海期選擇權履約價如何換算
本帖最後由 cover0751 於 15-2-11 23:32 編輯不好意思，小弟資質愚鈍請教個問題
歐盟藍籌50(ESX)
Option選擇權25點0.1點=1歐元
上圖為群益期貨官方網站上的資訊
http://www.capitalfutures.com.tw/product/specs-us.asp?xy=1&xt=2
假設今天要買進歐盟籃籌50指數 選擇權
賣方買權 履約指數為3300 履約價為25.5
那麼算法是如此嗎？
匯率公告價目前 1歐元＝36.1元 台幣
以36元台幣作為計算
履約價 25.5點*10＝255*36（1歐元換為台幣價值）＝9180
9180*36＝330480 台幣
不知道小弟這樣的算法是否為正確，還請版上的先進們不吝賜教。
本帖最後由 sangi 於 15-2-12 16:37 編輯
官網契約規格
官網OESX報價
合約價值 1點10 EUR，1 Tick=0.1=1 EUR
[假設今天要買進歐盟籃籌50指數 選擇權 ..賣方買權 履約指數為3300 履約價為25.5]
---> 應該是說 履約價3300 權利金25.5 吧??
賣方買權是什麼意思? 前一句是說買進選擇權?? 看不清楚到底是CALL 或PUT..LONG 或 SHORT
[履約價 25.5點*10＝255*36（1歐元換為台幣價值）＝9180
9180*36＝330480 台幣]
---> 權利金 25.5 points = 25.5*10 EUR=25.5*10 EUR*36.1 EURTWD = 9205 TWD
不懂為何要乘36兩次
匯率只是為了換算損益用，不需要因此感到困擾...
sangi 發表於 15-2-12 16:30 static/image/common/back.gif
官網契約規格
官網OESX報價
感謝s大的賜教
這樣我大概知道了，只要權利金直接乘上單位數即可
如25.5*10（0.1*10）＝255
255*36＝9180台幣
上面打錯，應該直接打成買權單式，不好意思{:4_161:}
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