凱基API送單延遲

bmw135d

萬年船 發表於 17-3-11 11:08
其實使用凱基API串Speedy幾乎不會慢到數以秒計的程度
比較常出現的大約就只是慢幾百個毫秒的延遲程度
特徵 ...

恩 長知識

感謝 版大
可是再請教  你是怎ㄇ感覺出 "毫秒"的 差別   是在視覺上ㄇ?

不然一般來講  毫秒 在成交上 通常ㄝ看不太出來???

萬年船

bmw135d 發表於 17-3-12 09:26
恩 長知識

感謝 版大

快市時，停止單轉成的市價單，幾百毫秒的延遲足以明顯的看出價差

有兩個明確的方法（而不是靠感覺）

方法一：
如果你的凱基API有串Speedy，可用iTradex查看成交時間的毫秒減掉送單時的毫秒
不過此方法存在校時誤差（另外，如沒串Speedy，iTradex可能會看不到成交回報）
請參考此文
http://www.coco-in.net/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=51420&pid=728814&fromuid=28364

方法二：
可用阿政兄的這個查LOG方法，此方法不存在校時誤差，但會多算一段封包由期貨商回到交易主機的時間
請參考此文
http://www.coco-in.net/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=51420&pid=728784&fromuid=28364

提供簡化此方法的工具（for下單大師，其他環境請自行修改記錄檔目錄）

檢查凱基下單延遲.zip (348 Bytes, 下載次數: 507)

17-3-12 10:48 上傳

點擊文件名下載附件

結果如下所示



此批次檔預設只查當天
如果要查過去的交易日，請修改批次檔
把下圖綠色的::換成所標示的樣子，再把紅色區塊的日期填上

coolvinvin

萬年船 發表於 17-3-10 23:46
送單多少毫秒是下單的速度，沒錯

下單的路徑：交易主機 -> IB的Regional Server -> 交易所

萬年大大 謝謝您 解釋得太詳細太棒了 !!

真的 又在您這裡 學到了東西 太開心了.... 感恩感恩 辛苦了喔!!

coolvinvin

萬年船 發表於 17-3-10 23:46
送單多少毫秒是下單的速度，沒錯

下單的路徑：交易主機 -> IB的Regional Server -> 交易所

萬年大大 拍謝 不好意思 又要再麻煩您一下!!>M<  真的對不起...
因為 小弟 英文不好 然後又GOOGLE翻譯到繁體中文 又翻譯的 看不太懂!!

在此 小弟受教了 交易DAX停止單 是下到 當地的交易所 所以 比較不會成交速度的問題..對嗎?

但是 停止限價單  是掛在IB 所以 還是 會有成交上速度的問題  所以 用Regional Server會更快些 (這我將來也應該會用)


那麼 想請教您 小弟本身 我還是有在交易 香港的恆生指數... 那麼 在交易 恆生指數方面

可以幫小弟 我看一下 到底 停止單 是在 交易所 還是IB?

停止限價單 又在哪裡??

在煩請幫小弟我看一下 因為 真的 點進去 努力去翻譯 都還是真的看不太懂ㄟ...
請教您 該從哪裡看 哪一個行列 看?? 我真的看不太懂>< https://www.interactivebrokers.com/en/?f=exchanges

萬大 感恩了喔!!!!!!

萬年船

coolvinvin 發表於 17-3-13 00:00
萬年大大 拍謝 不好意思 又要再麻煩您一下!!>M<  真的對不起...
因為 小弟 英文不好 然後又GOOGLE翻譯到繁 ...

coolvinvin

萬年船 發表於 17-3-13 04:37

萬大大 真的太感恩!! 小弟我交易四年多 第一次 知道 這種機制.. 預掛在交易所 跟 IB的機制...

真的 讓我學習到非常多...

那麼 如果 德國交易所 去交易DAX的話  STOP單 是掛在交易所...

