一個很簡單的台指波段策略

Ray.

現在權限還是:新手上路,所以發個文章賺點績分.我是覺得這策略蠻有趣的,但沒實際運作過,所以參考參考就行了~

利用週為單位的區間突破

進場出場方式:

1.把本週高點+本週低點 除2,定義為A -> A=(highW(0)+lowW(0))/2

2.令上通道=A*(1+F) ;下通道=A*(1-F)

3.當價格突破上通道,在下一根開盤價買入,當價格突破下通道,在下一根開盤價賣出

4.進場價的2% 停損

5.一天只允許一次進場

6.結算日直接參於結算不換月.

7.使用K線週期:15分鐘

這算是一個可適用於多商品的策略,可以試試看套到其它國外商品.

台指期貨回測結果:

時間:2003/1~2014/2

來回成本:1000元

如果Multicharts 用的是卷商版提供的十年歷史資料,要檢查一下資料有沒有漏

這策略寫法蠻簡單的,可以照著上面規則自己寫寫看

不行的話這裡可以下載(拍謝,有設價錢,賺點coco幣)

Weekly.rar (1.76 KB, 下載次數: 658, 售價: 30 金錢)

14-2-28 20:09 上傳

點擊文件名下載附件

這策略要出場只有2種:

1.2%停損

2.等到另一個方向進場成立(因是用週算出來的區間,有時蠻久的)

所以可以再加入移動停利,增加出場的靈活性

我提供的是不含移動停利的版本,可以加入自己喜歡的移動停利

如下是我加入移動停利出場的績效

時間:2003/1~2014/2

來回成本:1000元

yiminchen

感謝分享...............

rock80metal

太強了 .....

賭神咖啡客

Ray. 發表於 14-3-1 17:19
感謝分享  ^^
我也是覺得要觀察看看,這策略我自己沒有再運作.
只是覺得很有趣分享一下,搞不好可以帶給其 ...

我覺得盤勢有點變成高隨機效率化，趨勢不一定抓牢賺到，盤整被巴的虧損不一定能補得過趨勢所賺的

有空觀察一下幾年前的盤勢，和最近的盤勢

幾年前的盤勢的趨勢很漂亮整齊是一路向上的，但最近的趨勢是用掃來掃去抖動震盪向上或震盪向下，如果有設停損性的策略，最容易被掃出，長期使用最容易掛

幾年前的盤勢趨勢通常是很大波，盤整通常很小的掃動震盪，但最近的盤，趨勢波卻越來越小，盤整上下震盪卻很激烈，所以最近很多趨勢型策略，賺波段趨勢的利潤卻不夠賠多次的盤整震盪

jodo

Ray. 發表於 14-3-1 00:21
謝謝囉~

那只是一些心得記錄而已 (搞不好內容有錯..>

兩位都是讓人欽佩的高手~

kilroy

Hi,

小弟參拜了一下大大的部落格

很讚唷~~ 感謝分享

宋禮

這個策略的長期績效很不錯喔！
非常感謝您的分享！
祝福您有個美好的一天！

googleandy

大大應是 RAY'S blog 版主吧. 久仰大名.
http://rane1220.pixnet.net/blog

jodo

簽到一下~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‵]

jj0515cakelai

這策略啟蒙在台中的王老師.書中有明確的出場點.

HaoShu

謝謝分享!!                 

Ray.

kilroy 發表於 14-2-28 23:41
Hi,

小弟參拜了一下大大的部落格

謝謝囉~

那只是一些心得記錄而已 (搞不好內容有錯..> <)
您在COCO 的文章都蠻不錯的~
讓我學到不少 ^^

a25575703

感謝版大的分享。

jinace

Ray大很強~小弟參拜了~

eychang

謝謝Ray大的分享,但不知道有無做過可靠度的分析,例如將時間週期改為十分鐘或三十分鐘, 利潤曲線是否仍然維持45度角,或馬上承現八字型,我想這點很重要

wicebing

感謝分享，很棒的週期策略

Ray.

eychang 發表於 14-3-1 10:19
謝謝Ray大的分享,但不知道有無做過可靠度的分析,例如將時間週期改為十分鐘或三十分鐘, 利潤曲線是否仍然維 ...

Hi,您好 這策略沒用到指標,只是高低點區間突破
但用的是next bar at market,我覺得在不同週期上應該會有些差異如果用at xxx stop 績效會比較相近
再來試試看~