大大您好，我使用您所提供的外期歷史資料作回測，以 CME的歐元期貨為例，我設定24/7的全時交易時間，照理說 60K一天應該有23根，可是版主您的資料卻有24根，這是為什麼呢? 懇請大大指導!
flydragon95 發表於 14-3-28 22:16 static/image/common/back.gif
大大您好，我使用您所提供的外期歷史資料作回測，以 CME的歐元期貨為例，我設定24/7的全時交易時間，照理說 ...
Hi,
當中有一根K是包含收盤中間的時間，所以會畫出 24根
那個並不影響你策略的回測，不用擔心
參考看看了
佛心來的~~~@@
感謝分享
sagito + 2 請問rollover跟back-adjust是甚麼意思呢?.
rollover 就是換月(約)
back-adjust 就是在換約時，當月合約和上月合約的價差調整
參考看看了
kilroy 發表於 14-3-28 22:40 static/image/common/back.gif
Hi,
當中有一根K是包含收盤中間的時間，所以會畫出 24根
大大您好，
可是我把您的資料，跟 Ninja Trader裡面 CQG下載來的資料做比較，有不小的差別。
代入相同的交易策略所產生的訊號，績效也有很大的差別
試了許多組 multicharts內建的策略，都是大大您提供的這一套比較差一點。
不知這是什麼原因造成的呢?
想拿來作程式撰寫的練習，卻不知該相信哪一個...
懇請大大分享經驗指導.. 感謝您
!
flydragon95 發表於 14-5-4 21:12 static/image/common/back.gif
大大您好，
可是我把您的資料，跟 Ninja Trader裡面 CQG下載來的資料做比較，有不小的差別。
代入相同的 ...
小弟也是測ninja的績效比較好像
我以跟我的即時報價相符合為主 (IB 和 eSignal)
參考看看了
kilory大是做五分k當沖的嗎？
lwhuang 發表於 14-5-5 18:37 static/image/common/back.gif
kilory大是做五分k當沖的嗎？
Hi,
小弟是做波段的
只是把資料轉出來 5min 檔案較小也快，所以才放 5min 的資料上來
參考看看了
kilroy 發表於 14-5-5 18:54 static/image/common/back.gif
Hi,
小弟是做波段的
那再請教k大，做波段時，真實判斷訊號與下單用的資料是什麼？日k？小時k？外期日k有時一根會超大一根的
lwhuang 發表於 14-5-6 09:59 static/image/common/back.gif
那再請教k大，做波段時，真實判斷訊號與下單用的資料是什麼？日k？小時k？外期日k有時一根會超大一根的
...
Hi,
小弟是以小時K為基礎(ex. 1-hour, 2-hour, ...)，有機會進階到日線
而一次吞下與部位相反的長K線是常有的事情
當作到日線的時候，相信損益波動會更大
---
小弟的策略是以順勢方式去做，該虧損的就吞下去，該賺的就賺了
從以前到現在的小小經驗是，越是想要避免上述提到的問題而越做越短的話
那樣很容易陷入無窮盡的 fitting 迴圈
這也是為何建議不要只抓單一一個商品去做策略開發
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策略建立在多個商品的架構下，可以體會到 "配置" 的意涵
會想要做到日線級的理由很簡單，就是讓交易次數少還要再少，操作商品數量多還要再多
參考看看了
請教大大，11號糖也是CME的嗎?
MTK 發表於 14-5-8 14:40 static/image/common/back.gif
請教大大，11號糖也是CME的嗎?
Hi,
Sugar No.11 小弟沒有在做
剛看了一下，在 eSignal 的 symbol 是 YO #F
不過資料看起來怪怪的，我確定之後再放上來吧~
kilroy 發表於 14-5-8 15:19 static/image/common/back.gif
Hi,
Sugar No.11 小弟沒有在做
感謝大大幫忙~
小聲問一下，11號糖不好操作嗎?
MTK 發表於 14-5-8 16:18 static/image/common/back.gif
感謝大大幫忙~
小聲問一下，11號糖不好操作嗎?
小弟連回測都還沒跑過 XD
所以也不知道是怎麼樣的狀況
可能要請有在做的大大分享一下了~~
MTK 發表於 14-5-8 14:40 static/image/common/back.gif
請教大大，11號糖也是CME的嗎?
請參考:)
https://www.theice.com/productguide/ProductSpec.shtml?specId=23