m9210203 發表於 15-3-25 15:15

請教手上一直有單,多空對翻 對於當沖跟波段的影響

各位大大:

本人程式交易目前不足一年,只研究當沖的部分
在這裡有看到在討論 手上一直有單,多空對翻 這是最大利益化的說法,感到很同意!~

但是我在研究當沖的時候,發現翻過來的單 假設平均才賺800,可是成本1000,那到不如不翻,就當作停損,不再建單,或許是我翻單的策略不夠厲害,所以才造成這樣不如不翻 ,寧願空手的情況!~

可是卻很想請教資深的前輩, 對於手上一直有單,多空對翻的概念,是不是對於波段單來說影響大,而對當沖影響小!~
是嗎?

另請教討論區有提到多單 空單,的參數對稱性
例如:
buy("B1") next bar at highest(high,X1) stop
Sellshort("S1") next bar at lowest(low,X1) stop
使用相同的X1參數,才是較好的方式

可是就我程式績效來看從2001到現在多單的績效重頭到尾幾乎一直是空單的兩倍,
在這裡看到一些人的績效,好像很多也是這樣

所以想請教各位對於多空單使用相同的參數,想法經驗?謝謝





eychang 發表於 15-3-25 18:35

可否分享你的策略績效結果？ 讓大家替你出個主意.

jackthetan 發表於 15-3-25 20:10

剛好我這過這程式,提出我看法,
1. 多空對翻的概念,是不是對於波段單來說影響大,而對當沖影響小.
   A: 其實一直有單, 波段和當沖已差不多, 只是你當沖在盤尾盤一定要清,
       少了跳空的風險 and 利潤, 和加了更多手續費.
2. 就我程式績效來看, 從2001到現在多單的績效重頭到尾幾乎一直是空單兩倍
   A: 一般程式而言,台指這個商品, 作多比較容易成功,
       目前我看過的台指程式, 大都是獲利多單 > 空單.
   

eychang 發表於 15-3-25 20:43

我的多空對翻系統，多單及空單獲利的比率是10:7

blj0511 發表於 15-6-2 15:29

因為漲得慢,殺得快,漲得慢,所以上漲的時間比較多,殺的快,空頭的時間比較短,所以空單會容易來不及反應,因此多單獲利會比空單多

Oklin 發表於 15-6-7 21:32

感謝分享......................

arthurch 發表於 15-9-15 11:46

請問你的當沖系統有實際上線嗎？
用什麼時間框架呀?

noxzx 發表於 15-10-7 15:40

台指多空對翻的策略我覺得不適合...
台指太常巴來巴去
最大損失因該會不好看吧?

賭神咖啡客 發表於 15-10-18 23:45

當沖多空對翻就變留倉單啦
多空對翻，會有不少坳單不停損的現象，被巴往往是翻多在最高點，翻空在最低點，心理幹到最高點。

eychang 發表於 15-10-31 08:26

多空對翻是要有方法的，盲目使用均線去翻就必死無疑，本人的系統就是多空對翻的，績效不錯
www.non-tech.net

special 發表於 15-10-31 11:04


1.. 手上一直有單,多空對翻 這是最大利益化的說法,感到很同意!~
A:因為從獲利機會分析,交易的目的為一直有單機會大於有時沒單,沒單即表示同時有多有空單,成本為0
2..但是我在研究當沖的時候,發現翻過來的單 假設平均才賺800,可是成本1000,那到不如不翻,就當作停損,不再建單,或許是我翻單的策略不夠厲害,所以才造成這樣不如不翻 ,寧願空手的情況!~
A:請計算長期每筆平均淨獲利和當沖成本的比例,會發現營業員的出國旅費是大家提供的,而我們都沒出國玩,
策略以一半翻一半不翻較優,畢業的機率比都翻或都不翻來的低

3..對於手上一直有單,多空對翻的概念,是不是對於波段單來說影響大,而對當沖影響小!~
是嗎?
A;當沖不可能手上一直有單,除非每天開盤都進場,本題無效



4..討論區有提到多單 空單,的參數對稱性
例如:
buy("B1") next bar at highest(high,X1) stop
Sellshort("S1") next bar at lowest(low,X1) stop
使用相同的X1參數,才是較好的方式

可是就我程式績效來看從2001到現在多單的績效重頭到尾幾乎一直是空單的兩倍,
在這裡看到一些人的績效,好像很多也是這樣
所以想請教各位對於多空單使用相同的參數,想法經驗?謝謝


A;因為2001到現在是這樣,你把日期改成2051到2065年,k棒全部反過來,問題就解決的
   過去的歷史永遠不是未來


投資有風險 ,以上回答僅供想像,本版及本帳號及本網站都不負責.....






lwhuang 發表於 15-10-31 15:40

eychang 發表於 15-10-31 08:26 static/image/common/back.gif
多空對翻是要有方法的，盲目使用均線去翻就必死無疑，本人的系統就是多空對翻的，績效不錯
www.non-tech.ne ...

eychang大
你的績效也太夢幻了吧


lwhuang 發表於 15-11-2 22:57

eychang 發表於 15-10-31 08:26 static/image/common/back.gif
多空對翻是要有方法的，盲目使用均線去翻就必死無疑，本人的系統就是多空對翻的，績效不錯
www.non-tech.ne ...

我不會看multicharts的回測表，年報酬率248%是指，2009~2015每年平均248%嗎？還是年化報酬率248%?不管那個都很恐怖

http://www.non-tech.net/report/

maxhamax 發表於 15-11-3 09:46

如果你的系統適應市場時就是多比空好,那會不會其實市場就是這樣,為何一定要把多空獲利弄成一樣呢?
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