那麼許多的突破單 與停損單 也都是用STOP的訂單類型來交易...那是否意味著 也不太需要用到Dedicated Server


因為 掛在交易所 就不會有成交速度上的問題了 不是嗎?? (我看香港 就好像沒有掛在交易所 都是在IB 所以需要用到Dedicated Server)


那小弟 我應該就不太需要這麼麻煩了 還要再組另一台電腦 再用另一個IB帳號 去接到 IB瑞士伺服器 再用 當地Dedicated Server


我想應該是這樣吧?! 還請萬大大 賜教...  (我想理論上是這樣... 或許 還要再測試 才會更了解 也說不定)

萬年船

coolvinvin 發表於 17-3-13 11:56
萬大大 真的太感恩!! 小弟我交易四年多 第一次 知道 這種機制.. 預掛在交易所 跟 IB的機制...

真的 讓我 ...

下單路徑：交易主機 -> IB的Regional Server -> 交易所
可切割成A、B兩段
A段 = 交易主機 -> IB的Regional Server
B段 = IB的Regional Server -> 交易所

對HSI，IB的Regional Server設在香港，交易主機放台灣
A段OK
因為台灣到香港的來回封包大約50毫秒，且早盤與午盤網路十分穩定
晚盤就沒測過，待確認
B段就更不用說了，IB與交易所都在香港，沒問題

對DAX，IB的Regional Server設在瑞士，交易主機放台灣
A段很不OK
因為台灣到瑞士的來回封包大約350毫秒，還不太穩定，時常斷線
不穩定會同時影響下單與報價兩者的連線
斷線時，報價進不來，下單也出不去
但B段還算OK的，IB在瑞士，交易所在德國（瑞士到德國封包來回約10毫秒）

對DAX，IB的Regional Server設在香港，交易主機放台灣（使用停止單）
A段OK，如前所述
但B段的連線穩定度就不曉得了
（IB連到歐洲的專網會比我們的網路好到什麼程度
　我估計是好不到哪去，畢竟走的路徑是差不多的，只是較不受攻擊）
如果B段斷線時，下單也會暫時出不去的
另外，DAX下停止單，如果有刪單或改價，刪改一次手續費$0.5，這個沉重的交易（懲罰）成本是要考慮的

DAX可考慮用瑞士的VPS
（VPS效能對IB數據源是足夠的，但VPS穩定度不如Dedicated Server）
或者如果你有交易美國期貨，且有美國主機
可直接用美國主機，因為美國到瑞士封包來回約100毫秒，且連線十分穩定

coolvinvin

萬年船 發表於 17-3-13 12:33
下單路徑：交易主機 -> IB的Regional Server -> 交易所
可切割成A、B兩段
A段 = 交易主機 -> IB的Regional ...

萬大 感恩您的回答喔!!
小弟我 美國 前幾年有做 也都有賺錢 但是 因為 身體不好 不太能熬夜了...

所以美國的商品 就只好放棄.. 只能做早上的恆生 跟 下午的DAX... 而且 這兩個指數 波動也滿大 獲利也是挺不錯...又不用熬夜!!

雖然 現在 程式交易盛行 也把一些策略編譯了進去 但 還是 無法百分百相信程式 去跑 等於說 還是要熬夜盯著看...

所以 聽到 上述 萬大的回覆 那我應該 還是會 去再開另一戶 再去用瑞士Dedicated Server吧

畢竟 我想  N個交易所 就要用N個帳號 N個伺服器 才能達到 各商品 最大的速度 跟 最好的品質........

萬年船

coolvinvin 發表於 17-3-13 13:19
萬大 感恩您的回答喔!!
小弟我 美國 前幾年有做 也都有賺錢 但是 因為 身體不好 不太能熬夜了...

理解，我也是有類似的體認
睡覺前，還有部位在美國市場波動
難免影響睡眠品質
所以後來重新調整市場部位
降低美國市場部位
的確養生多了

Samvju

這邊有詢問自身凱基的營業員
回覆是說請聲請專線改善這個問題, fyr...

萬年船

Samvju 發表於 17-3-27 11:01
這邊有詢問自身凱基的營業員
回覆是說請聲請專線改善這個問題, fyr...

