關於移動停損

jacklcl

最近寫了一個移動停損出場配合簡單突破策略, 但發現有些問題
我設了最近3支BAR的最低收盤價作停損
並以50點為最大損失
假設現最高價突破8000點做多單
這時7950是最大停損點
如最近3支BAR的最低收盤價是7960, 則以7960作移動停損的第1支BAR
問題是如果買進後當根BAR即觸及7960
由於我不想當根BAR進出, 所以寫入了以下2句
SetOption("AllowSameBarExit", False );
SetOption("HoldMinBars", 1 );
結果是即使第2支BAR最低價觸及7960, 這時的出場信號會給濾掉
所以想請教大大以下的CODE應如何修改

Upper =HHV(Ref(H,-1),5);

Buy = H > Upper;

BuyPrice = Upper;

Sell = 0;

//-------------------------Exit----------------------------

SetOption("AllowSameBarExit", False );
SetOption("HoldMinBars", 1 );

stopLevelB =  LLV(Ref(C, -1), 3);
trailstopB = 0;
maxlossB = 0;

for( i = 0; i < BarCount; i++ )
{
   if(  trailstopB [ i ]  == 0  AND maxlossB == 0 AND Buy[ i ] )
    {
        trailstopB = stopLevelB[ i ];
        maxlossB = BuyPrice [ i ] - 50;  
    }
    else Buy[ i ] = 0;
   
    if( trailstopB [ i ]  > 0  )
    {   
       trailstopB  = Max(maxlossB, (Max( stoplevelB[ i ] , trailstopB[ i ] )));

    }

   if( trailstopB [ i ] > 0 AND  Low[ i ] < trailstopB )
    {
       Sell[ i ] = 1 ;
       SellPrice[ i ] = Min (Open , trailstopB [ i ] );
       trailstopB = 0;
       maxlossB = 0;
           }

}

謝謝各大大幫忙!

jacklcl

最後客服解答了, 原來是次序問題

mikasa

移動停損这个条件在长期 只会减少你的利润 而风险却减少得不多
借签 richard dennis 所教的海龟们 就是因为想方设法的减少风险
最终却应为减了太多的利润而输掉

比起 stop loss
ิีิ不如用也用breakout 来做退出点
这样你的系统就没有了 stop loss 只有 buy signal + sell signal
既简单 但长期却更牢固（更多的 CAGR(年利润））

以上是本人的观点 可不用采纳

jacklcl

mikasa 發表於 14-7-16 14:57
移動停損这个条件在长期 只会减少你的利润 而风险却减少得不多
借签 richard dennis 所教的海龟们 就是因为 ...

大大意思是不設最大停損點嗎
我設定最大停損點是萬一有什麼突發事可以控制風險在2%資金
我主要是做當日沖銷

mikasa

jacklcl 發表於 14-7-16 16:33
大大意思是不設最大停損點嗎
我設定最大停損點是萬一有什麼突發事可以控制風險在2%資金
我主要是做當日沖 ...

2%資金
这个跟海龟是一样的 还有你也是用 breakout
我猜测你这个系统是借签海龟法则 或灵感来源于者


但是 20-30 年过去了
事实证明海龟是失败的
因为他们太想要控制风险了 就是“控制風險在2%資金”导致他们失败的


我的意思是
不要用“控制風險在2%資金”这个方法
改为用 breakout sell signal 来代替 最大停損點


本身你的系统有三个法则
1。进入点 = XX day breakout buy signal(่假设你用的是 timeframe day)
2。退出点
3。最大停損點（因为你觉得 退出点 离 进入点 太远了所以设立了最大停損點 想要减少损失）
但其实只有两个法则就够了
1。进入点
2。退出点
**也许你会觉得这样风险大 但是相反的这样不会过早在 trend 没有结束的时候就退出
长期这样做会比三个法则要好
这是借签海龟们的教训 改良系统

jacklcl

mikasa 發表於 14-7-16 16:59
2%資金
这个跟海龟是一样的 还有你也是用 breakout
我猜测你这个系统是借签海龟 ...

