TICK TRADE 一問
我是程式交易的新手我最近想要寫一個有關TICK TRADE 方面的程式
也去下載期交易的公開資料但目前還想不出怎麼定義有關於快市行為
知道當下的交易次數和量和價格波動較大但是期交所只有公開一秒鐘的TICK
但好像實際市場中的行為..快市時如果用1秒鐘來進出早就不知道跑那去了
想問版大上的大大有做相關策略的嗎?是用什麼條件來判斷快市進而下單呢?
謝謝
本帖最後由 blj0511 於 16-10-25 19:52 編輯
你都以經知道快市會噴不知道哪裡去了,又怎能賺到快市的錢? 你是要賺快市噴出的錢?還是要賺快市後的錢?
快市基本上沒有太大的意義,快市完往上往下各有機率
對了,如果是新手,建議不要從tick資料寫起,乖乖用分K寫,除非你實戰過了,了解滑價,跟一些實戰上會遇到的問題,再來想tick的程式,要搞到tick的程式,可能要有法人等級網路硬體資源才能達到你程式跑出來的績效,一般人下去跑就是會有數不清的滑點,但重新load資料後,跟你說沒滑呀~ 讓你吐血
沒高頻交易的設備和線路
只會被那些巨大資金的造市者洗假的
MC老是在快市時延時好幾秒
要做高頻交易
設備和線路的巨大金額就不是一般散戶跨的過的牆
會不會是要看上下五檔之類的東西???
要抓快市基本上你要有自己寫程式接API的能力. 市面上的軟體都太肥. 一遇快市hang住不動是常有的事.
我是用一個獨立的執行緒每0.1秒去檢查TICK的變化. 給您參考. 0.1秒才簡查一次會夠嗎?
如果遇到20150824那種
0.1秒可能差很遠 這和期交所無關
您收到的報價 API是一直送 可以在0.1秒內把資料一直送給你
我個人作法是一直收一直處理 用較快一點(當然和高頻比是跟本天差地遠)CPU處理 處理台灣資料還跟的上
除非你發現穩賺的機會
不然要進入到tick的等級
光是設備成本就比人高了，賺的還不一定比較多 除非你有足夠的資本，不然還是不要花時間再研究ticktrade，因為沒有砸大錢的話，速度跟不上的! 如果你的機器可以放到券商的機房 就可以試試 快市可先參考原油, 昨晚4:30在發生的.
2019-04-30 16:30:02.256 63.89 6
2019-04-30 16:30:02.360 63.85 -4
2019-04-30 16:30:02.758 63.83 -2
2019-04-30 16:30:02.859 63.64 -19
2019-04-30 16:30:03.59 63.65 1
2019-04-30 16:30:03.160 63.64 -1
2019-04-30 16:30:03.259 63.63 -1
2019-04-30 16:30:03.360 63.64 1
2019-04-30 16:30:03.560 63.65 1
2019-04-30 16:30:03.661 63.64 -1
2019-04-30 16:30:03.861 63.66 2
一百豪秒跳19個TICK, 應該不難定義. TICK TRADE 看到的報價都是慢一拍的,如果放券商機房,你的成回有機會快一點.
頁:
[1]