有沒有判斷 Trend 的策略
趨勢是朋友嘗試用 ADX 尋找，仍是在 反覆市 密密交易，且做錯狂輸的那種。
中了一次大Trend仍不夠填補 反覆市時所損失
現成的 Parabloic SAR LE, SE，簡單用 Optz
不難找到 0.036, 0.2, 0.043, 0.2 之類的策略
仍是大單邊時好理想，反覆市時賠得很！
主力控盤操作學一書作者, 謝佳穎老師在序言說: "如果線性幾何、拓樸邏輯能夠解釋股市脈動，那麼牛市與熊市就不會同時存在，混沌與秩序也不會同時存在"。但事實上是牛市中有熊市的回檔, 熊市中有牛市的反彈, 牛市與熊市同在; 多空力道并存. 所以線性幾何無法解釋非線性幾何本質的股市變動. 簡白一句話, 就是股市不可測, 牛市與熊市都是事後的概念, 在當下是不可預測的。各位認為如何?
tclai 發表於 17-5-28 12:34
主力控盤操作學一書作者, 謝佳穎老師在序言說: "如果線性幾何、拓樸邏輯能夠解釋股市脈動，那麼牛市與熊市 ...
為何 MC 可設定多選項參數？
就是用五至十幾次元去找答案！
舉個極端例子，macd 標準是 12, 26, 9！
若然全部 由 2試到200，backtest回數是天文數字來！
199^6 => 62兆的測試，就算 Genetic 也要近 52萬次檢查
六次元去搵答案
遠非常人可以做的backtest次數，
結果有沒有用，會否啟發你找新出路
是另一個級別的！
另外，就算是線性幾何都好，
若你在 Google 找找 multicharts john ehlers davenewberg
有些已寫了9年的指標(2008產物)，例如 leading indicator！ 11行裏真正計算得3行！
{Ehlers Leading indicator - coded by dn -from Cybernetic Analysis for Stocks and Futures}
{Apply to the price region of the chart}
Input: Price((H+L)/2), alpha1(.25), alpha2(.33);
Var: Lead(0), NetLead(0), EMA(0);
Lead = 2*Price + (alpha1-2)*Price+(1-alpha1)*Lead;
NetLead=alpha2*Lead+(1-alpha2)*NetLead;
EMA=.5*Price+.5*EMA;
Plot1(NetLead,"Lead",blue);
Plot2(EMA,"EMA");
////This Leading Indicators is smoothed by an EMA to mitigate normal noice gain
////Constants can be adjusted to provide a net lead at low frequencies.
外國大大方方地給你目標價的預測，準不準 肉眼可看完再評分
無奈每支bar都幾乎有摸過，不能直用做autotrade
cowbearcar大所指的leading indicator(如附圖), 是將原來落後的均線, 把它倒轉過來, 便成為領先指標, 就我的理解好像根"均線扣扺"的概念相似, 其前提是假設原趨勢不變下(這是線性預測的觀念)去預測股價變動行為, 至於未來股價會不會跟現在趨勢一樣, 則屬於機率的問題, 應在未定之天, 股價不會因為領先指標向上就乖乖走多頭格局, 領先指標向下就乖乖走空頭格局. 這種觀點是否有誤, 請大家一起討論. imgur.com/UAEQsm6
黃金日線圖，不會百分百乖乖按走多頭或空頭
但lag而言，已縮得比傳線平均線為好
傳統均線一般要慢3支bar
現在只是一支bar就轉向
無奈指令若是 buy next bar at market
必須慢多一支bar 本帖最後由 cowbearcar 於 17-5-28 18:31 編輯
個人而言，最欣賞Multicharts是 backtest
一些以為很好的策略，很好的參數
放至backtest裡可以慘不忍睹！
可是，backtest 卻給你一個新認識的領域
即如你肉眼看，借 Leading的 Netlead 穿保力加通道捉 轉角
好幾個轉角位也捉到，雖然少量lag
但backtest 卻指示其他參數才會贏錢，勝率如何云云
這些都是要落手落腳去寫策略去backtest做optz才可以學到
而且不能一本通書睇到老
不同的時間用的最佳參數，以及勝率回報率也可以相差很遠
最後你會分辨出那些策略只適合細圖去用，那些適合大圖
ai而言，強大的設備可能以幾百兆計找答案
但閣下只想放棄已矣 感謝分享 謝謝分享
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