一個很簡單的台指波段策略
本帖最後由 Ray. 於 14-2-28 21:19 編輯現在權限還是:新手上路,所以發個文章賺點績分.我是覺得這策略蠻有趣的,但沒實際運作過,所以參考參考就行了~
利用週為單位的區間突破
進場出場方式:1.把本週高點+本週低點 除2,定義為A -> A=(highW(0)+lowW(0))/2 2.令上通道=A*(1+F) ;下通道=A*(1-F) 3.當價格突破上通道,在下一根開盤價買入,當價格突破下通道,在下一根開盤價賣出4.進場價的2% 停損5.一天只允許一次進場6.結算日直接參於結算不換月.7.使用K線週期:15分鐘
這算是一個可適用於多商品的策略,可以試試看套到其它國外商品.
台指期貨回測結果:時間:2003/1~2014/2來回成本:1000元
如果Multicharts 用的是卷商版提供的十年歷史資料,要檢查一下資料有沒有漏這策略寫法蠻簡單的,可以照著上面規則自己寫寫看
不行的話這裡可以下載(拍謝,有設價錢,賺點coco幣)
這策略要出場只有2種:1.2%停損2.等到另一個方向進場成立(因是用週算出來的區間,有時蠻久的)
所以可以再加入移動停利,增加出場的靈活性我提供的是不含移動停利的版本,可以加入自己喜歡的移動停利
如下是我加入移動停利出場的績效
時間:2003/1~2014/2來回成本:1000元
感謝分享...............
太強了 .....{:4_153:} 本帖最後由 賭神咖啡客 於 14-3-2 16:39 編輯
Ray. 發表於 14-3-1 17:19 static/image/common/back.gif
感謝分享^^
我也是覺得要觀察看看,這策略我自己沒有再運作.
只是覺得很有趣分享一下,搞不好可以帶給其 ...
我覺得盤勢有點變成高隨機效率化，趨勢不一定抓牢賺到，盤整被巴的虧損不一定能補得過趨勢所賺的
有空觀察一下幾年前的盤勢，和最近的盤勢
幾年前的盤勢的趨勢很漂亮整齊是一路向上的，但最近的趨勢是用掃來掃去抖動震盪向上或震盪向下，如果有設停損性的策略，最容易被掃出，長期使用最容易掛
幾年前的盤勢趨勢通常是很大波，盤整通常很小的掃動震盪，但最近的盤，趨勢波卻越來越小，盤整上下震盪卻很激烈，所以最近很多趨勢型策略，賺波段趨勢的利潤卻不夠賠多次的盤整震盪 Ray. 發表於 14-3-1 00:21 static/image/common/back.gif
謝謝囉~
那只是一些心得記錄而已 (搞不好內容有錯..>
兩位都是讓人欽佩的高手~{:4_153:}
Hi,
小弟參拜了一下大大的部落格
很讚唷~~ 感謝分享 這個策略的長期績效很不錯喔！
非常感謝您的分享！
祝福您有個美好的一天！ 大大應是 RAY'S blog 版主吧. 久仰大名.
http://rane1220.pixnet.net/blog
簽到一下~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‵] 這策略啟蒙在台中的王老師.書中有明確的出場點. 謝謝分享!! kilroy 發表於 14-2-28 23:41 static/image/common/back.gif
Hi,
小弟參拜了一下大大的部落格
謝謝囉~{:4_90:}
那只是一些心得記錄而已 (搞不好內容有錯..> <)
您在COCO 的文章都蠻不錯的~
讓我學到不少 ^^
感謝版大的分享。 Ray大很強~小弟參拜了~ 謝謝Ray大的分享,但不知道有無做過可靠度的分析,例如將時間週期改為十分鐘或三十分鐘, 利潤曲線是否仍然維持45度角,或馬上承現八字型,我想這點很重要 感謝分享，很棒的週期策略 eychang 發表於 14-3-1 10:19 static/image/common/back.gif
謝謝Ray大的分享,但不知道有無做過可靠度的分析,例如將時間週期改為十分鐘或三十分鐘, 利潤曲線是否仍然維 ...
Hi,您好 這策略沒用到指標,只是高低點區間突破
但用的是next bar at market,我覺得在不同週期上應該會有些差異如果用at xxx stop 績效會比較相近
再來試試看~