海期選擇權履約價如何換算

cover0751

不好意思，小弟資質愚鈍請教個問題

歐盟藍籌50(ESX) Option選擇權

25點

0.1點=1歐元

上圖為群益期貨官方網站上的資訊
http://www.capitalfutures.com.tw/product/specs-us.asp?xy=1&xt=2

假設今天要買進歐盟籃籌50指數 選擇權
賣方買權 履約指數為3300 履約價為25.5



那麼算法是如此嗎？

匯率公告價目前 1歐元＝36.1元 台幣
以36元台幣作為計算

履約價 25.5點*10＝255*36（1歐元換為台幣價值）＝9180
           9180*36＝330480 台幣

不知道小弟這樣的算法是否為正確，還請版上的先進們不吝賜教。

sangi

官網契約規格

官網OESX報價

合約價值 1點10 EUR，1 Tick=0.1=1 EUR

[假設今天要買進歐盟籃籌50指數 選擇權 ..賣方買權 履約指數為3300 履約價為25.5]
---> 應該是說 履約價3300 權利金25.5 吧??
       賣方買權是什麼意思? 前一句是說買進選擇權?? 看不清楚到底是CALL 或PUT..LONG 或 SHORT

[履約價 25.5點*10＝255*36（1歐元換為台幣價值）＝9180
           9180*36＝330480 台幣]
---> 權利金 25.5 points = 25.5*10 EUR=25.5*10 EUR*36.1 EURTWD = 9205 TWD
        不懂為何要乘36兩次

匯率只是為了換算損益用，不需要因此感到困擾...

cover0751

sangi 發表於 15-2-12 16:30
官網契約規格

官網OESX報價

感謝s大的賜教

這樣我大概知道了，只要權利金直接乘上單位數即可
如25.5*10（0.1*10）＝255
   255*36＝9180台幣

上面打錯，應該直接打成買權單式，不好意思