一個很簡單的台指波段策略

Ray.

eychang 發表於 14-3-1 10:19
謝謝Ray大的分享,但不知道有無做過可靠度的分析,例如將時間週期改為十分鐘或三十分鐘, 利潤曲線是否仍然維 ...

Hi,您好 這策略沒用到指標,只是高低點區間突破
但用的是next bar at market,我覺得在不同週期上應該會有些差異如果用at xxx stop 績效會比較相近
再來試試看~

eychang

Ray. 發表於 14-3-1 10:36
Hi,您好 這策略沒用到指標,只是高低點區間突破
但用的是next bar at market,我覺得在不同週期上應該會有 ...

您的系統類沒有用技術指標應有一定的可靠度,我的系統就是不用技術指標,有一些初入此領域的朋友一想找一些指標應用在他們的程式,不但浪費時間,而且會他們害慘了。祝您順利

賭神咖啡客

感謝提供結算日空手程式碼!

我先拿來最佳化回測到2009年12月31日， 假設我做好這支策略後在2010年1月4日，後上架的命運，拿前3名最佳化參數下的命運!(先不考慮停損參數，否則會有over fitting)

這隻策略的壽命??(很多波段策略的壽命在台灣市場壽命不過3個月就成八字形績效曲線)建議各位網友先觀查半年至一年，等有突破績效曲線創新高再使用!

隨便做一支漂亮的波段策略很容易，但實單上架後，能不能賺錢先不說，能不賠錢算好運了!

賭神咖啡客

eychang 發表於 14-3-1 11:37
您的系統類沒有用技術指標應有一定的可靠度,我的系統就是不用技術指標,有一些初入此領域的朋友一想找一些 ...

市場越淺碟，市場型態就變化越快，所以策略壽命普遍很短，這和有沒有技術類指標無關

所以計劃趕不上變化!

eychang

賭神咖啡客 發表於 14-3-1 14:05
市場越淺碟，市場型態就變化越快，所以策略壽命普遍很短，這和有沒有技術類指標無關

所以計劃趕不上變化 ...

上次把妳誤認為男生,先說聲抱歉,因為較少女生做程式交易.
我之前也是用技指標並使用一些濾網去美化曲線、始終無法達到穩定的目的、我想因為技術指標有落後及純化的問題,只要將時週期稍為一改,立即承現八字型,所以我深深体會到回歸價格本身才是王道,價格本身就是市場的脈動,可必捨近求遠,其實市場上有無數的技術指標教科書,幾乎都不能用、真正有用的方法有誰會告訴別人、我們自己也不會寫出來,不是嗎?

賭神咖啡客

eychang 發表於 14-3-1 15:25
上次把妳誤認為男生,先說聲抱歉,因為較少女生做程式交易.
我之前也是用技指標並使用一些濾網去美化曲線、 ...

如果真正能賺錢的策略寫的出來，那世界首富肯定是某某程式交易者

看看外資操盤團隊，其中不乏程式交易操盤精英，年化報酬還有負的出現，何況我們散戶用陽春型的程式交易工具MC，哪能敵的過外資用更先進的設備!

我眼中的MC和TS，還未開竅前認定是發財工具，但玩了幾年後才知道這只是個操盤玩具，也許幾年後大家還活著應該能明白這一點!

pazival01

蠻感謝您的分享, BLOG的內容寫得很詳細

對我這樣想用C自己寫程式看看的人幫助很大,

Ray.

賭神咖啡客 發表於 14-3-1 13:54
感謝提供結算日空手程式碼!

我先拿來最佳化回測到2009年12月31日， 假設我做好這支策略後在2010年1月4日， ...

感謝分享  ^^
我也是覺得要觀察看看,這策略我自己沒有再運作.
只是覺得很有趣分享一下,搞不好可以帶給其它人一些靈感
如果怕會變八字走勢,可以試試看我再blog 內的那篇
"利用損益曲線做加減碼(二)"  權限不夠沒辦法發連結

自己在參數的選擇上並不會直接去選Netprofit 較好的前幾名
會用參數高原去選較穩定的區間,這樣的參數我才敢真的實際運作

自己在策略的開發上只求能撐過盤整區,但有趨勢一定要賺到
這樣的策略通常是很簡單的,有些甚至可以做到無任何參數
針對走勢觀查而得到的交易核心愈簡單,愈能適應各種盤勢及商品.
再搭配相關性低的交易商品操作,會稳定許多,可能沒辦法到大賺,但要做到獲利還是可以的.

我目前實際操作上是這樣覺得,但也沒做很久,且資金量不多.
等更有經驗時再和您分享囉~

eychang

Ray. 發表於 14-3-1 17:19
感謝分享  ^^
我也是覺得要觀察看看,這策略我自己沒有再運作.
只是覺得很有趣分享一下,搞不好可以帶給其 ...

Ray 大,不知道此系統的人性因子是多少,可以分享一下嗎?感謝!

Ray.

eychang 發表於 14-3-1 17:57
Ray 大,不知道此系統的人性因子是多少,可以分享一下嗎?感謝!

您好,請問此系統指的是這文章分享的波段策略嗎?


因為這個參考值我比較少在看,確定一下印像中公式是這樣子吧?
人性因子=(平均獲利金額/平均損失金額)-(總獲利筆數/總虧損筆數)

KHL

賭神咖啡客 發表於 14-3-1 14:05
市場越淺碟，市場型態就變化越快，所以策略壽命普遍很短，這和有沒有技術類指標無關

所以計劃趕不上變化 ...

計畫只能跟著變化走
跟得上就能賺錢
跟不上就會賠錢
若是忘了停損就畢業了

eychang

Ray. 發表於 14-3-1 19:18
您好,請問此系統指的是這文章分享的波段策略嗎?

後面應該是(總虧損筆數/總獲利筆數)、人性因子大於0.75才可以用

Winson

感謝Ray大分享 !!!

pazival01

pazival01 發表於 14-3-1 16:24
蠻感謝您的分享, BLOG的內容寫得很詳細

對我這樣想用C自己寫程式看看的人幫助很大,

其實看到大家用multichart能賺錢,我真的蠻羨慕的 , 偏偏我又只想用C或C#寫...真得很難.
我是拿了C的API要開始建引擎而已, 也尚未到可以下單的地步..

蠻感謝你們分享程式想法的,

jj0515cakelai

好久不見.
這個策略.勝率本就很高.只是要等待而已.
台指我僅插花.現在重心移往權證.一番兩瞪眼.較適合自己.