關於移動停損

osdak

jacklcl 發表於 14-7-21 22:10
只近2個月波幅較少
滬港通後應該波幅會大些
不過我這策略用WF跑過近4年半, 只有5個月是輸錢

希望你成功！我想請教，你的歷史數據是在那裡找？我見hkex d 數據sample好復雜........

jacklcl

osdak 發表於 14-7-21 22:15
希望你成功！我想請教，你的歷史數據是在那裡找？我見hkex d 數據sample好復雜........ ...

開頭我是在COCO找歷史數據的
後來用esignal
花少少錢可以省掉很多時間啊

osdak

Hi, 我想請求，於實時中，你的止損應如何寫？因為我知道applystop只能用於backtest, 客服說要用equity,但我不太懂。。。。

jacklcl

osdak 發表於 14-7-30 16:11
Hi, 我想請求，於實時中，你的止損應如何寫？因為我知道applystop只能用於backtest, 客服說要用equity,但我 ...

用我第一版那個就可以了
用loop寫吧, 還可以plot出來
我試過可以在live trading用的
不過它符合條件後會用MKT ORDER, 有時會有滑價問題
正在研究可否用LMT ORDER
如你不想當根BAR進出, 則把第一段放到最後
knowledge base好像有範例的, 有loop版及array版
我都是根據那裡作修改

osdak

jacklcl 發表於 14-7-30 16:41
用我第一版那個就可以了
用loop寫吧, 還可以plot出來
我試過可以在live trading用的

謝謝！！我也到knowlege那裡看了，一直都不發現，那我想問，用了這個loop, 我理解就不再需要 exrem（buy, sell）....etc, 對不對？

osdak

jacklcl 發表於 14-7-30 16:41
用我第一版那個就可以了
用loop寫吧, 還可以plot出來
我試過可以在live trading用的

對了，我看完那個loop後，跟markt order沒關係，那是IB中下單的選項吧？ by the way, 止損，還是用mkt好^____^

osdak

jacklcl 發表於 14-7-30 16:41
用我第一版那個就可以了
用loop寫吧, 還可以plot出來
我試過可以在live trading用的

對了，我看完那個loop後，跟markt order沒關係，那是IB中下單的選項吧？ by the way, 止損，還是用mkt好^____^

jacklcl

osdak 發表於 14-7-30 20:21
謝謝！！我也到knowlege那裡看了，一直都不發現，那我想問，用了這個loop, 我理解就不再需要 exrem（buy, ...

這個只是在附合sell條件時就掉給IB下市價單
那個buyprice在真實交易是沒用的
exrem可以不用
它在loop裡已remove excess signal

AB的範例在這裡
http://www.amibroker.com/kb/2007 ... in-the-price-chart/

osdak

jacklcl 發表於 14-7-30 20:56
這個只是在附合sell條件時就掉給IB下市價單
那個buyprice在真實交易是沒用的
exrem可以不用

謝。我見你改了buyprice，把它=upper, 會不會做成回測跟實際交易有出入？

jacklcl

osdak 發表於 14-7-30 22:02
謝。我見你改了buyprice，把它=upper, 會不會做成回測跟實際交易有出入？

不會, 除非有滑價
那個Buyprice用來模擬市價買入
策略當突破5日高位時, 即時以市價買入

jacklcl

osdak 發表於 14-7-30 22:02
謝。我見你改了buyprice，把它=upper, 會不會做成回測跟實際交易有出入？

順帶一提
Buyprice這樣寫會比較合理
另設3點滑價
BuyPrice = Max(O, Upper) + 3;

osdak

jacklcl 發表於 14-7-31 09:47
順帶一提
Buyprice這樣寫會比較合理
另設3點滑價

謝謝. 我明白了, 你的system不是用跑完bar才入市, 而是在bar中, 只要一穿你的目標價就入?
因為我的設計是用crossover, 可以要等bar跑完才入市, 所以一開始看不明白你的寫法. 我理解有沒有錯?

jacklcl

osdak 發表於 14-7-31 12:13
謝謝. 我明白了, 你的system不是用跑完bar才入市, 而是在bar中, 只要一穿你的目標價就入?
因為我的設計是 ...

是的, 我是在盤中入市

osdak

Hi,
我研究了一下這個cut loss, 所有結果都正常, 但有點很奇怪, 我的出場時間(sell / cover), 都會變成下一個BAR, 比如我這個圖, 當一穿green line就應該出場, 但結果是在下一個BAR才出場, 你有遇見相同的問題嗎?

我見CODE裡是, 當low(i) or high(i)的價位超出了定下的止損線時, loop會把出場信號回寫給第i根bar, sell(i) or cover(i), 那理解上應該是在第i根bar出場, 但回測結果卻不是, 不知是什麼原因......不知師兄有否相同問題?

jacklcl

我是會即時出場
不知你的code是怎樣?