請教高手，有關程式交易的參數
我編寫的程式交易操作的策略中或多或少都有使用「參數」
既然用到參數
就免不了拿歷史資料來回測
但：
1.假設回測的三個參數，分別回測10個、20個、30個參數範圍
而10 x 20 x 30 = 6000個回測結果皆為正值
該如何取參數較為妥當？
2.到底回測10年以上比較好，還是回測近2、3年較為貼近市場？
3.各位前輩多久會重新檢視一次參數？
謝謝指教
{:4_160:}
參數當然取勝率高 MDD小 然後PF大
回測可分區段 3年一個區段 分段測試
最好區段內有高低震盪 1.假設回測的三個參數，分別回測10個、20個、30個參數範圍
而10 x 20 x 30 = 6000個回測結果皆為正值
該如何取參數較為妥當？
沒有參數孤島，附近參數績效不會差太多較好
2.到底回測10年以上比較好，還是回測近2、3年較為貼近市場？
看商品，國外盤交易量大的市場，歷史資料越長越好，台指期因交易制度和市場淺疊易被主力操控，取近2、3年為佳
3.各位前輩多久會重新檢視一次參數？
看商品
自動回測6000個組合也是要跑很久的. 我記得沒錯的話光跑6000次的三年的一分K就需要27個小時.十年的資料就更久了, 且還是單一商品.
回測結果最好存到資料庫再進行排列.不然光是把6000個結果全部列印到紙上整理比對都是大工程.我記得我曾這樣比過.先看最賺錢的200個組合.然後再看這200個組合有幾個是每年都賺錢的, 如果有再看有沒有每個月都賺錢的.但就算這樣還是不能確保未來收益.
頁:
[1]