關於移動停損
本帖最後由 jacklcl 於 14-6-26 11:16 編輯最近寫了一個移動停損出場配合簡單突破策略, 但發現有些問題
我設了最近3支BAR的最低收盤價作停損
並以50點為最大損失
假設現最高價突破8000點做多單
這時7950是最大停損點
如最近3支BAR的最低收盤價是7960, 則以7960作移動停損的第1支BAR
問題是如果買進後當根BAR即觸及7960
由於我不想當根BAR進出, 所以寫入了以下2句
SetOption("AllowSameBarExit", False );
SetOption("HoldMinBars", 1 );
結果是即使第2支BAR最低價觸及7960, 這時的出場信號會給濾掉
所以想請教大大以下的CODE應如何修改
Upper =HHV(Ref(H,-1),5);
Buy = H > Upper;
BuyPrice = Upper;
Sell = 0;
//-------------------------Exit----------------------------
SetOption("AllowSameBarExit", False );
SetOption("HoldMinBars", 1 );
stopLevelB =LLV(Ref(C, -1), 3);
trailstopB = 0;
maxlossB = 0;
for( i = 0; i < BarCount; i++ )
{
if(trailstopB [ i ]== 0AND maxlossB == 0 AND Buy[ i ] )
{
trailstopB = stopLevelB[ i ];
maxlossB = BuyPrice [ i ] - 50;
}
else Buy[ i ] = 0;
if( trailstopB [ i ]> 0)
{
trailstopB= Max(maxlossB, (Max( stoplevelB[ i ] , trailstopB[ i ] )));
}
if( trailstopB [ i ] > 0 ANDLow[ i ] < trailstopB )
{
Sell[ i ] = 1 ;
SellPrice[ i ] = Min (Open , trailstopB [ i ] );
trailstopB = 0;
maxlossB = 0;
}
}
謝謝各大大幫忙! 最後客服解答了, 原來是次序問題 移動停損这个条件在长期 只会减少你的利润 而风险却减少得不多
借签 richard dennis 所教的海龟们 就是因为想方设法的减少风险
最终却应为减了太多的利润而输掉
比起 stop loss
ิีิ不如用也用breakout 来做退出点
这样你的系统就没有了 stop loss 只有 buy signal + sell signal
既简单 但长期却更牢固（更多的 CAGR(年利润））
以上是本人的观点 可不用采纳 mikasa 發表於 14-7-16 14:57 static/image/common/back.gif
移動停損这个条件在长期 只会减少你的利润 而风险却减少得不多
借签 richard dennis 所教的海龟们 就是因为 ...
大大意思是不設最大停損點嗎
我設定最大停損點是萬一有什麼突發事可以控制風險在2%資金
我主要是做當日沖銷
jacklcl 發表於 14-7-16 16:33 static/image/common/back.gif
大大意思是不設最大停損點嗎
我設定最大停損點是萬一有什麼突發事可以控制風險在2%資金
我主要是做當日沖 ...
2%資金
这个跟海龟是一样的 还有你也是用 breakout
我猜测你这个系统是借签海龟法则 或灵感来源于者
但是 20-30 年过去了
事实证明海龟是失败的
因为他们太想要控制风险了 就是“控制風險在2%資金”导致他们失败的
我的意思是
不要用“控制風險在2%資金”这个方法
改为用 breakout sell signal 来代替 最大停損點
本身你的系统有三个法则
1。进入点 = XX day breakout buy signal(่假设你用的是 timeframe day)
2。退出点
3。最大停損點（因为你觉得 退出点 离 进入点 太远了所以设立了最大停損點 想要减少损失）
但其实只有两个法则就够了
1。进入点
2。退出点
**也许你会觉得这样风险大 但是相反的这样不会过早在 trend 没有结束的时候就退出
长期这样做会比三个法则要好
这是借签海龟们的教训 改良系统
mikasa 發表於 14-7-16 16:59 static/image/common/back.gif
2%資金
这个跟海龟是一样的 还有你也是用 breakout
我猜测你这个系统是借签海龟 ...