是的, 我是用breakout再加一些自己設計的瀘網
我用breakout原因之一是我覺得有signal後可以立即進場
可以用語法限定那個入場價
由於我是當沖策略, 並會在當日第2支BAR後才會入場
萬一那天是裂口高開而我入了場做多的話
如果我不設最大停損點, 如入場後有突發事件
那個sell signal會離很遠了
考慮到這點, 所以我才設定最大停損點
不過大大的建議我會再詳細測試一下

ys_chang

jacklcl 發表於 14-7-16 18:32
是的, 我是用breakout再加一些自己設計的瀘網
我用breakout原因之一是我覺得有signal後可以立即進場
可 ...

請問 J大
  這種移動停損的回測, 績效如何?

jacklcl

ys_chang 發表於 14-7-16 23:00
請問 J大
  這種移動停損的回測, 績效如何?

我想要看看你的策略能否捕捉大行情
我暫時測試了2年的數據(2010及2011), 共780個交易樣本
這些交易樣本都是用walk forward得出
全都是樣本外, 2年利潤是56萬港幣, 我交易的是恒指期貨
不過恒指期貨在這2年波動較大, 對於趨勢交易較有利
現在我還有些測試要做, 之後會再測試2012及2013年
附圖是我自己用excel plot的盈虧分佈
都是運用趨勢交易的思想
Cut the loss short and let the profit run

jacklcl

忘記了
盈虧分佈見附圖

ys_chang

jacklcl 發表於 14-7-17 00:00
我想要看看你的策略能否捕捉大行情
我暫時測試了2年的數據(2010及2011), 共780個交易樣本
這些交易樣本都 ...

感謝回復, 我是想到假如策略手上一直有單的狀況, 假如用這種移動停損的策略,
很好奇, 要如何運作?
是否會有一段停損之後, 手上沒單, 等待下個訊號出現,
那就有可能錯失一段行情!

jacklcl

ys_chang 發表於 14-7-17 00:31
感謝回復, 我是想到假如策略手上一直有單的狀況, 假如用這種移動停損的策略,
很好奇, 要如何運作?
是否 ...

是的, 我的不是非空即多那種策略
我策略是有Long及Short
如出場後, 會等待下個signal
你說會錯失一段行情
這個是trade off
我比較著重控制風險
個人想法是暴露在市場時間越久, 風險越大
所以策略不會長期持有倉位, 而且當日必定平倉不留倉

osdak

jacklcl 發表於 14-7-17 00:39
是的, 我的不是非空即多那種策略
我策略是有Long及Short
如出場後, 會等待下個signal

大大的bar interval是多長呢？港期波動好像很大.....

jacklcl

osdak 發表於 14-7-21 10:38
大大的bar interval是多長呢？港期波動好像很大.....

我現在策略是用15分鐘
師兄應該也是香港人?
港期早幾年波動較大, 近2年這種策略績效已沒那麼好

osdak

jacklcl 發表於 14-7-21 11:18
我現在策略是用15分鐘
師兄應該也是香港人?
港期早幾年波動較大, 近2年這種策略績效已沒那麼好

是啊，香港人，這裡的台灣朋友很friendly呢。老實說，我見有時hsi可以5分鐘跑完一天HL, 我覺得很難.....

jacklcl

osdak 發表於 14-7-21 19:36
是啊，香港人，這裡的台灣朋友很friendly呢。老實說，我見有時hsi可以5分鐘跑完一天HL, 我覺得很難..... ...

只近2個月波幅較少
滬港通後應該波幅會大些
不過我這策略用WF跑過近4年半, 只有5個月是輸錢
2014更是每個月都嬴
我準備在IB的Paper trade account實測一下
如果無問題應會落場一試