新手寫的程式，請大家給點意見

pcking2008

回測的目的是為了讓一個想法能跟現實連結
在現實中無法實用的情況下, 討論回測的績效, 只剩下..自嗨

那這樣就是在說笑了
請您別見怪我的用語

賭神咖啡客

tender64 發表於 14-2-21 15:23
我懂，但我現在寫的程式就是以開盤價進場的規則去回測的，因此純粹以回測的結果來討論這個程式的可行性是 ...

以我多年寫程式實單經驗來說，回測和實際必有落差，如果回測真的能應用將來，那我想世界首富就是程式交易者了

但市場很殘酷，時常發生回測夢很美，實單碰破碎，外面很多高手都教我們"堅守紀律絕不放棄"，雖然難逃一次性大賠的命運，但一直小巴小賠，長期下來虧損是很可觀的，這有個前題是"堅持紀律硬坳策略"，策略破MDD還不策略停損

去年2013年不少代操台指期的程式交易者，都被巴到跑路躲債，很多程式交易者開了很多部落格，也關了不少不落格，COCO期權實單記錄的前一兩年貼單的人，都跑哪去了??

bacardi

請問賭咖大, 去年2013年不少代操台指期的程式交易者，都被巴到跑路躲債, 指的是那些人

Jason.chan

小小淺見, 把你的程式放到其他商品(最好十個以上), 如果組合後獲利曲線不錯, 那就放心用吧!!  如果只有台指期可以獲利, 那麼每一次碰到MDD 時, 都會不斷懷疑程式死了沒, 然後換程式, 又碰到MDD, 再換程式, 又MDD, 又換程式..........

tender64

Jason.chan 發表於 14-2-22 09:17
小小淺見, 把你的程式放到其他商品(最好十個以上), 如果組合後獲利曲線不錯, 那就放心用吧!!  如果只有台指 ...

好主意, 我待會試試看

eychang

小弟一些小小建議:
1. 做波段最好不要用日線, 建議用30 或60分鐘, 原因是日線除了入單時滑的問题外, MDD會較大, 若你回測十年的話,MDD 通常為40W 左右.
2. 用日線做最佳化時, 程式會幫你自動避開股災的數百點跳空, 這是個假象, 真正下單時可没那麼幸運, 30 或60分線相對比較靈敏, 股災之前大盤的小量下跌, 程式可能早己經下了空單.
3. 30 或60分線程式每月结算時不換倉, 下個月重新入單間隔很短, 没有換倉成本的誤差.
4. 30 或60分線可以選擇入單的時間( 90:30 以後), 避開很多騙線, 提高勝率.
供你參考, 祝你順利

tender64

pcking2008 發表於 14-2-21 15:50
回測的目的是為了讓一個想法能跟現實連結
在現實中無法實用的情況下, 討論回測的績效, 只剩下..自嗨

不會不會, 我喜歡這種用語, 哈哈

rup640316

tender64 發表於 14-2-21 15:23
我懂，但我現在寫的程式就是以開盤價進場的規則去回測的，因此純粹以回測的結果來討論這個程式的可行性是 ...

1.以後回測報表直接成本算入，不然常常看到很爽，但不能用的
2.開盤滑價就看運氣，不要剛好在剛開盤市價丟是不錯的選擇，但你回測就要重新測(如前面的大大們提到的方式)。
3.我也有開盤價的程式，目前我是用手動限價，沒做到就算了，應該還可接受，只是報表真的就只剩小小參考，另外我還是多市場，包含黃金，所以你對你的程式有信心就手動限價試看看，有時會遇到更好的價格。
4.我也很好奇為什麼報表示一整個投組呢，難道是多週期還是多商品?

以上小經驗，謝謝。

風心

Jason.chan 發表於 14-2-22 09:17
小小淺見, 把你的程式放到其他商品(最好十個以上), 如果組合後獲利曲線不錯, 那就放心用吧!!  如果只有台指 ...

可以請大大分享一下心得嗎?如何用同一策略回測不同商品嗎?
是直接同周期同參數回測  還是會先用其他方式評估每個商品適合哪參數或週期呢?

謝謝!

kilroy

風心 發表於 14-2-23 11:35
可以請大大分享一下心得嗎?如何用同一策略回測不同商品嗎?
是直接同周期同參數回測  還是會先用其他方式 ...

Hi,

小弟亂入搶答一下

單一個策略測多市場，請參考 portfolio backtest

建議先做到單一策略同週期同參數同時測N個商品

之後若要進一步做個別商品最佳化、個別資控管模組再做後續

同策略同週期同參數的用意是要知道這個策略是否符合市場走勢

不會因為特定商品的特性或走勢，才讓這個策略的邏輯能夠獲利

是要做到這個策略本質的邏輯能在不同類型商品都能獲利的


而以投組的方式，就更不用擔心某單一商品沒行情，就沒獲利機會與時間



參考看看了

eychang

Jason.chan 發表於 14-2-22 09:17
小小淺見, 把你的程式放到其他商品(最好十個以上), 如果組合後獲利曲線不錯, 那就放心用吧!!  如果只有台指 ...

在把程式放到其它商品之前, 其實可以先向下調整2個時間週期看看, 果如果仍有不錯的獲利, 那就証明你的程式結構非常簡單, 己經捉到市場唯一不變的關鍵因素, 如果稍為變更一下週期, 獲利就天差地遠的話, 那麽你的程式己經用了很多無用的技術指標(至少我的程式己經没有用技術指)及濾網做curve fitting的產物, 絕對不能用在真實的戰場上,我以前就有很多此類的經驗.
向下調整時間週期獲利必然減少, 因為交易频率上升,手續費及滑價成本增加了, 但是利潤曲線仍然是向上的.
分享我正在服役的波段程式, 60min, 45min,30min 三種時間週期的equity curve.

賭神咖啡客

eychang 發表於 14-2-23 20:43
在把程式放到其它商品之前, 其實可以先向下調整2個時間週期看看, 果如果仍有不錯的獲利, 那就証 ...

請問一下，您這圖3策略，如果回測期間採2001~2009去做最佳化回測後，2010以後還能持續創新高，策略不死不破ＭＤＤ嗎？

eychang

賭神咖啡客 發表於 14-2-23 21:34
請問一下，您這圖3策略，如果回測期間採2001~2009去做最佳化回測後，2010以後還能持續創新高，策略不死不 ...

回賭神兄:
我從HTC轉為使MC没超过半年的時間, 當初我安裝群益的MC其历史资料從2007年開始, 因此程式開發只用了7年的历史資料, 後來群益將历史资料檔增加至2001年, 我再用向前推5年的資料回測, 發現equity curve 只有2004是賠22W, 其它年還是穩穩賺, 直至昨天我發現历史資其實可以跑到1999, 因此我又用同一程式多跑2年, 結是1999至2000年還是45度角, 而且此2年平均獲利超过60W, 因此我用了7年的OUT OFF SAMPLE data 來驗証我的程式可靠度.

賭神咖啡客

eychang 發表於 14-2-23 22:25
回賭神兄:
我從HTC轉為使MC没超过半年的時間, 當初我安裝群益的MC其历史资料從2007年開始, 因此程式開 ...

我的意思是說如果做隻策略是用2001~2009年去跑最佳參化後(先不管2010年以後)
所得的equity curve，之後再去看看2010年後的表現是否能維持獲利，策略不破MDD死掉?
怕是很多策略是回測很爽，實單靠妖，美夢破碎!

我想從2013今天往前回測去做隻很票亮的45度穩定向上equity curve，很容易且可以量產相關系數低的多隻策略
但實單自此後....equity curve命運就不是45度向上了