[分享] 一些外期商品的歷史資料

flydragon95

大大您好，我使用您所提供的外期歷史資料作回測，以 CME的歐元期貨為例，我設定24/7的全時交易時間，照理說 60K一天應該有23根，可是版主您的資料卻有24根，這是為什麼呢? 懇請大大指導!

kilroy

flydragon95 發表於 14-3-28 22:16
大大您好，我使用您所提供的外期歷史資料作回測，以 CME的歐元期貨為例，我設定24/7的全時交易時間，照理說 ...

Hi,

當中有一根K是包含收盤中間的時間，所以會畫出 24根

那個並不影響你策略的回測，不用擔心


參考看看了

金子陵

佛心來的~~~@@


感謝分享

kilroy

sagito         + 2        請問rollover跟back-adjust是甚麼意思呢?.

rollover 就是換月(約)

back-adjust 就是在換約時，當月合約和上月合約的價差調整

參考看看了

flydragon95

kilroy 發表於 14-3-28 22:40
Hi,

當中有一根K是包含收盤中間的時間，所以會畫出 24根

大大您好，
可是我把您的資料，跟 Ninja Trader裡面 CQG下載來的資料做比較，有不小的差別。
代入相同的交易策略所產生的訊號，績效也有很大的差別
試了許多組 multicharts內建的策略，都是大大您提供的這一套比較差一點。
不知這是什麼原因造成的呢?
想拿來作程式撰寫的練習，卻不知該相信哪一個...
懇請大大分享經驗指導.. 感謝您
!

同一策略的績效差異

kilroy

flydragon95 發表於 14-5-4 21:12
大大您好，
可是我把您的資料，跟 Ninja Trader裡面 CQG下載來的資料做比較，有不小的差別。
代入相同的 ...

小弟也是測ninja的績效比較好像
我以跟我的即時報價相符合為主 (IB 和 eSignal)


參考看看了

lwhuang

kilory大是做五分k當沖的嗎？

kilroy

lwhuang 發表於 14-5-5 18:37
kilory大是做五分k當沖的嗎？

Hi,
小弟是做波段的

只是把資料轉出來 5min 檔案較小也快，所以才放 5min 的資料上來

參考看看了

lwhuang

kilroy 發表於 14-5-5 18:54
Hi,
小弟是做波段的

那再請教k大，做波段時，真實判斷訊號與下單用的資料是什麼？日k？小時k？外期日k有時一根會超大一根的

kilroy

lwhuang 發表於 14-5-6 09:59
那再請教k大，做波段時，真實判斷訊號與下單用的資料是什麼？日k？小時k？外期日k有時一根會超大一根的
...

Hi,

小弟是以小時K為基礎(ex. 1-hour, 2-hour, ...)，有機會進階到日線

而一次吞下與部位相反的長K線是常有的事情

當作到日線的時候，相信損益波動會更大

---
小弟的策略是以順勢方式去做，該虧損的就吞下去，該賺的就賺了

從以前到現在的小小經驗是，越是想要避免上述提到的問題而越做越短的話

那樣很容易陷入無窮盡的 fitting 迴圈

這也是為何建議不要只抓單一一個商品去做策略開發

---
策略建立在多個商品的架構下，可以體會到 "配置" 的意涵

會想要做到日線級的理由很簡單，就是讓交易次數少還要再少，操作商品數量多還要再多


參考看看了

MTK

請教大大，11號糖也是CME的嗎?

kilroy

MTK 發表於 14-5-8 14:40
請教大大，11號糖也是CME的嗎?

Hi,

Sugar No.11 小弟沒有在做

剛看了一下，在 eSignal 的 symbol 是 YO #F

不過資料看起來怪怪的，我確定之後再放上來吧~

MTK

kilroy 發表於 14-5-8 15:19
Hi,

Sugar No.11 小弟沒有在做

感謝大大幫忙~
小聲問一下，11號糖不好操作嗎?

kilroy

MTK 發表於 14-5-8 16:18
感謝大大幫忙~
小聲問一下，11號糖不好操作嗎?

小弟連回測都還沒跑過 XD

所以也不知道是怎麼樣的狀況

可能要請有在做的大大分享一下了~~

carlos.twlin

MTK 發表於 14-5-8 14:40
請教大大，11號糖也是CME的嗎?

請參考:)
https://www.theice.com/productguide/ProductSpec.shtml?specId=23