美國債損益計算問題
請問美國5年債 131.40放空 接著131.30平倉
10年債 131.40放空 接著131.30平倉
30年債 131.40放空 接著131.30平倉
這樣子5.10.30年債各是多少個跳動點損益要如何計算呢?
參考一下這個網頁吧,非廣告阿http://www.capitalfutures.com.tw/product/specs-us.asp?xy=1&xt=2
網頁應該寫得很清楚了
商品種類/代號合約數量 / 間距最小跳動值每日漲/跌停板交易月份本地交易時間
美國長期
政府債券(US)100,000美元1/32點
=31.25美元無3,6,9,12電子盤(期貨,Option)
06:00-05:00
人工盤(期貨,Option)
20:20-03:00
期貨
最後交易日01:01收
(FF 05:00收)
美國長債(US)
Option選擇權1大點1/64點
=15.625美元無3個近月+2個季月
(標的為季月期貨)
十年美國
中期債券(TY)100,000美元0.5/32點
=15.625美元無3,6,9,12
十年債(TY)
Option選擇權1/2大點(0.5)1/64點
=15.625美元無3個近月+4個季月
(標的為季月期貨)
五年美國
中期債券(FV)100,000美元0.25/32點
=7.8125美元無3,6,9,12
ZB是一大點=1000USD===> /32 or /64 = 31.25
or 15.625
請 bookmark 這個做參考
http://ampfutures.com/contract_specs.html
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