野人獻曝---淺淺淺談 加碼 的特性
因為看盤無聊, 所以...在原來的程式內加了 "加碼" 的特性有感而發, 故 po 此文, 可能沒什麼營養, 老生常談, 請路過的朋友看看就好.
1. 情況: 以50萬下一口大台為例, 假設最大 MDD 30萬, 不做冒險爆倉.
2. 加碼單的定義: 有獲利未平倉的波段單, 因為多出的利潤而增加的部位.
所以, 如果一口單做到本金變成 100 萬 而改每次下兩口, 這樣不稱為加碼單.
3. 本來就存在一個回測能獲利的程式, 只是看看加碼能帶來的影響是什麼, 現實生活中
如果連一口單都無法持續獲利, 相信是沒必要思考加碼單.
OK, 說完了 ... {:5_231:}
{:5_657:}不是啦.. 是前提說完了
正常台指未平倉的獲利, 一口大概是幾百點以內.
而本來是累積出 50 萬利潤才能多下一口的原則, 也就是 2500 點, 現實中不太多有這樣的未平倉獲利.
比較多的是獲利幾百點幾十點, 既然要研究加碼單, 那要多少點才應該加碼呢?
答案是, 看本金多少.
為什麼? 因為黑天鵝啊! 我是黑天鵝的信奉者 {:5_282:}
假設我做多一口大台, 停利原則是最高落下破200點仍有利潤,
如果在拉回200以內我可以找適合的點加碼, 一旦破了就全部出場.
但是, 我本金只有 50 萬, 目前獲利只有 400 點, 也就是 8 萬, 加起來帳戶內浮動餘額是 58萬
如果我加碼一口了, 等於我用58萬作兩口, 對 MDD 的緩衝吸收只剩 29 萬 (先不計要扣除保證金)
如果盤一盤又上去創高 400 點 , 又加碼一口, 浮動餘額變成 58+8 = 66, MDD 緩衝變成 22萬
是不是看出風險了? 不怕黑天鵝, 就請勇敢下單...我祝您{:5_262:}身體健康
如果您也覺得有風險, 那請繼續往下看. {:5_248:}
要怎麼加碼都可以, 過高還是拉回, 前提是要有多餘的錢
比如本來有 200 萬, 先作一口, 最後可以加碼到共 4口.
當然也可以每次都下 4 口, 不過後面就沒有多的餘額可用了.
所以, 看對金錢的需求, 急著發達的人會承擔高風險, 拿閒錢來玩的能玩得安全玩得久.
野人獻曝, 以上 {:5_260:}
看帖不用錢 {:5_647:}
本帖最後由 blj0511 於 15-10-23 17:18 編輯
我認為與其在同一策略加碼,不如把賺到的錢拿去跑另外的程式,就算新的程式獲利能力差一些也沒關係,每賺到一口的本金(50~60W),就增加一組策略,超過4組以上時,再來考慮在績效好的程式加複數口數,很簡單的組合風險概念而已
感覺像是用資金做口數控管的方式，並非加碼! 本帖最後由 pcking2008 於 15-10-23 17:24 編輯
f70537111 發表於 15-10-23 17:17 static/image/common/back.gif
感覺像是用資金做口數控管的方式，並非加碼!
是加碼啊, 我是以定義來說, 加碼是對未平倉單增加相同方向部位.
如果只是資金投入, 但方向不同, 就不是加碼了, 比如一口11月多單+1口12月空單.
加碼也要資金控管 {:4_164:}不同策略也要資金控管 {:4_199:}
資金控管是無所不在沒例外, 保險也是無所不在, 才不怕黑天鵝隨時來 {:4_163:}
pcking2008 發表於 15-10-23 17:21 static/image/common/back.gif
是加碼啊, 我是以定義來說, 加碼是對未平倉單增加相同方向部位.
如果只是資金投入, 但方向不同, 就不是加 ...
原來如此~~感謝分享~~~{:4_90:}
f70537111 發表於 15-10-23 17:26 static/image/common/back.gif
原來如此~~感謝分享~~~
因為這是野人獻曝文
只是想提醒一下眾看倌們
加碼也要注意風險 {:4_678:}
blj0511 發表於 15-10-23 17:15 static/image/common/back.gif
我認為與其在同一策略加碼,不如把賺到的錢拿去跑另外的程式,就算新的程式獲利能力差一些也沒關係,每賺到一 ...
