凱基API送單延遲

萬年船

有使用凱基API的，請留意（特別是量大者）
近期凱基API送單延遲超過數百毫秒的約佔15%
400~600毫秒，足以再快市滑掉幾個tick

延遲發生在客戶端簽章

請打開以下紀錄檔（以下單大師為例，日期請自行更換）C:\OrderMaster\AutoOrder\Logs\20170215\T20170215.001.txt
並搜尋以下兩個字樣
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PureSign
期貨下單簽章
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

實例如下圖所示

萬年船

coolvinvin 發表於 17-3-13 13:19
萬大 感恩您的回答喔!!
小弟我 美國 前幾年有做 也都有賺錢 但是 因為 身體不好 不太能熬夜了...

理解，我也是有類似的體認
睡覺前，還有部位在美國市場波動
難免影響睡眠品質
所以後來重新調整市場部位
降低美國市場部位
的確養生多了

萬年船

coolvinvin 發表於 17-3-10 22:47
感謝萬大!! 我通常 也都不太會使用到 市價單的..

大部分是 停損 限價單 STP LMT

送單多少毫秒是下單的速度，沒錯

下單的路徑：交易主機 -> IB的Regional Server -> 交易所
Dedicated Server影響的只有這段：交易主機 -> IB的Regional Server
Dedicated Server的地理位置直接影響這段的時間
而Dedicated Server的硬體等極影響的是Tick與策略的運算速度
不過所幸的是IB數據源不太耗運算資源
對市價單，任何一段慢，成交就是慢
而對預掛單，這一段的速度就沒那麼重要了（交易主機 -> IB的Regional Server）
至於預掛單的成交速度取決於單子預掛在哪
限價單一定預掛在交易所，幾乎沒有成交延遲問題
停止單、停止限價單，可能會預掛在IB或交易所（不同交易所都不太一樣），要查一下IB網站
https://www.interactivebrokers.com/en/?f=exchanges
如果預掛在IB的話，IB所設的Regional Server是否接近交易所就會影響成交速度
如果預掛在交易所的話，一樣比較沒有成交延遲問題

註：
你下的DAX，停止單是欲掛在交易所，停止限價單是預掛在IB
停止單成交最快，但會有修改費用$0.5問題（如果你有修改或刪單的話）
https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=14
停止限價單會慢一些，但IB的Regional Server設在瑞士，可讓慢的程度減到最少
同時停止限價單修改或刪單不會有修改費用$0.5的問題

曾永政

看來要解決這問題，最好就是 免驗簽章 ...

我今天大約有 60筆的驗章，超過 100ms 的有 4筆，超過 300ms 的有 1筆（一直按下一個，掰手指默數 XD）

曾永政

萬年船 發表於 17-3-10 00:02
附上一個批次檔，可以快速檢視當天凱基送單的簽章延遲

檢查下單大師的凱基簽章延遲.bat（for 下單大師）

有方便的統計從下單大師送單到成交回報需要多長時間的工具嗎？

我自己看著 log 抓過幾次，有沒有 Speedy 還是有差的。大約 20~50 ms 可以完成。但自己用眼睛對、做記錄，很快就放棄了 XD

我是這樣看這段歷程要花多少時間的，不知有無認知錯誤？這是昨天的其中一筆，算起來 18ms

萬年船

coolvinvin 發表於 17-3-10 18:43
萬大大 您好!!不好意思 又要請教您問題了... 請問你應該也有用IB下單吧..

那麼請教您 用IB去下單 要怎麼看 ...

如果是市價單，可直接看MC的【交易追蹤視窗】
以成交時間－委託時間，如下圖所示（交易主機放在台灣）


如果是限價單或停止單，可能就要研究一下IB的紀錄檔了
不過IB的限價單或停止單的時間就沒那麼重要了
因為限價單掛在交易所，而停止單會掛在IB或交易所（視交易所而異）

iwillbeback44

這代表船老大是量大交易者 噗噗
該不會是後台在搞鬼吧

iwillbeback44

iwillbeback44 發表於 17-3-9 21:26
這代表船老大是量大交易者 噗噗
該不會是後台在搞鬼吧

萬大謙虛了 比上不足比下有餘

萬年船

曾永政 發表於 17-3-9 22:38
看來要解決這問題，最好就是 免驗簽章 ...

