請問op履約價問題
本帖最後由 GOGA 於 15-8-27 00:25 編輯請問op履約價問題
今天2015/08/26結算日，為什麼7750的call和pull都幾乎歸零?
周結算是要看期貨還是現貨為準??
有點分不清楚
如果這天是看現貨，收盤7715，那麼7750call歸零沒錯，但是對於7750pull應該市價內不會歸零的阿@"@?
{:5_675:}{:5_675:}選擇權太複雜了 好難懂 本周結算價7750, 雙殺!!
http://www.taifex.com.tw/chinese/5/OptIndxFSP.asp
最後結算日 契約
月份臺指選擇權
（TXO）電子選擇權
（TEO）金融選擇權
（TFO）非金電選擇權
（XIO） 櫃買選擇權
（GTO）
2015/8/26 201508W4 7750 - - - -
http://www.taifex.com.tw/chinese/5/FormulaIndex.asp
上揭契約之最後結算價，以最後結算日（到期日）臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心當日交易時間收盤前30分鐘內所提供標的指數之算術平均價訂之。 前項標的指數之算術平均價，係以前項交易時間內臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心每次揭示之標的指數(交易時段13:00(不含)至13:25(含)，加計最後一筆收盤指數)，採簡單算術平均計算，並取至最接近各期貨契約報價最小升降單位整數倍之數值訂之；
重點在於「收盤前30分鐘內所提供標的指數之算術平均價」
所以不是看收盤價
所有商品的結算都是看現貨價的 沒房子的阿捨 發表於 15-8-27 00:30 static/image/common/back.gif
本周結算價7750, 雙殺!!
http://www.taifex.com.tw/chinese/5/OptIndxFSP.asp
感謝感謝~~
原來是雙殺
hchsieh 發表於 15-8-27 02:30 static/image/common/back.gif
重點在於「收盤前30分鐘內所提供標的指數之算術平均價」
所以不是看收盤價
所有商品的結算都是看現貨價的 ...
台灣期交所商品，股價指數類的，是以此為基礎，不是看收盤價，所以下單前要注意各商品的結算方式。
看最後幾分鐘 價平的掛價就知道了
8/26 1點20多分 8700c 一直都是掛 4949.5後來 到50
他們大都是 懂的人再掛的 結算就差不多在那裏 紀律交易者 發表於 15-8-27 15:12 static/image/common/back.gif
看最後幾分鐘 價平的掛價就知道了
8/26 1點20多分 8700c 一直都是掛 4949.5後來 到50
8/26 1點20多分 8700c 一直都是掛 4949.5後來 到50 ...........7700c
本帖最後由 紀律交易者 於 15-8-27 18:09 編輯
對 7700
1點起 當時我看7700的報價賣 7750c
只要 內盤 跳50 我的7750c就得停損
好險都沒來
基本上撐過 1點16分就安全了 因為之前 大盤成交在 50之下
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