ilpir 發表於 10-7-3 22:26

找到聖杯了?..原來是靠杯!(關於SetPercentTrailing)

本帖最後由 ilpir 於 10-7-3 10:53 PM 編輯

有網友提到SetPercentTrailing 的使用問題.
讓我想到剛接觸程式交易時,寫了個買賣測略,
用TS 一回測跑出來的結果,嚇到我了.結果如下:


最大回檔才29200,Profit factor:2.27..這還是扣掉手續費1000元的績效.
真酷! 想不到第一次寫策略就成功了,真是天才~
當然事情不是這麼簡單, 仔細看才發現有不少是在當根k線進出.
因為我用了:SetPercentTrailing

並不是說SetPercentTrailing 不能用,而是用了在回測時要小心檢查.
尤其是使用K線時間愈大(15min,30min..)
因為回測不會知道當根k線內發生的時間順序.
會和實際下單有落差~

我愛紅茶 發表於 10-7-3 22:37

{:5_260:}雖然我沒用TS~但我想道理是相同的
感謝提醒

Jonathan 發表於 10-7-4 02:35

之前我也曾在程式裡用到了未來函數 , 但是當時沒及時察覺到 , 當夜做了一夜春秋發財大夢 , 興奮地一直傻笑 , 隔天仔細一看 , 唉 ! .................. {:4_155:}

沒有完美 發表於 10-7-4 11:47

原來是靠杯喔...
我也常常找到很多"靠杯".....{:4_120:}

ㄏㄏㄏ

just16888 發表於 10-7-4 19:03

所以寫策略的語法很重要
要用next bar
會比較好^^

coolhd 發表於 10-7-5 20:22

多寫幾次就會陸續發現一些看起來像是聖杯的靠杯{:4_155:}
實際測模擬單的時候就破功了.

袋鼠皮 發表於 10-7-5 20:31

回復 1# ilpir


    想請問 i大 對於這類set開頭的保留字
    如這篇提到的setpercenttrailing
    若是用tick data來跑回測
    是否就會比較準確一點
    只是可能要花比較久的時間

ilpir 發表於 10-7-5 22:03

回復 7# 袋鼠皮


會較準確
只是回測的時間範圍不能太大.
因為需要很多很多記憶体...
MC 還好,TS 常當掉~{:4_161:}

bbdcd 發表於 11-3-24 22:01

文章每每都令我有新的啟發 讚文章每每都令我有新的啟發 讚

Sirius 發表於 11-3-25 20:21

原來在找到聖盃之前，會常靠盃，有趣{:4_162:}

bbdcd 發表於 11-3-26 00:19

推薦是一定要的啦。推薦是一定要的啦。

greece 發表於 11-4-2 03:47

我也找過及發明很多靠杯系統{:4_138:}

ashell 發表於 11-4-2 19:10

我想玩程式交易的人，應該每個人都有遇到靠杯系統，
沒遇到反而奇怪吧。

舞太極 發表於 11-4-2 19:32

程式交易 第一個容易被騙的陷阱就是未來函式

以前也遇過一個網站 看他的信號簡直是神
花了一段時間 才知道 他用了未來函式
使用這種未來函式盤中實戰 就會有"飄"的問題
簡單說 就是交易信號出現又消失

handsometrowa 發表於 11-4-14 13:10

有時候很靠盃   不是因為使用函數問題

是因為系統判斷錯了哈哈...使用NEXT BAR 是比較妥當點

畢竟TS 是用分鐘的交易盤 策略也幾乎寫在1分鐘最短 居多
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