mc51 發表於 10-10-17 12:47

請教回測問題

本帖最後由 mc51 於 10-10-17 12:52 PM 編輯

我在設計一個當沖策略... 因會用到 Moving Average... 如果隔天有跳空的話, 回測結果就不準確.   想請教 tradestation 做回測 可不可以每天開始都重算指標.... .換句話說, 就是每天獨立地回測.... 謝謝

ilpir 發表於 10-10-17 15:22

不太清楚問題點..
如果用MA,要避開開盤跳空造成進場.
舉例:
If time>0850 then begin    (看用的是幾分k,把開盤的那一根避掉,並MA5穿越MA10才動作)
if average(close,5) crosses above average(close,10)then ....
if average(close,5) crosses under average(close,10)then......
以上是比較直覺的寫法..

brucewang 發表於 10-10-17 19:43

我在設計一個當沖策略... 因會用到 Moving Average... 如果隔天有跳空的話, 回測結果就不準確.   想請教 tr ...
mc51 發表於 10-10-17 12:47 PM http://www.coco-in.net/images/common/back.gif


   策略每天都都獨立的運算,假設當天有跳空,你的策略內已經 有寫跳空不作出動作,策略就自動避開跳空, 那就是已經每天都獨立 了.

allen0925 發表於 10-10-19 22:59

我想在新增一個函式將原本的ma改成每天重算應該就可解決.. 不過要是ma參數稍大 那要很久才會算出第一筆出來

bbdcd 發表於 11-3-24 21:58

抱著互相討論腦力激盪的想法,提出淺見
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