請問60K波段要用有換月價差的歷史資料嗎?

GOGA · 發表於 15-5-28 00:05

因為小第自己測是，有換月價差績效反而比較好，讓我覺得怪怪的。

↓有換月價差

↓無換月價差

無換月價差

程式新手 · 發表於 15-5-28 04:06

趨勢能延續就換月若趨勢無法延續換月做啥轉進吧

lbt · 發表於 15-5-28 15:21

你的換月是的是 ? 連續月嗎 ?

GOGA · 發表於 15-5-28 16:12

lbt 發表於 15-5-28 15:21
你的換月是的是 ? 連續月嗎 ?

對連續月的

lbt · 發表於 15-5-28 17:07

那很正常啊，因為有換月會跳空。
當然，會有不利跳空的時候，但這情況較少見。
連續月份，不是真的損益哦~~~

這問題，不是只發生在台指上，全球商品皆然。很久以前就測過了…

GOGA · 發表於 15-5-28 18:08

lbt 發表於 15-5-28 17:07
那很正常啊，因為有換月會跳空。
當然，會有不利跳空的時候，但這情況較少見。
連續月份，不是真的損益哦 ...

我用有back-adjusted的歷史資料去跑，比沒有back-adjusted的績效好，怪怪的

變成不知道該用哪一個去回測

GOGA · 發表於 15-5-29 21:33

kuolung 發表於 15-5-29 10:25
請問這樣要用什麼資料回測比較不會失真

波段建議用有back-adjusted過的歷史資料，因為換月會有"價差"。

曾永政 · 發表於 15-5-29 21:35

結算日一律清倉，隔天再進場，如何？

GOGA · 發表於 15-5-29 22:32

曾永政發表於 15-5-29 21:35
結算日一律清倉，隔天再進場，如何？

好的，我試看看，謝謝

曾永政 · 發表於 15-5-29 23:40

kuolung 發表於 15-5-29 23:19
這是我第一個想法，但是仔細想，好像還是會有一點問題的，在跨月的技術指標也會斷月，
這一個部份也要調 ...

我的想法是... 斷就斷了。至少，這樣做可以在未來看到回測上的交易，跟下單成交的一致，回測報表比較可信。

反正，也只是交易"期望值"，至於指標怎樣的，我不大 care。

GOGA · 發表於 15-5-30 09:32

kuolung 發表於 15-5-30 01:13
問題是當指標斷了時會影響決策的參考值進而影響買賣點的判斷本來應該是買點變成賣點那就...... ...

確實指標會斷了，但是規則及做法一致就OK了

曾永政 · 發表於 15-5-30 14:54

kuolung 發表於 15-5-30 01:13
問題是當指標斷了時會影響決策的參考值進而影響買賣點的判斷本來應該是買點變成賣點那就...... ...

就真實執行面來說，每天盤中隨時作交易決策的時候，有修正換月價差的報價給你用嗎？

再想遠一點，修正換月價差的歷史資料，如果把過去的資料修正成負數，會不會很奇怪？

goodddog · 發表於 15-5-31 08:11

kuolung 發表於 15-5-30 15:03
第一個問題可以用自行用 dde/ rtd 抓資料修正來解決
第二個問題我也還沒想出方法不過因為我是用一 ...

請問DDE和RTD的差異之處？我只知道是兩個不同server提供的即時數據, 是否有穩定性的差異呢？

balance · 發表於 15-5-31 10:07

曾永政發表於 15-5-30 14:54
就真實執行面來說，每天盤中隨時作交易決策的時候，有修正換月價差的報價給你用嗎？

再想遠一點，修正 ...

1. 真實執行面來說，每天盤中隨時作交易決策的時候，有修正換月價差的報價給你用嗎？
esignal 可以提供’修正過‘的及時報價。即使報價源沒有提供，交易平台也應該提供這個選項，’及時‘調整。

2. 再想遠一點，修正換月價差的歷史資料，如果把過去的資料修正成負數，會不會很奇怪？

假設性問題實在不好回答，因為幾千種商品20年的資料從來沒發生過。如果你的發生了，修正資料/方法錯誤的機率99.9%。

balance · 發表於 15-5-31 10:15

澄清一個觀念，換月’修正‘, back-adjusted,的目的是把同一商品，不同合約的價差因素（時間風險和利息《-- 這些都是‘成本’）做修正，不是只是為了把跳空補起來。

所以到底用哪一個才’合理‘，要看你的策略是否也有考慮到這些基本的的價差因素。

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