sam-tauras 發表於 15-4-18 01:46

停損停利的試驗

買進策略：
1. 1個月~3個月形成的W底
2. 成交量不要太小

賣出策略：
停損：買進Ｋ棒低點
停利：每次上漲後產生的支撐

模擬對象：
2012~2015 所有的台股個股

三種控制變因
1. 停損：停損價*1 停利：停利價*1
2. 停損：停損價*1 停利：停利價*0.97
3. 停損：停損價*0.97 停利：停利價*0.97


http://i.imgur.com/sRVJnqR.gif

獲利曲線：紅色　大盤指數：灰色


http://i.imgur.com/ZGyMJvE.gif

結論：
1) 以Ｗ底型態原則做買進的策略，加上適當的停損停利機制，期望值是正的，也就是說長期而言能獲利。
2) 停利點設定較大的容許度(停利價往下調3%)，可以獲得較高的期望值，也就是說當成本拉開之後，進入上漲趨勢，較大的停利容許度，能加大獲利(期望值從 0.6% 上升到 1.5%)
3) 停損價與停利價同時設定較大的容許度(停損價往下調3% 停利價往下調3%)，雖然期望值有提升，但幅度上弱了許多(期望值從 1.5% 上升到 1.9%)。
4) 股票持有平均週期，在增加停利停損的容許度後，平均持有天數從20天增加為40天和50天，所以一個Ｗ底的底型形成，持有天數兩到三個月，能得到較佳的期望值。
5) 勝率約3成5左右，風報比= 均利率：均損率 =接近 3：１

程式新手 發表於 15-4-18 02:29

這得看天從不從人願了

俏如來 發表於 15-4-18 08:27

感謝分享按一個讚
太強了 好文章，我推薦

info168 發表於 15-4-18 10:38

請問您是用那一套軟體作回測呢？謝謝。

sam-tauras 發表於 15-4-18 11:02

info168 發表於 15-4-18 10:38 static/image/common/back.gif
請問您是用那一套軟體作回測呢？謝謝。

用財富守護星模擬的

sam-tauras 發表於 15-4-18 13:55

漏貼了一半 {:4_676:} 補一下

1.以圖所見個股跟大盤連動!大盤為"大多頭格局"
所以空頭時期作多 是會賠錢的 前面有一小段空頭 可以看出來
但是能跟上多頭腳步的策略 空頭時不要賠太多 是不是就符合賺大賠小的原則
下面我再貼一張比較差的的策略(KD黃金交叉買進) 配合同樣的出場策略
注意前面那一小段空頭 是否看出差別了?

http://i.imgur.com/Wic8Wk4.gif

因為程式總是比不上人腦判斷 有時候看程式的買賣點 會覺得想笑
所以我覺得模擬用來做比較一些特性 會是一個不錯的方式

2.所以如能加上M頭!是否獲利大幅改變?
M頭後面的W底 是否要進場？
這就要看層級
因為這都是從日K模擬下手 所以我也想不出有甚麼好方式去寫策略
所以我這個試驗著重在停損停利策略的比較

goodddog 發表於 15-4-19 09:58

請問W底的定義是軟體內建或是可由user修改參數？一般的看盤軟體似乎沒有這個功能

巴不倒 發表於 15-4-19 10:12

個人推測W底的定義是人工判斷!?{:4_90:}

sam-tauras 發表於 15-4-19 11:04

goodddog 發表於 15-4-19 09:58 static/image/common/back.gif
請問W底的定義是軟體內建或是可由user修改參數？一般的看盤軟體似乎沒有這個功能 ...

軟體內有函數 有部分條件可設參數

goodddog 發表於 15-4-19 11:41

sam-tauras 發表於 15-4-19 11:04 static/image/common/back.gif
軟體內有函數 有部分條件可設參數

原來如此, 這種型態的東東一直覺得好難定義喔！

巴不倒 發表於 15-4-19 12:19

抱歉猜錯!{:5_227:}{軟體內有函數 有部分條件可設參數}----這麼好!{:5_658:}來孤狗一下
瞭解看是何方神兵利器{:8_563:}

twn920 發表於 15-5-4 10:20

財富守護星模擬
是哪一種系統??

a12723954 發表於 15-5-12 14:07

型態
努力研究中

謝分享





Kano 發表於 15-5-15 00:54

謝謝分享
非常感恩!
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