凱基API送單延遲
本帖最後由 萬年船 於 17-3-9 19:49 編輯有使用凱基API的，請留意（特別是量大者）
近期凱基API送單延遲超過數百毫秒的約佔15%
400~600毫秒，足以再快市滑掉幾個tick
延遲發生在客戶端簽章
請打開以下紀錄檔（以下單大師為例，日期請自行更換）C:\OrderMaster\AutoOrder\Logs\20170215\T20170215.001.txt
並搜尋以下兩個字樣
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PureSign
期貨下單簽章
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
實例如下圖所示
coolvinvin 發表於 17-3-13 13:19
萬大 感恩您的回答喔!!
小弟我 美國 前幾年有做 也都有賺錢 但是 因為 身體不好 不太能熬夜了...
理解，我也是有類似的體認
睡覺前，還有部位在美國市場波動
難免影響睡眠品質
所以後來重新調整市場部位
降低美國市場部位
的確養生多了
本帖最後由 萬年船 於 17-3-11 00:16 編輯
coolvinvin 發表於 17-3-10 22:47
感謝萬大!! 我通常 也都不太會使用到 市價單的..
大部分是 停損 限價單 STP LMT
送單多少毫秒是下單的速度，沒錯
下單的路徑：交易主機 -> IB的Regional Server -> 交易所
Dedicated Server影響的只有這段：交易主機 -> IB的Regional Server
Dedicated Server的地理位置直接影響這段的時間
而Dedicated Server的硬體等極影響的是Tick與策略的運算速度
不過所幸的是IB數據源不太耗運算資源
對市價單，任何一段慢，成交就是慢
而對預掛單，這一段的速度就沒那麼重要了（交易主機 -> IB的Regional Server）
至於預掛單的成交速度取決於單子預掛在哪
限價單一定預掛在交易所，幾乎沒有成交延遲問題
停止單、停止限價單，可能會預掛在IB或交易所（不同交易所都不太一樣），要查一下IB網站
https://www.interactivebrokers.com/en/?f=exchanges
如果預掛在IB的話，IB所設的Regional Server是否接近交易所就會影響成交速度
如果預掛在交易所的話，一樣比較沒有成交延遲問題
註：
你下的DAX，停止單是欲掛在交易所，停止限價單是預掛在IB
停止單成交最快，但會有修改費用$0.5問題（如果你有修改或刪單的話）
https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=14
停止限價單會慢一些，但IB的Regional Server設在瑞士，可讓慢的程度減到最少
同時停止限價單修改或刪單不會有修改費用$0.5的問題
看來要解決這問題，最好就是 免驗簽章 ...
我今天大約有 60筆的驗章，超過 100ms 的有 4筆，超過 300ms 的有 1筆（一直按下一個，掰手指默數 XD） 本帖最後由 曾永政 於 17-3-10 10:26 編輯
萬年船 發表於 17-3-10 00:02
附上一個批次檔，可以快速檢視當天凱基送單的簽章延遲
檢查下單大師的凱基簽章延遲.bat（for 下單大師）
有方便的統計從下單大師送單到成交回報需要多長時間的工具嗎？
我自己看著 log 抓過幾次，有沒有 Speedy 還是有差的。大約 20~50 ms 可以完成。但自己用眼睛對、做記錄，很快就放棄了 XD
我是這樣看這段歷程要花多少時間的，不知有無認知錯誤？這是昨天的其中一筆，算起來 18ms
coolvinvin 發表於 17-3-10 18:43
萬大大 您好!!不好意思 又要請教您問題了... 請問你應該也有用IB下單吧..
那麼請教您 用IB去下單 要怎麼看 ...
如果是市價單，可直接看MC的【交易追蹤視窗】
以成交時間－委託時間，如下圖所示（交易主機放在台灣）
如果是限價單或停止單，可能就要研究一下IB的紀錄檔了
不過IB的限價單或停止單的時間就沒那麼重要了
因為限價單掛在交易所，而停止單會掛在IB或交易所（視交易所而異）
這代表船老大是量大交易者 噗噗
該不會是後台在搞鬼吧 iwillbeback44 發表於 17-3-9 21:26
這代表船老大是量大交易者 噗噗
該不會是後台在搞鬼吧
萬大謙虛了 比上不足比下有餘 本帖最後由 萬年船 於 17-3-9 23:54 編輯
曾永政 發表於 17-3-9 22:38
看來要解決這問題，最好就是 免驗簽章 ...
