[分享] 一些外期商品的歷史資料

kilroy

Hi,

最近收到一封 email
http://wenschair.blogspot.tw/2014/02/blog-post_7417.html


內容是有關於挑戰瑞士法郎這個外匯期貨的商品

小弟覺得非常有意思~

相信有很多做程式交易的大大們都對外期很有興趣

初步的認知應該會覺得門檻也較高一些


其實不然，如果是開始要做程式交易的策略撰寫

小弟相當建議這個策略是基於 n 個不同類型(能源、貨幣、農作、指數等)的商品

而不是只有針對台指期來做策略開發

無論這些商品的個別特性如何，都是 OPEN, HIGH, LOW, CLOSE 跑出來的

所以掌握住價格的脈動，就能夠寫出一個同週期同參數都同樣能獲利的策略

這邊先提供幾個商品的歷史資料，給需要的大大們參考看看

由於小弟操作是以 CME Group 底下的商品為主，其他像SGX, HSI 等，就沒辦法提供囉 ^^"

---
一個基於 N 個商品的策略，你會發現比單戀台指期還來得有趣很多

視野也變得更寬闊了

2007/Mar~2014/Feb. 資料來源 eSignal 5min, 本地時間

6A 澳幣 6A #F.rar (4.31 MB, 下載次數: 776)

14-2-27 06:09 上傳

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澳幣

6E 歐元 6E #F.rar (4.6 MB, 下載次數: 789)

14-2-27 06:10 上傳

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歐元

6S 瑞士法郎 6S #F.rar (3.89 MB, 下載次數: 675)

14-2-27 06:10 上傳

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瑞士法郎

CL 輕原油 CL #F=1.rar (4.82 MB, 下載次數: 755)

14-2-27 06:10 上傳

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輕原油

ES emini S&P ES #F.rar (4.74 MB, 下載次數: 719)

14-2-27 06:10 上傳

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emini S&P

GC 黃金 GC #F=1.rar (4.85 MB, 下載次數: 747)

14-2-27 06:11 上傳

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黃金

NG 天然氣 NG #F=1.rar (3.48 MB, 下載次數: 691)

14-2-27 06:11 上傳

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天然氣

SI 白銀 SI #F=1.rar (4.06 MB, 下載次數: 685)

14-2-27 06:11 上傳

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白銀

YM 小道瓊 YM #F.rar (4.6 MB, 下載次數: 811)

14-2-27 06:11 上傳

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小道瓊

ZC 玉米 ZC #F.rar (2.45 MB, 下載次數: 688)

14-2-27 06:11 上傳

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玉米

ZS 黃豆 ZS #F.rar (2.66 MB, 下載次數: 708)

14-2-27 06:11 上傳

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黃豆

ZW 小麥 ZW #F.rar (2.37 MB, 下載次數: 680)

14-2-27 06:11 上傳

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小麥

參考看看了~

zxcmnb

感謝kirloy大大的分享

如果早點得到的話 也許我就不用花一堆時間去tradestation開戶了...

想請教一下這些資料的rollover的rule是什麼 有經過backadjusted嗎?

感謝~

lansrotim

kilroy 大實在是太佛心了.....    多少交易者費盡心思去找這些資料  ( including me)
我以前有跟人要過資料還被酸咧   

kilroy

zxcmnb 發表於 14-2-27 13:43
感謝kirloy大大的分享

如果早點得到的話 也許我就不用花一堆時間去tradestation開戶了...

Hi,
小弟很早以前有想放，只是心血來潮放一下啦 XD

大大有開 TS，相信資料一定相當齊全 (所以有空也心血來潮放一下唷 ^^")

---
小弟轉出的是 eSignal 連續月份資料

有 rollover，規則在下列網址
http://kb.esignal.com/article.aspx?article=1412&p=1


而 back-adjusted 這個部分
他的方式是調整在 rollover date
用當月合約的收盤價與次月合約收盤價差價去調整




參考看看了~  

kilroy

lansrotim 發表於 14-2-27 14:47
kilroy 大實在是太佛心了.....    多少交易者費盡心思去找這些資料  ( including me)
我以前有跟人要過資料 ...

Hi,

小弟以前就有想過要放上來

今天就心血來潮放一下啦 XD

有幫助就好~

jodo

小弟向k大至上最高的敬意～

宋禮

K大免費分享這麼多有用的資料，真是令人敬佩！
非常感謝您的分享！
祝福您有個美好的一天！

freestyle

好人

IBM2012

eSignal 有1min嗎?
很小聲地暗示性地問一下(核爆)

kilroy

IBM2012 發表於 14-3-3 23:24
eSignal 有1min嗎?
很小聲地暗示性地問一下(核爆)

Hi,

eSignal有1min的資料

不過小弟放5min一來是轉得快，檔案小好上傳

再來就是回測測1min比較沒意思

因為有些時段1min的線是很不像k線的XD

小弟這邊放數個商品的用意是建議開發

一個可以同時跑N個商品的策略

__

大大有暗示到了啦XD 但說真的5min就夠用囉

jodo

kilroy 發表於 14-3-4 03:43
Hi,

eSignal有1min的資料

原來資料是5min的嗎？

小弟都還沒開檔案來看過～
還以為全部都是1min~
有點空歡喜一場～
不過 也沒差～
還沒交易到這麼多商品～
等真的需要的時候 再來想辦法就好～

swwang1999

組個 CoCo 團隊去賺外國人的錢 , 說不定過個幾年 ,
台灣的外期團隊就有一個 C 群 或者叫 K 群 ,  廣泛指
上 CoCo 討論外期程式交易的人.......

感謝 Kilroy 大的分享 , esignal 在策略研發階段 , 這筆錢真的有
點花不下去說

jodo

swwang1999 發表於 14-3-4 08:59
組個 CoCo 團隊去賺外國人的錢 , 說不定過個幾年 ,
台灣的外期團隊就有一個 C 群 或者叫 K 群 ,  廣泛指
...

這個點子不錯！！！

kilroy

swwang1999 發表於 14-3-4 08:59
組個 CoCo 團隊去賺外國人的錢 , 說不定過個幾年 ,
台灣的外期團隊就有一個 C 群 或者叫 K 群 ,  廣泛指
...

Hi,

小弟會想把資料放上來也是希望能提供想要開發外期策略的大們

參考的歷史資料

畢竟這方面的資源在網路上也不是這麼好找 (日線是好找些)

---

eSignal 真的很讚，尤其操作商品多時，盤後資料的整理也很費時的

可是eSignal都整理好了，還可以自動回補資料

再來就是報價的品質非常穩定

所以真的建議之後如果大大開始做外期，有些費用是不能省的

因為那一點費用，幾秒鐘的跳動就不止了


參考看看

jodo

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