COCO研究院

 找回密碼
 註冊
搜索
查看: 6660|回復: 28

[其他程式語言] 新手寫的程式,請大家給點意見

  [複製鏈接]
發表於 14-2-20 15:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 tender64 於 14-2-20 15:10 編輯

大家好,小弟剛開始學 Multicharts, 最近寫出自己的第一個 "看起來可以賺錢" 的程式,但由於小弟還沒開始交易,所以想請各位前輩評論一下小弟的回測報表。

回測的k線設定是用 "天" ,所以進場的價位都是開盤價,也想順便請教前輩開盤價的滑價會很離譜嗎?

另外回測還沒設定手續費跟滑價,時間是2009/1/1至今




















圖







總交易

總交易

績效

績效

評分

參與人數 1金錢 +1 收起 理由
swwang1999 + 1 按一個讚

查看全部評分

發表於 14-2-20 16:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 swwang1999 於 14-2-20 16:12 編輯

建議去CoCo的歷史資料區 , 取得台指期 2000年 或更久的資料來回測 , 會更有信心一些,
勝率最好要高一些 , 不然很難撐下去 ...... 即使策略是賺錢的

發表於 14-2-20 17:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pcking2008 於 14-2-20 17:18 編輯

這是我的小心得

1. 交易 400次, 交易成本每次來回一般算1000
    400*1000=40W
    所以五年你的獲利是 111W-40W=71 W
2. 用日線開盤買, 如果是在前日用 next bar at market, 開盤的滑價應該很激烈的
    想知道有多激烈, 可用歷史資料改成 5秒 或 10秒K 線去統計開盤第 1根 K線 高低點
    或者將程式改成開盤後第幾根分線或秒線才去下單, 如果跟你原來的績效差太多
    應該要考慮是否有過度最佳化的問題
3. 五年的換倉成本, 也應該要考慮
    5*12*1000=6W, 不包含隔月價差

祝你程式開發順利


 樓主| 發表於 14-2-20 17:24 | 顯示全部樓層
感謝pcking2008 大大的建議,以我現在的期望值來說,能夠控制虧損然後有小獲利就好,程式可以慢慢調整。
不過大大第二點的建議是我比較擔心的,您的說明很清楚,但我不知道該如何做耶,我如果在 PB 中把時間改成分的話整個程式的交易周期就跑掉了,而程式中我該如何設定當天的第幾秒下單呢?
發表於 14-2-20 17:39 | 顯示全部樓層
tender64 發表於 14-2-20 17:24
感謝pcking2008 大大的建議,以我現在的期望值來說,能夠控制虧損然後有小獲利就好,程式可以慢慢調整。
不 ...

你可以

1. 用第二商品的方式, 主圖1分鐘, 次圖日線, 不過這牽扯到一些 MC 的設定, 也許不是很簡單
2. 或是 主圖改成 1分K, 可能你需要去檢查 if data<>data[1] 是否過了一天
    if time=1345 是否是每個非結算日的最後一根, 或是 if time=0846 任何時間才當成你下單的時間點


發表於 14-2-20 20:36 | 顯示全部樓層
1.開盤價通常是一天內滑價最大的時間,尤其是開盤市價丟單會很危險,以前測試程式單開盤價進場,常常被滑10幾點,某一次居然滑50幾點(歐債那幾天),空在最低點幹在最高點,找出原因是外資主力常利用大小台之間價差去做高頻套利,你的滑價就是他們套到的利
2.因為上面的問題所以目前要開盤價進,很多程式單都設8:46進場,但因為太多程式單都擠在這時間
3.如果設9:00現貨開盤進場,或9:01分則會有上述無敵大滑價的現象
4.8:59因為很少訊號會提前丟單,一般都是next bar market設所以設這時間最不容易滑價

評分

參與人數 2金錢 +4 收起 理由
yiminchen + 2 感謝分享
swwang1999 + 2 按一個讚

查看全部評分

發表於 14-2-20 23:22 | 顯示全部樓層
安安你好

請問大大這程式可以分享嗎?
發表於 14-2-21 00:25 | 顯示全部樓層
多神 發表於 14-2-20 23:22
安安你好

請問大大這程式可以分享嗎?

還是先給點意見吧
發表於 14-2-21 08:05 | 顯示全部樓層
賭神咖啡客 發表於 14-2-20 20:36
1.開盤價通常是一天內滑價最大的時間,尤其是開盤市價丟單會很危險,以前測試程式單開盤價進場,常常被滑10 ...

很棒的經驗分享..........
發表於 14-2-21 08:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 swwang1999 於 14-2-21 08:44 編輯

只有一個策略為何會用 PB 來跑  ?   應該是用 Multicharts 主體程式來跑 ,
這樣統計值才會比較多資料可以參考 , PB 的是精簡之後跑多策略時用
的比較合適

發表於 14-2-21 09:14 | 顯示全部樓層
powerhead 發表於 14-2-21 00:25
還是先給點意見吧

安安你好

我覺得這程式已經很棒了

發表於 14-2-21 09:19 | 顯示全部樓層
你怎么知道开盘价多少?
所以开盘后下单就不是开盘价才对啊!?
如果以开盘价下单不是市价
怎么会滑价!?
 樓主| 發表於 14-2-21 13:39 | 顯示全部樓層
賭神咖啡客 發表於 14-2-20 20:36
1.開盤價通常是一天內滑價最大的時間,尤其是開盤市價丟單會很危險,以前測試程式單開盤價進場,常常被滑10 ...

先謝謝賭神的回覆,不過我想請教一下,如果在開盤前兩分鐘下市價預約單的話不就基本上不會滑價了嗎?
發表於 14-2-21 13:49 | 顯示全部樓層
tender64 發表於 14-2-21 13:39
先謝謝賭神的回覆,不過我想請教一下,如果在開盤前兩分鐘下市價預約單的話不就基本上不會滑價了嗎?
...

這更危險,一開盤就市價丟...就如同記得2011年某一天,小台出現一根達快100點的下引線,空在最低點幹在最高點
 樓主| 發表於 14-2-21 15:23 | 顯示全部樓層
賭神咖啡客 發表於 14-2-21 13:49
這更危險,一開盤就市價丟...就如同記得2011年某一天,小台出現一根達快100點的下引線,空在最低點幹在最 ...

我懂,但我現在寫的程式就是以開盤價進場的規則去回測的,因此純粹以回測的結果來討論這個程式的可行性是否合理呢?
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

本版積分規則

手機版|Archiver|站長信箱|廣告洽詢|COCO研究院

GMT+8, 24-11-25 07:29

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回復 返回頂部 返回列表
理財討論網站 |