synn3618 發表於 15-5-19 19:44

集中輸出

這是我在去年完成的程式交易次數很少   但勝率高
賺賠比大   餓好久了   

---------------------今天終於進場拉----------------------------

這種類型的程式   我是靠它來加減碼.加大口數用的

平常的翻單.波段程式就讓它們在市場載浮載沉.打混

賺到了錢.就靠它輸出加大口數啦.....

希望可以向上一波一樣爆衝...






聯發哥 發表於 15-5-19 20:45

簽到{:7_498:}{:7_446:}

GOGA 發表於 15-5-19 23:21

看起來很厲害呢，買在低點賣在高點。

pcking2008 發表於 15-5-19 23:38

看起來有轉倉呢
這樣績效會漏掉轉倉誤差?
交易次數太少 有幾個整年內都沒有毛損
可能也會有過度最佳化的問題?

synn3618 發表於 15-5-20 09:52

pcking2008 發表於 15-5-19 23:38 static/image/common/back.gif
看起來有轉倉呢
這樣績效會漏掉轉倉誤差?
交易次數太少 有幾個整年內都沒有毛損


只做多不做空   
轉倉誤差------應該會更好吧
好的交易機會   本來就很少
等交易久了 體會更深會體認到
重點不再參數多寡   而在有沒有意義





pcking2008 發表於 15-5-20 12:44

synn3618 發表於 15-5-20 09:52 static/image/common/back.gif
只做多不做空   
轉倉誤差------應該會更好吧
好的交易機會   本來就很少


轉倉誤差是更好還是不好
不如拉個 TXF2 統計一下?

MC 是 13:26 轉倉


a12723954 發表於 15-5-20 14:23

祝大賺~~~~






















eychang 發表於 15-5-20 16:10

同意pcking 大的看法，交易次數太少太少了，不符合統計學上的樣品數量，curve fitting
的機會太高了。

synn3618 發表於 15-5-20 21:50

eychang 發表於 15-5-20 16:10 static/image/common/back.gif
同意pcking 大的看法，交易次數太少太少了，不符合統計學上的樣品數量，curve fitting
的機會太高了。 ...

這隻程式   完全不改    套用在印度法國
也都是正報酬   只是績效不會那麼好----------

好的交易機會在單一商品一年沒幾次
但是商品多的話   那就很可觀
    ----- 信者恆信啦
多謝指教





pcking2008 發表於 15-5-20 22:32

本帖最後由 pcking2008 於 15-5-20 22:39 編輯

synn3618 發表於 15-5-20 21:50 static/image/common/back.gif
這隻程式   完全不改    套用在印度法國
也都是正報酬   只是績效不會那麼好----------


我沒把同一個策略放在多商品過
只是想到一些可能的現象給您參考
比如說 一年進場的次數很少 所以開多商品
開太多是否會遇到同時進場錢不夠 開太少效率不高

多嘴了不好意思
祝您賺錢



synn3618 發表於 15-5-21 09:06

pcking2008 發表於 15-5-20 22:32 static/image/common/back.gif
我沒把同一個策略放在多商品過
只是想到一些可能的現象給您參考
比如說 一年進場的次數很少 所以開多商品


今天開盤沒多久就閃人

本來賺有百點   出場時小賺一些閃人

還好閃得快還有便當錢不然就會荷包失血了


多謝大家的意見

eychang 發表於 15-5-21 09:48

昨天結算時程式還是空單的，應該換倉的，好可惜。

synn3618 發表於 15-5-21 10:06

eychang 發表於 15-5-21 09:48 static/image/common/back.gif
昨天結算時程式還是空單的，應該換倉的，好可惜。

回測空單結算日出場   績效較好

當沖領日薪 發表於 15-12-25 20:51

趁你還能賺的時後趕快賺...不然到時候被賠錢的客戶告就不知道要賠多少了...

當沖領日薪 發表於 15-12-31 22:18

如果有人看了你的最佳化超完美譏笑花錢跟你租了程式...結果想賺大的壓很大..卻遇到MDD..大部分的財產一下子都沒了...
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