gunhowreg 發表於 14-11-25 23:49 static/image/common/back.gif
用選擇權買方來取代期貨抓方向可以問一下OKGOGO
我記得他曾經是者用選擇權下了一年多的波段單
結果是賠錢認 ...
謝謝你的回覆
我會找okyagogo的文章來學習
前輩的經驗分享是最好的教科書
至於bala大大就是 medicinebala 囉
trendfollowing 發表於 14-11-25 22:52 static/image/common/back.gif
尾盤將期指換成9000C 再多賣了一些9300C
請問今天小漲小跌結果如何?
盤不動 我不動 盈虧也沒什動
向一位前輩請益
他以過來人的角度 針對我的狀況 給了以下幾點建議
1.繼續做這幾年幫我賺到錢的期貨
這是最熟悉的本業 不能放掉 思考怎麼改進與放大就好
期貨最單純 沒有時間價值的困擾
2.可以試著搭配價外選擇權賣方 但淺嚐即可
目標放在提升整年績效5~10的百分點 不是主要獲利來源
3.買方是偶而遇到機會 拿獲利來擴大戰果的工具 不適合長期使用
透過賣方來支付買方的時間價值 在合理口數下 額外的時間價值報酬有限
容易為了多收取時間價值 而作了過大不適當的賣方交易
如此一來 是避開了反向的黑天鵝 但同向的白天鵝 一樣重傷 甚至更慘
大致如上 其實跟幾位好友給的建議都相去不遠
這幾天再多想想 年底前會有結論
本帖最後由 機會主義者 於 14-11-27 11:41 編輯
trendfollowing 發表於 14-11-26 20:46 static/image/common/back.gif
盤不動 我不動 盈虧也沒什動
這是買權多頭價差策略{:4_103:}，可是比例為什麼是1：2？看不懂
一些事情想通了 昨晚就想把這帳戶的部位平掉
畢竟出門在外 一支手機要處理兩個帳號 有點手忙腳亂 也影響旅遊品質
單子是早盤衝上去後陸續平掉的
只參與到爆衝的過程 沒享受到賣方回頭後的急縮
再晚一點平 整體績效會好看一些
不過 這都是馬後砲 一路衝上去結果就不是這樣了
已釐清了一些想法 這帖子就這樣先告個段落囉
太專業了~還有得學習~感謝{:4_201:}
做過各式選擇權策略驗證，
基本上view看對比甚麼策略都有用
本帖最後由 tradesque 於 14-12-30 03:01 編輯
我是覺得選擇權對於Greek的敏感度高點會比較好交易
雖然greeks彼此影響，但知道在什麼情況下這些數字會有什麼變化很重要
舉例來說，要做賣方可以，但賣方是sell gamma long theta，而gamma和theta的消長何時會開始加劇，配合大盤點位來賣報酬的期望值會高很多，一些經驗分享
OP冊略只有兩種
主動跟被動
主動就是點反轉!!
一個反轉兩三百點的行情足以暴利!!
被動就是避險跟保護期貨的波段獲利!!
OP本來就不適做買方趨勢單，
第一不是天天過年 主趨勢話 做買方剩算太小
一年給你對兩次趨勢，還不如上面第一條點反轉獲利來的多!!
莊家不是天天虧的 基本上是天天賺的偶爾一兩次大陪!!
做賣方?獲取時間價值~
機會成本喪失，用這錢買股票做外期
獲利都不止這10%
玩過很多種商品 但還是OP的價差單 還是比較穩定
本帖最後由 sonofcat 於 15-1-8 14:21 編輯
或許可以透過程式交易來看期貨趨勢, 實際搭配op價差
尤其op價差比較可以抗盤整
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