停損停利的試驗

sam-tauras

買進策略：
1. 1個月~3個月形成的W底
2. 成交量不要太小

賣出策略：
停損：買進Ｋ棒低點
停利：每次上漲後產生的支撐

模擬對象：
2012~2015 所有的台股個股

三種控制變因
1. 停損：停損價*1 停利：停利價*1
2. 停損：停損價*1 停利：停利價*0.97
3. 停損：停損價*0.97 停利：停利價*0.97




獲利曲線：紅色　大盤指數：灰色




結論：
1) 以Ｗ底型態原則做買進的策略，加上適當的停損停利機制，期望值是正的，也就是說長期而言能獲利。
2) 停利點設定較大的容許度(停利價往下調3%)，可以獲得較高的期望值，也就是說當成本拉開之後，進入上漲趨勢，較大的停利容許度，能加大獲利(期望值從 0.6% 上升到 1.5%)
3) 停損價與停利價同時設定較大的容許度(停損價往下調3% 停利價往下調3%)，雖然期望值有提升，但幅度上弱了許多(期望值從 1.5% 上升到 1.9%)。
4) 股票持有平均週期，在增加停利停損的容許度後，平均持有天數從20天增加為40天和50天，所以一個Ｗ底的底型形成，持有天數兩到三個月，能得到較佳的期望值。
5) 勝率約3成5左右，風報比= 均利率：均損率 =接近 3：１

程式新手

這得看天從不從人願了

俏如來

感謝分享按一個讚
太強了 好文章，我推薦

info168

請問您是用那一套軟體作回測呢？謝謝。

sam-tauras

info168 發表於 15-4-18 10:38
請問您是用那一套軟體作回測呢？謝謝。

用財富守護星模擬的

sam-tauras

漏貼了一半 補一下

1.以圖所見個股跟大盤連動!大盤為"大多頭格局"
所以空頭時期作多 是會賠錢的 前面有一小段空頭 可以看出來
但是能跟上多頭腳步的策略 空頭時不要賠太多 是不是就符合賺大賠小的原則
下面我再貼一張比較差的的策略(KD黃金交叉買進) 配合同樣的出場策略
注意前面那一小段空頭 是否看出差別了?



因為程式總是比不上人腦判斷 有時候看程式的買賣點 會覺得想笑
所以我覺得模擬用來做比較一些特性 會是一個不錯的方式

2.所以如能加上M頭!是否獲利大幅改變?
M頭後面的W底 是否要進場？
這就要看層級
因為這都是從日K模擬下手 所以我也想不出有甚麼好方式去寫策略
所以我這個試驗著重在停損停利策略的比較

goodddog

請問W底的定義是軟體內建或是可由user修改參數？一般的看盤軟體似乎沒有這個功能

巴不倒

個人推測W底的定義是人工判斷!?

sam-tauras

goodddog 發表於 15-4-19 09:58
請問W底的定義是軟體內建或是可由user修改參數？一般的看盤軟體似乎沒有這個功能 ...

軟體內有函數 有部分條件可設參數

goodddog

sam-tauras 發表於 15-4-19 11:04
軟體內有函數 有部分條件可設參數

原來如此, 這種型態的東東一直覺得好難定義喔！

巴不倒

抱歉猜錯!{軟體內有函數 有部分條件可設參數}----這麼好!來孤狗一下
瞭解看是何方神兵利器

twn920

財富守護星模擬
是哪一種系統??

a12723954

型態
努力研究中

謝分享

Kano

謝謝分享
非常感恩!