現在 MC 9.0 有 PT 資金管理訊號可玩
可以寫看看用什麼管理方法, 將錢轉來轉去能創造更高利潤
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把大部分的錢放在比較賺錢的市場/策略是個....理想
因為沒人可以預料轉移了以後, 本來最近賺錢的策略是否還能繼續賺錢
以前號稱老祖的也說, 程式就是要讓他跑, 沒有什麼可以讓他跑讓他不跑的空間
也曾經看過網路上有人有類似的管理方法, 但我相信他並沒有經過長時間回測
只是剛開發出來, 感覺不錯就用了
經過一段時間後....就莫再提..莫再講了 {:4_189:}
看比較表, 原本都不動手腳每個策略都1:1跑的結果還比較好 {:4_81:}
希望您經過回測後有好結果 {:4_160:}
blj0511 發表於 15-10-23 17:15 static/image/common/back.gif
我認為與其在同一策略加碼,不如把賺到的錢拿去跑另外的程式,就算新的程式獲利能力差一些也沒關係,每賺到一 ...
程式交易小弟是領域外
但就個人人工的來講，加碼其實是必須的，波段是需要等待的，一年也許只有幾次，所以等到魚群來的時候要想辦法達到最大話
也許是小弟使用的策略剛好符合這個論點吧，有沒有加碼對我來說績效差了好幾倍
我用上圖來補充說明一下, 其實寫程式有很多好處
我可以用一個圖表做期貨交易, 我也可以開很多圖做選擇權(考慮到不同履約價要能各自平倉成功)
像圖中中間以後的加碼單, 我要加碼期貨單就要先考慮到資金控管風險
但是如果我加碼方式是買價內的買權呢? 風險一下就少了許多, 連跌幾根期貨跌停板也沒在怕
只是啊...{:4_202:} MC的下單機下選擇權是個悲劇...{:4_214:}
不然, 我還可以玩出很多野人花樣 .. 不是野人花園喔 {:4_121:}
pcking2008 發表於 15-10-23 18:17 static/image/common/back.gif
我用上圖來補充說明一下, 其實寫程式有很多好處
我可以用一個圖表做期貨交易, 我也可以開很多圖做選擇權( ...
用MC下選擇權阿?!感覺就很複雜~不會用...ㄎㄎ
f70537111 發表於 15-10-23 18:51 static/image/common/back.gif
用MC下選擇權阿?!感覺就很複雜~不會用...ㄎㄎ
沒關係, 反正他不好用 {:4_108:}
pcking2008 發表於 15-10-23 19:09 static/image/common/back.gif
沒關係, 反正他不好用
我覺得觀念太混亂,客倌也可以反過來想,加碼單還沒進場之前佔用的本錢一直是存在的,而本來你想的1口用多少錢去當本金是把加碼單該用的本錢也算進去了.
看起來很安全,但是如果加碼單常常出現,必須獨立運算加碼該用的本錢和加碼單本身的mdd紀錄,這樣才對阿!
special 發表於 15-10-23 22:27 static/image/common/back.gif
我覺得觀念太混亂,客倌也可以反過來想,加碼單還沒進場之前佔用的本錢一直是存在的,而本來你想的1口用多少 ...
您是擔心下單總口數與總資金的關係會不會造成 總口數*MDD 接近 總資金 嗎?
如果是, 因為在下單的時候是看多少本金做多少口
要保持"總口數 * (保證金*N) < 總資金"
並且在回測時提醒保證金佔所有資金比例的最大值是多少
我自己取的比例是至少下單時要保持 3~6 倍保證金以上空間應付停板虧損, 這是個參數
(如果保證金是 8 萬, 3倍也不過 24萬=1200點, 遇到黑天鵝要死也是很快的, 所以一定會用選擇權保護)
MDD 通常是連續虧損累加而成, 只要能停損重新下單, 下次會縮減下單口數
只要能減少口數, 就永遠有 3口保證金 的空間應付虧損
比起永遠都不縮減口數的下單法, 資金控制可以延長活命期, 這點應該沒有問題
不過, 上面有點離題, 因為加碼單是不會出現在虧損單持倉時的
因為獲利, 所以多出資金可以加碼, 加多少碼也是經過一樣的公式計算
所以我認為 本金跟加碼金 承擔風險的程度 是一致的
只要能維持 "總口數 * (保證金*N) < 總資金"
玩小一點啦！{:7_447:} blj0511 發表於 15-10-23 17:15 static/image/common/back.gif
我認為與其在同一策略加碼,不如把賺到的錢拿去跑另外的程式,就算新的程式獲利能力差一些也沒關係,每賺到一 ...
分散模組或分散市場,這個組合會比單1或2個模式在一個市場長期表現更佳
加碼無非就是擴大槓桿,也不會每次都贏,對照原始權益曲線後,資金的波動更劇烈
客倌也可以玩虧損攤平法,在不到原本的停損點xx攤平
或是玩延後停利法,1/n的部位放大停利點,跑出來的損益曲線更刺激一點
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