野人獻曝---淺淺淺談 加碼 的特性

pcking2008

因為看盤無聊, 所以...在原來的程式內加了 "加碼" 的特性
有感而發, 故 po 此文, 可能沒什麼營養, 老生常談, 請路過的朋友看看就好.

1. 情況: 以50萬下一口大台為例, 假設最大 MDD 30萬, 不做冒險爆倉.
2. 加碼單的定義: 有獲利未平倉的波段單, 因為多出的利潤而增加的部位.
    所以, 如果一口單做到本金變成 100 萬 而改每次下兩口, 這樣不稱為加碼單.
3. 本來就存在一個回測能獲利的程式, 只是看看加碼能帶來的影響是什麼, 現實生活中
    如果連一口單都無法持續獲利, 相信是沒必要思考加碼單.

OK, 說完了 ...

不是啦.. 是前提說完了

正常台指未平倉的獲利, 一口大概是幾百點以內.
而本來是累積出 50 萬利潤才能多下一口的原則, 也就是 2500 點, 現實中不太多有這樣的未平倉獲利.
比較多的是獲利幾百點幾十點, 既然要研究加碼單, 那要多少點才應該加碼呢?

答案是, 看本金多少.
為什麼? 因為黑天鵝啊! 我是黑天鵝的信奉者

假設我做多一口大台, 停利原則是最高落下破200點仍有利潤,
如果在拉回200以內我可以找適合的點加碼, 一旦破了就全部出場.
但是, 我本金只有 50 萬, 目前獲利只有 400 點, 也就是 8 萬, 加起來帳戶內浮動餘額是 58萬
如果我加碼一口了, 等於我用58萬作兩口, 對 MDD 的緩衝吸收只剩 29 萬 (先不計要扣除保證金)
如果盤一盤又上去創高 400 點 , 又加碼一口, 浮動餘額變成 58+8 = 66, MDD 緩衝變成 22萬

是不是看出風險了? 不怕黑天鵝, 就請勇敢下單...我祝您身體健康

如果您也覺得有風險, 那請繼續往下看.

要怎麼加碼都可以, 過高還是拉回, 前提是要有多餘的錢
比如本來有 200 萬, 先作一口, 最後可以加碼到共 4口.
當然也可以每次都下 4 口, 不過後面就沒有多的餘額可用了.
所以, 看對金錢的需求, 急著發達的人會承擔高風險, 拿閒錢來玩的能玩得安全玩得久.
野人獻曝, 以上

看帖不用錢

blj0511

我認為與其在同一策略加碼,不如把賺到的錢拿去跑另外的程式,就算新的程式獲利能力差一些也沒關係,每賺到一口的本金(50~60W),就增加一組策略,超過4組以上時,再來考慮在績效好的程式加複數口數,很簡單的組合風險概念而已

f70537111

感覺像是用資金做口數控管的方式，並非加碼!

pcking2008

f70537111 發表於 15-10-23 17:17
感覺像是用資金做口數控管的方式，並非加碼!

是加碼啊, 我是以定義來說, 加碼是對未平倉單增加相同方向部位.
如果只是資金投入, 但方向不同, 就不是加碼了, 比如一口11月多單+1口12月空單.

加碼也要資金控管 不同策略也要資金控管
資金控管是無所不在沒例外, 保險也是無所不在, 才不怕黑天鵝隨時來

f70537111

pcking2008 發表於 15-10-23 17:21
是加碼啊, 我是以定義來說, 加碼是對未平倉單增加相同方向部位.
如果只是資金投入, 但方向不同, 就不是加 ...

原來如此~~感謝分享~~~

pcking2008

f70537111 發表於 15-10-23 17:26
原來如此~~感謝分享~~~

因為這是野人獻曝文
只是想提醒一下眾看倌們

加碼也要注意風險

pcking2008

blj0511 發表於 15-10-23 17:15
我認為與其在同一策略加碼,不如把賺到的錢拿去跑另外的程式,就算新的程式獲利能力差一些也沒關係,每賺到一 ...