我今天大約有 60筆的驗章，超過 100ms 的有 4筆，超過 300ms 的 ...

簽驗章是主管機關強制規定的（除非機器直接放在期貨商內網，或許可有特權躲過免簽驗章）
立刻解決此問題，或許先切換到其他家期貨商比較快
一年前，我印象中凱基的APIs（串Speedy）下單到成交幾乎很少超過100毫秒的

其實在IDC內，快速下單的API，由下單到成交回報回來只需20~30毫秒
數百個毫秒，太久了

萬年船

附上一個批次檔，可以快速檢視當天凱基送單的簽章延遲

檢查下單大師的凱基簽章延遲.bat（for 下單大師）

檢查下單大師的凱基簽章延遲.zip (372 Bytes, 下載次數: 506)

17-3-10 00:00 上傳

點擊文件名下載附件

萬年船

曾永政 發表於 17-3-10 08:51
有方便的統計從下單大師送單到成交回報需要多長時間的工具嗎？

我自己看著 log 抓過幾次，有沒有 Speedy  ...

可能要寫信去問RCV 2010是否就是委託回報? RCV 2011是否就是成交回報?
(1)剛看一下我今天某筆下單的RCV 2011筆數與真實成交筆數是相同的（2010一筆，2011兩筆）
(2)且盤前送一筆委託失敗，只有RCV 2010，而沒有RCV 2011
似乎很吻合，所以很可能RCV 2011真的就是成交回報
不過還是得問凱基才能確認
靠阿政兄了，因為我將暫時撤出凱基
（這個問題老是解決不了，不等了，如果阿政兄哪天發現有改善，可否順便通知我一下，謝謝！）

如果是串Speedy的話，凱基的iTradex可以查看成交回報時間以毫秒顯示，如下圖所示
不過當然會存在主機校時的誤差

coolvinvin

萬大大 您好!!不好意思 又要請教您問題了... 請問你應該也有用IB下單吧..

那麼請教您 用IB去下單 要怎麼看下單速度的毫秒??

coolvinvin

萬年船 發表於 17-3-10 19:05
如果是市價單，可直接看MC的【交易追蹤視窗】
以成交時間－委託時間，如下圖所示（交易主機放在台灣）

感謝萬大!! 我通常 也都不太會使用到 市價單的..

大部分是 停損 限價單 STP LMT

所以 在這裡討論的是 毫秒大小 是影響 MC程式下單的速度 快慢 對吧??

那如果是以 成交速度 來講的話 應該就是之前所討論的Dedicated Server的問題了...

我這樣講法 正確嗎??

bmw135d

阿~~~~~~~
那我之前以為是電腦太慢 的問題是錯的
真ㄉ凱基端 伺服器有這問題
版大是不是會遇到 掛單軟體主機的時間 會跟 其他軟體的時間不一樣
甚至會慢 然後過幾秒 以後又好ㄌ

萬年船

bmw135d 發表於 17-3-11 10:38
阿~~~~~~~
那我之前以為是電腦太慢 的問題是錯的
真ㄉ凱基端 伺服器有這問題

其實使用凱基API串Speedy幾乎不會慢到數以秒計的程度
比較常出現的大約就只是慢幾百個毫秒的延遲程度
特徵就是在快市時候，一定產生不利的滑價，幾個Ticks
非快市的時候是沒甚麼差別的

凱基串Speedy APIs、群益Speedy APIs、元大快速檢核版APIs
這三款APIs下單速度上的級別是相當的（其他家沒比過不曉得）
正常下單到成交回來，都約在15 ~ 30毫秒
當某家下單變慢，即可切到別家去，下單期貨商的可取代性其實相當高
不像報價商，只有凱衛與Touchance兩家可切換，沒太多選擇

萬年船

FYI

查看下單全程速度，嚴格的查看方式是下單到成交回報回來
但其實台灣期貨交易所那端，對於市價單的回報方式
如果是同價單筆成交，委託回報與成交回報只會用一個封包
到期貨商，再拆成委回與成回

所以精確來說，要查看市價單全程下單速度，只要看下單到委託回報回來即可
（委託成功代表單子已經到交易所進行搓和）
因為這段才是下單全程的真實速度

至於主動成交回報這段，各家設計可能會不一樣
有的會比較慢一些才回到客戶端，但這不那麼重要
成交回報慢不會影響成交點位