請問op履約價問題

GOGA

請問op履約價問題
今天2015/08/26結算日，為什麼7750的call和pull都幾乎歸零?
周結算是要看期貨還是現貨為準??
有點分不清楚
如果這天是看現貨，收盤7715，那麼7750call歸零沒錯，但是對於7750pull應該市價內不會歸零的阿@"@?

manhavecoco

選擇權太複雜了 好難懂

沒房子的阿捨

本周結算價7750, 雙殺!!

http://www.taifex.com.tw/chinese/5/OptIndxFSP.asp

最後結算日	契約                                     月份	臺指選擇權                                                                          （TXO）	電子選擇權                                                                          （TEO）	金融選擇權                                                                          （TFO）	非金電選擇權                                                                          （XIO）	櫃買選擇權                                                                          （GTO）
2015/8/26	201508W4	7750	-	-	-	-

http://www.taifex.com.tw/chinese/5/FormulaIndex.asp
上揭契約之最後結算價，以最後結算日（到期日）臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心當日交易時間收盤前30分鐘內所提供標的指數之算術平均價訂之。          　　前項標的指數之算術平均價，係以前項交易時間內臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心每次揭示之標的指數(交易時段13:00(不含)至13:25(含)，加計最後一筆收盤指數)，採簡單算術平均計算，並取至最接近各期貨契約報價最小升降單位整數倍之數值訂之；

hchsieh

重點在於「收盤前30分鐘內所提供標的指數之算術平均價」
所以不是看收盤價
所有商品的結算都是看現貨價的

GOGA

沒房子的阿捨 發表於 15-8-27 00:30
本周結算價7750, 雙殺!!

http://www.taifex.com.tw/chinese/5/OptIndxFSP.asp

感謝感謝~~
原來是雙殺

hankchang

hchsieh 發表於 15-8-27 02:30
重點在於「收盤前30分鐘內所提供標的指數之算術平均價」
所以不是看收盤價
所有商品的結算都是看現貨價的 ...

台灣期交所商品，股價指數類的，是以此為基礎，不是看收盤價，所以下單前要注意各商品的結算方式。

紀律交易者

看最後幾分鐘 價平的掛價就知道了

8/26 1點20多分   8700c 一直都是掛 49  49.5  後來 到50  

他們大都是 懂的人再掛的    結算就差不多在那裏

sbox1024

紀律交易者 發表於 15-8-27 15:12
看最後幾分鐘 價平的掛價就知道了

8/26 1點20多分   8700c 一直都是掛 49  49.5  後來 到50  

8/26 1點20多分   8700c 一直都是掛 49  49.5  後來 到50 ...........7700c

紀律交易者

對 7700

1點起 當時  我看7700的報價  賣 7750c

只要 內盤 跳50   我的7750c  就得停損

好險都沒來  

基本上  撐過 1點16分  就安全了   因為之前 大盤成交在 50之下