現在 MC 9.0 有 PT 資金管理訊號可玩
可以寫看看用什麼管理方法, 將錢轉來轉去能創造更高利潤
========================================
把大部分的錢放在比較賺錢的市場/策略是個....理想
因為沒人可以預料轉移了以後, 本來最近賺錢的策略是否還能繼續賺錢
以前號稱老祖的也說, 程式就是要讓他跑, 沒有什麼可以讓他跑讓他不跑的空間
也曾經看過網路上有人有類似的管理方法, 但我相信他並沒有經過長時間回測
只是剛開發出來, 感覺不錯就用了

經過一段時間後....就莫再提..莫再講了
看比較表, 原本都不動手腳每個策略都1:1跑的結果還比較好
希望您經過回測後有好結果

sexyhippo168

blj0511 發表於 15-10-23 17:15
我認為與其在同一策略加碼,不如把賺到的錢拿去跑另外的程式,就算新的程式獲利能力差一些也沒關係,每賺到一 ...

程式交易小弟是領域外
但就個人人工的來講，加碼其實是必須的，波段是需要等待的，一年也許只有幾次，所以等到魚群來的時候要想辦法達到最大話
也許是小弟使用的策略剛好符合這個論點吧，有沒有加碼對我來說績效差了好幾倍

pcking2008

我用上圖來補充說明一下, 其實寫程式有很多好處
我可以用一個圖表做期貨交易, 我也可以開很多圖做選擇權(考慮到不同履約價要能各自平倉成功)
像圖中中間以後的加碼單, 我要加碼期貨單就要先考慮到資金控管風險

但是如果我加碼方式是買價內的買權呢? 風險一下就少了許多, 連跌幾根期貨跌停板也沒在怕
只是啊... MC的下單機下選擇權是個悲劇...
不然, 我還可以玩出很多野人花樣 .. 不是野人花園喔

f70537111

pcking2008 發表於 15-10-23 18:17
我用上圖來補充說明一下, 其實寫程式有很多好處
我可以用一個圖表做期貨交易, 我也可以開很多圖做選擇權( ...

用MC下選擇權阿?!感覺就很複雜~不會用...ㄎㄎ

pcking2008

f70537111 發表於 15-10-23 18:51
用MC下選擇權阿?!感覺就很複雜~不會用...ㄎㄎ

沒關係, 反正他不好用

special

pcking2008 發表於 15-10-23 19:09
沒關係, 反正他不好用

我覺得觀念太混亂,客倌也可以反過來想,加碼單還沒進場之前佔用的本錢一直是存在的,而本來你想的1口用多少錢去當本金是把加碼單該用的本錢也算進去了.
看起來很安全,但是如果加碼單常常出現,必須獨立運算加碼該用的本錢和加碼單本身的mdd紀錄,這樣才對阿!

pcking2008

special 發表於 15-10-23 22:27
我覺得觀念太混亂,客倌也可以反過來想,加碼單還沒進場之前佔用的本錢一直是存在的,而本來你想的1口用多少 ...

您是擔心下單總口數與總資金的關係會不會造成 總口數*MDD 接近 總資金 嗎?

如果是, 因為在下單的時候是看多少本金做多少口
要保持  "總口數 * (保證金*N) < 總資金"
並且在回測時提醒保證金佔所有資金比例的最大值是多少
我自己取的比例是至少下單時要保持 3~6 倍保證金以上空間應付停板虧損, 這是個參數
(如果保證金是 8 萬, 3倍也不過 24萬=1200點, 遇到黑天鵝要死也是很快的, 所以一定會用選擇權保護)
MDD 通常是連續虧損累加而成, 只要能停損重新下單, 下次會縮減下單口數
只要能減少口數, 就永遠有 3口保證金 的空間應付虧損
比起永遠都不縮減口數的下單法, 資金控制可以延長活命期, 這點應該沒有問題

不過, 上面有點離題, 因為加碼單是不會出現在虧損單持倉時的
因為獲利, 所以多出資金可以加碼, 加多少碼也是經過一樣的公式計算
所以我認為 本金跟加碼金 承擔風險的程度 是一致的
只要能維持 "總口數 * (保證金*N) < 總資金"

俏如來

玩小一點啦！

special

blj0511 發表於 15-10-23 17:15
我認為與其在同一策略加碼,不如把賺到的錢拿去跑另外的程式,就算新的程式獲利能力差一些也沒關係,每賺到一 ...

分散模組或分散市場,這個組合會比單1或2個模式在一個市場長期表現更佳

加碼無非就是擴大槓桿,也不會每次都贏,對照原始權益曲線後,資金的波動更劇烈

客倌也可以玩虧損攤平法,在不到原本的停損點xx攤平
或是玩延後停利法,1/n的部位放大停利點,跑出來的損益曲線更刺激一點