我今天大約有 60筆的驗章，超過 100ms 的有 4筆，超過 300ms 的 ...
簽驗章是主管機關強制規定的（除非機器直接放在期貨商內網，或許可有特權躲過免簽驗章）
立刻解決此問題，或許先切換到其他家期貨商比較快
一年前，我印象中凱基的APIs（串Speedy）下單到成交幾乎很少超過100毫秒的
其實在IDC內，快速下單的API，由下單到成交回報回來只需20~30毫秒
數百個毫秒，太久了
附上一個批次檔，可以快速檢視當天凱基送單的簽章延遲
檢查下單大師的凱基簽章延遲.bat（for 下單大師）
本帖最後由 萬年船 於 17-3-10 12:13 編輯
曾永政 發表於 17-3-10 08:51
有方便的統計從下單大師送單到成交回報需要多長時間的工具嗎？
我自己看著 log 抓過幾次，有沒有 Speedy...
可能要寫信去問RCV 2010是否就是委託回報? RCV 2011是否就是成交回報?
(1)剛看一下我今天某筆下單的RCV 2011筆數與真實成交筆數是相同的（2010一筆，2011兩筆）
(2)且盤前送一筆委託失敗，只有RCV 2010，而沒有RCV 2011
似乎很吻合，所以很可能RCV 2011真的就是成交回報
不過還是得問凱基才能確認
靠阿政兄了，因為我將暫時撤出凱基
（這個問題老是解決不了，不等了，如果阿政兄哪天發現有改善，可否順便通知我一下，謝謝！）
如果是串Speedy的話，凱基的iTradex可以查看成交回報時間以毫秒顯示，如下圖所示
不過當然會存在主機校時的誤差
萬大大 您好!!不好意思 又要請教您問題了... 請問你應該也有用IB下單吧..
那麼請教您 用IB去下單 要怎麼看下單速度的毫秒?? 萬年船 發表於 17-3-10 19:05
如果是市價單，可直接看MC的【交易追蹤視窗】
以成交時間－委託時間，如下圖所示（交易主機放在台灣）
感謝萬大!! 我通常 也都不太會使用到 市價單的..
大部分是 停損 限價單 STP LMT
所以 在這裡討論的是 毫秒大小 是影響 MC程式下單的速度 快慢 對吧??
那如果是以 成交速度 來講的話 應該就是之前所討論的Dedicated Server的問題了...
我這樣講法 正確嗎??{:4_664:}
阿~~~~~~~
那我之前以為是電腦太慢 的問題是錯的
真ㄉ凱基端 伺服器有這問題
版大是不是會遇到 掛單軟體主機的時間 會跟 其他軟體的時間不一樣
甚至會慢 然後過幾秒 以後又好ㄌ 本帖最後由 萬年船 於 17-3-11 13:03 編輯
bmw135d 發表於 17-3-11 10:38
阿~~~~~~~
那我之前以為是電腦太慢 的問題是錯的
真ㄉ凱基端 伺服器有這問題
其實使用凱基API串Speedy幾乎不會慢到數以秒計的程度
比較常出現的大約就只是慢幾百個毫秒的延遲程度
特徵就是在快市時候，一定產生不利的滑價，幾個Ticks
非快市的時候是沒甚麼差別的
凱基串Speedy APIs、群益Speedy APIs、元大快速檢核版APIs
這三款APIs下單速度上的級別是相當的（其他家沒比過不曉得）
正常下單到成交回來，都約在15 ~ 30毫秒
當某家下單變慢，即可切到別家去，下單期貨商的可取代性其實相當高
不像報價商，只有凱衛與Touchance兩家可切換，沒太多選擇
本帖最後由 萬年船 於 17-3-11 14:50 編輯
FYI
查看下單全程速度，嚴格的查看方式是下單到成交回報回來
但其實台灣期貨交易所那端，對於市價單的回報方式
如果是同價單筆成交，委託回報與成交回報只會用一個封包
到期貨商，再拆成委回與成回
所以精確來說，要查看市價單全程下單速度，只要看下單到委託回報回來即可
（委託成功代表單子已經到交易所進行搓和）
因為這段才是下單全程的真實速度
至於主動成交回報這段，各家設計可能會不一樣
有的會比較慢一些才回到客戶端，但這不那麼重要
成交回報慢不會影響成交點位
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