯, 那就放心用吧!!如果只有台指 ...
在把程式放到其它商品之前, 其實可以先向下調整2個時間週期看看, 果如果仍有不錯的獲利, 那就証明你的程式結構非常簡單, 己經捉到市場唯一不變的關鍵因素, 如果稍為變更一下週期, 獲利就天差地遠的話, 那麽你的程式己經用了很多無用的技術指標(至少我的程式己經没有用技術指)及濾網做curve fitting的產物, 絕對不能用在真實的戰場上,我以前就有很多此類的經驗.
向下調整時間週期獲利必然減少, 因為交易频率上升,手續費及滑價成本增加了, 但是利潤曲線仍然是向上的.
分享我正在服役的波段程式, 60min, 45min,30min 三種時間週期的equity curve.
eychang 發表於 14-2-23 20:43 static/image/common/back.gif
在把程式放到其它商品之前, 其實可以先向下調整2個時間週期看看, 果如果仍有不錯的獲利, 那就証 ...
請問一下，您這圖3策略，如果回測期間採2001~2009去做最佳化回測後，2010以後還能持續創新高，策略不死不破ＭＤＤ嗎？ 賭神咖啡客 發表於 14-2-23 21:34 static/image/common/back.gif
請問一下，您這圖3策略，如果回測期間採2001~2009去做最佳化回測後，2010以後還能持續創新高，策略不死不 ...
回賭神兄:
我從HTC轉為使MC没超过半年的時間, 當初我安裝群益的MC其历史资料從2007年開始, 因此程式開發只用了7年的历史資料, 後來群益將历史资料檔增加至2001年, 我再用向前推5年的資料回測, 發現equity curve 只有2004是賠22W, 其它年還是穩穩賺, 直至昨天我發現历史資其實可以跑到1999, 因此我又用同一程式多跑2年, 結是1999至2000年還是45度角, 而且此2年平均獲利超过60W, 因此我用了7年的OUT OFF SAMPLE data 來驗証我的程式可靠度.
本帖最後由 賭神咖啡客 於 14-2-24 00:13 編輯
eychang 發表於 14-2-23 22:25 static/image/common/back.gif
回賭神兄:
我從HTC轉為使MC没超过半年的時間, 當初我安裝群益的MC其历史资料從2007年開始, 因此程式開 ...
我的意思是說如果做隻策略是用2001~2009年去跑最佳參化後(先不管2010年以後)
所得的equity curve，之後再去看看2010年後的表現是否能維持獲利，策略不破MDD死掉?
怕是很多策略是回測很爽，實單靠妖，美夢破碎!
我想從2013今天往前回測去做隻很票亮的45度穩定向上equity curve，很容易且可以量產相關系數低的多隻策略
但實單自此後....equity curve命運就不是45度向上了
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