請教高手，有關程式交易的參數

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我編寫的程式交易操作的策略中
或多或少都有使用「參數」
既然用到參數
就免不了拿歷史資料來回測
但：
1.假設回測的三個參數，分別回測10個、20個、30個參數範圍
   而10 x 20 x 30 = 6000個回測結果皆為正值
   該如何取參數較為妥當？

2.到底回測10年以上比較好，還是回測近2、3年較為貼近市場？

3.各位前輩多久會重新檢視一次參數？

謝謝指教

勞倫斯

參數當然取勝率高 MDD小 然後PF大
回測可分區段 3年一個區段 分段測試
最好區段內有高低震盪

賭神咖啡客

1.假設回測的三個參數，分別回測10個、20個、30個參數範圍
   而10 x 20 x 30 = 6000個回測結果皆為正值
   該如何取參數較為妥當？
沒有參數孤島，附近參數績效不會差太多較好

2.到底回測10年以上比較好，還是回測近2、3年較為貼近市場？
看商品，國外盤交易量大的市場，歷史資料越長越好，台指期因交易制度和市場淺疊易被主力操控，取近2、3年為佳

3.各位前輩多久會重新檢視一次參數？
看商品

howard2c

自動回測6000個組合也是要跑很久的.   我記得沒錯的話光跑6000次的三年的一分K就需要27個小時.  十年的資料就更久了, 且還是單一商品.

回測結果最好存到資料庫再進行排列.  不然光是把6000個結果全部列印到紙上整理比對都是大工程.  我記得我曾這樣比過.  先看最賺錢的200個組合.  然後再看這200個組合有幾個是每年都賺錢的, 如果有再看有沒有每個月都賺錢的.  但就算這樣還是不能確保未來收益.