是的, 我是用breakout再加一些自己設計的瀘網
我用breakout原因之一是我覺得有signal後可以立即進場
可以用語法限定那個入場價
由於我是當沖策略, 並會在當日第2支BAR後才會入場
萬一那天是裂口高開而我入了場做多的話
如果我不設最大停損點, 如入場後有突發事件
那個sell signal會離很遠了
考慮到這點, 所以我才設定最大停損點
不過大大的建議我會再詳細測試一下
jacklcl 發表於 14-7-16 18:32 static/image/common/back.gif
是的, 我是用breakout再加一些自己設計的瀘網
我用breakout原因之一是我覺得有signal後可以立即進場
可 ...
請問 J大
這種移動停損的回測, 績效如何?
本帖最後由 jacklcl 於 14-7-17 00:02 編輯
ys_chang 發表於 14-7-16 23:00 static/image/common/back.gif
請問 J大
這種移動停損的回測, 績效如何?
我想要看看你的策略能否捕捉大行情
我暫時測試了2年的數據(2010及2011), 共780個交易樣本
這些交易樣本都是用walk forward得出
全都是樣本外, 2年利潤是56萬港幣, 我交易的是恒指期貨
不過恒指期貨在這2年波動較大, 對於趨勢交易較有利
現在我還有些測試要做, 之後會再測試2012及2013年
附圖是我自己用excel plot的盈虧分佈
都是運用趨勢交易的思想
Cut the loss short and let the profit run 忘記了
盈虧分佈見附圖 jacklcl 發表於 14-7-17 00:00 static/image/common/back.gif
我想要看看你的策略能否捕捉大行情
我暫時測試了2年的數據(2010及2011), 共780個交易樣本
這些交易樣本都 ...
感謝回復, 我是想到假如策略手上一直有單的狀況, 假如用這種移動停損的策略,
很好奇, 要如何運作?
是否會有一段停損之後, 手上沒單, 等待下個訊號出現,
那就有可能錯失一段行情!
ys_chang 發表於 14-7-17 00:31 static/image/common/back.gif
感謝回復, 我是想到假如策略手上一直有單的狀況, 假如用這種移動停損的策略,
很好奇, 要如何運作?
是否 ...
是的, 我的不是非空即多那種策略
我策略是有Long及Short
如出場後, 會等待下個signal
你說會錯失一段行情
這個是trade off
我比較著重控制風險
個人想法是暴露在市場時間越久, 風險越大
所以策略不會長期持有倉位, 而且當日必定平倉不留倉 jacklcl 發表於 14-7-17 00:39
是的, 我的不是非空即多那種策略
我策略是有Long及Short
如出場後, 會等待下個signal
大大的bar interval是多長呢？港期波動好像很大..... osdak 發表於 14-7-21 10:38 static/image/common/back.gif
大大的bar interval是多長呢？港期波動好像很大.....
我現在策略是用15分鐘
師兄應該也是香港人?
港期早幾年波動較大, 近2年這種策略績效已沒那麼好
jacklcl 發表於 14-7-21 11:18
我現在策略是用15分鐘
師兄應該也是香港人?
港期早幾年波動較大, 近2年這種策略績效已沒那麼好
是啊，香港人，這裡的台灣朋友很friendly呢。老實說，我見有時hsi可以5分鐘跑完一天HL, 我覺得很難..... osdak 發表於 14-7-21 19:36 static/image/common/back.gif
是啊，香港人，這裡的台灣朋友很friendly呢。老實說，我見有時hsi可以5分鐘跑完一天HL, 我覺得很難..... ...
只近2個月波幅較少
滬港通後應該波幅會大些
不過我這策略用WF跑過近4年半, 只有5個月是輸錢
2014更是每個月都嬴
我準備在IB的Paper trade account實測一下
如果無問題應會落場一試