其實，真不是網路速度或品質的問題（簽章應該不用透過網路）
相信我，申請專線也解決不了此問題

下圖是另一位網友在IDC電信機房使用下單大師凱基API的網路實單的簽章延遲，最大472毫秒
（我的網路也是IDC電信機房，我之前實單的簽章延遲跟這個差不多，也是使用下單大師凱基API）



問題的癥結是在凱基的APIs在一些情況下簽章會有數百毫秒的延遲
但光用凱基的範例程式測不出此現象的
用下單大師就很容易會出現簽章延遲
這個問題要下單大師與凱基一起看才有辦法解決
下單大師是說現在事情太多，要等他有空再看（如下圖所示）



依我個人政治的敏銳度來判斷，不要抱太大期望此問題能解決了
因為牽涉到凱基與下單大師雙方，但這並不代表此問題的本身是無解的



實驗測試數據如下

（對照組）凱基範例程式TradeComExample.exe簽章延遲如下圖所示（內容為紀錄檔篩選出來的簽章記錄）
（簽章延遲都小於50毫秒）
【T:PureSign】到【期貨下單簽章】這兩行為簽章延遲





（實驗組）下單大師的凱基API簽章延遲如下圖所示（內容為紀錄檔篩選出來的簽章記錄）
（紅色區塊延遲超過100毫秒）
【T:PureSign】到【期貨下單簽章】這兩行為簽章延遲

pegasus

我問了下單大師客服，所得到的回覆如圖：

萬年船

pegasus 發表於 17-9-19 11:17
我問了下單大師客服，所得到的回覆如圖：

已知情況，請先知悉：
1.使用凱基內建的範例程式TradeComExample.exe的所有簽章延遲都沒問題（都在50毫秒內）
2.被下單大師整合後的凱基APIs卻時常跑出幾百毫秒的簽章延遲

我認為此問題並非無解
只要有心，什麼問題都解的了
我估計簽章延遲原因與解法如下：

通常第一次簽章都會有初始化的overhead（延遲）
也就是第一次下單時，簽章總是會出現幾百毫秒的延遲
且很可能，每個執行緒的第一次簽章都會有初始化的overhead（延遲）
也就是執行緒A的首次簽章會有大延遲，執行緒A的第二次之後則不會
之後執行緒B的首次簽章也會有大延遲，執行緒B的第二次之後則不會
解決方法就是由下單大師內部的下單用執行緒池（Thread Pool）切入
執行緒池剛載入時，就為每條執行緒預先進行簽章初始化動作
而要如何為每條執行緒預先進行簽章初始化動作則要下單大師技術人員親自詢問券商
如果下單大師的心態就是【控制權在凱基手上】，那發生在下單大師的簽章延遲問題就真的無解了
因為人家凱基內建的範例程式TradeComExample.exe的所有簽章延遲都沒問題（都在50毫秒內）
其實我之前就把凱基的技術窗口找出來了，凱基也很有誠意配合
但要接上下單大師時，下單大師說在忙，之後會自己連繫凱基
而現在卻說【控制權在凱基手上】，不過我早料到了，呵呵

另外，只要是透過下單大師
簽章問題決不會只出現在凱基這家，其他券商也會有，如元大（請參考下圖所示）
（因為各券商使用的簽章元件很多都是相同的）
下單時，偶爾就會出現幾百毫秒的簽章延遲

我之前用凱衛的下單機都不會有這種簽章延遲的問題
因為使用凱衛的下單機，可以自己以手動方式避免
只要盤前使用MC的下單匣丟一筆測試單，之後盤中的單子就全部不會有大的簽章延遲了
但後來切到下單大師後，時常就會出現幾百毫秒的簽章延遲，且無法自己手動避免


下單大師的元大APIs簽章延遲畫面

cukie

萬年船 發表於 17-9-19 16:57
已知情況，請先知悉：
1.使用凱基內建的範例程式TradeComExample.exe的所有簽章延遲都沒問題（都在50毫秒 ...

原來如此講得真詳細 謝謝

萬年船

經過兩年多，下單大師歷經多次改版，但此問題仍尚未解決
有點可惜，因為此問題是跨券商的，修復一個，大概全體券商適用

以下為下單大師在元大APIs簽章延遲的畫面