請問60K波段 要用有換月價差的歷史資料嗎?

GOGA

因為小第自己測是，有換月價差績效反而比較好，讓我覺得怪怪的。

↓有換月價差


↓無換月價差

無換月價差

程式新手

趨勢能延續就換月 若趨勢無法延續換月做啥 轉進吧

lbt

你的換月是的是 ? 連續月嗎 ?

GOGA

lbt 發表於 15-5-28 15:21
你的換月是的是 ? 連續月嗎 ?

對 連續月的

lbt

那很正常啊，因為有換月會跳空。  
當然，會有不利跳空的時候，但這情況較少見。
連續月份，不是真的損益哦~~~

這問題，不是只發生在台指上，全球商品皆然。 很久以前就測過了…

GOGA

lbt 發表於 15-5-28 17:07
那很正常啊，因為有換月會跳空。  
當然，會有不利跳空的時候，但這情況較少見。
連續月份，不是真的損益哦 ...

我用有back-adjusted的歷史資料去跑，比沒有back-adjusted的績效好，怪怪的變成不知道該用哪一個去回測

GOGA

kuolung 發表於 15-5-29 10:25
請問 這樣要用什麼資料回測比較不會失真

波段建議用有back-adjusted過的歷史資料，因為換月會有"價差"。

曾永政

結算日一律清倉，隔天再進場，如何？

GOGA

曾永政 發表於 15-5-29 21:35
結算日一律清倉，隔天再進場，如何？

好的，我試看看，謝謝

曾永政

kuolung 發表於 15-5-29 23:19
這是我第一個想法，但是仔細想，好像還是會有一點問題的，在跨月的技術指標也會斷月，
這一個部份也要調 ...

我的想法是... 斷就斷了。至少，這樣做可以在未來看到回測上的交易，跟下單成交的一致，回測報表比較可信。

反正，也只是交易"期望值"，至於指標怎樣的，我不大 care。

GOGA

kuolung 發表於 15-5-30 01:13
問題是 當指標斷了時 會影響決策的參考值 進而影響買賣點的判斷 本來應該是買點 變成賣點 那就...... ...

確實指標會斷了，但是規則及做法一致 就OK了

曾永政

kuolung 發表於 15-5-30 01:13
問題是 當指標斷了時 會影響決策的參考值 進而影響買賣點的判斷 本來應該是買點 變成賣點 那就...... ...

就真實執行面來說，每天盤中隨時作交易決策的時候，有 修正換月價差 的報價給你用嗎？

再想遠一點，修正換月價差的歷史資料，如果把過去的資料修正成負數，會不會很奇怪？

goodddog

kuolung 發表於 15-5-30 15:03
第一個問題 可以用自行用 dde/ rtd 抓資料修正 來解決
第二個問題 我也還沒想出方法 不過 因為我是用 一 ...

請問DDE和RTD的差異之處？ 我只知道是兩個不同server提供的即時數據, 是否有穩定性的差異呢？

balance

曾永政 發表於 15-5-30 14:54
就真實執行面來說，每天盤中隨時作交易決策的時候，有 修正換月價差 的報價給你用嗎？

再想遠一點，修正 ...

1. 真實執行面來說，每天盤中隨時作交易決策的時候，有 修正換月價差 的報價給你用嗎？
esignal 可以提供’修正過‘的及時報價。 即使報價源沒有提供，交易平台也應該提供這個選項，’及時‘調整。

2. 再想遠一點，修正換月價差的歷史資料，如果把過去的資料修正成負數，會不會很奇怪？



假設性問題實在不好回答，因為幾千種商品20年的資料從來沒發生過。如果你的發生了，修正資料/方法錯誤的機率99.9%。

balance

澄清一個觀念，換月’修正‘, back-adjusted,的目的是把同一商品，不同合約的價差因素（時間風險和利息 《-- 這些都是‘成本’）做修正，不是只是為了把跳空補起來。

所以到底用哪一個才’合理‘，要看你的策略是否也有考慮到這些基本的的價差因素。